レンジを5分足でスキャルしたら？

今日は先週の動きが大きかったことと東京が休場ということもあり全体的に値動きはおとなしかった。ユロ円は1時間足で上昇フラッグを作っている。
 
こんな時はフラッグの上辺下辺まで待つことが普通だ。上昇フラッグということはレンジと判断できる。もっと早くレンジと判断する方法は、以前にも書いたように『2度突き』しているかで判断できることが多い。

  
5分足で同じようなところで抑えられていることがわかる。15分足になるとフラッグまで待つしかない。まあ、無理してトレードすることもないのだが、トレードした場合の勝敗を分析してみる。

緑〇は勝ち　ピンク〇は負け　で5勝4敗

注意することは、
①斜めのラインは5分レベルでは引かないこと。レンジ（トレンドが出ていない）時に、斜めラインはいくらでも引けてしまうし、抜けで入っても伸びないことが多い。
②中途半端なところでエントリーしないこと。15分足ならまだしも、5分足では勝率は悪い。
③流れの方向にエントリーすることを心がける。
④直近高値安値に来たら即エントリーする。反応を見ていると、損切り連発になりやすい。
※損切りを5～7ｐにした場合。

若干ギャンブルチックであることは否めない。

天気予報と為替予測－予測をどう活かすか－（４）

アドさんの「アド式とは？」という動画で「エントリーというのは、どっちに行くかわかった上で使うものなので、方向の判断ができなければなりません。それが環境認識だとかってとこなんですけど、環境認識も難しくないんです。相場が動いていく方向についてけばいいんですね。どっちに進んでいくのか判断ができればいいと思ってください。その判断をするために、レジスタンスとサポートがどこにあるかってことだけなんです。今何がレジスタンスになっていて、何がサポートになっているのか。そこを抜けた方向についていくってだけですね。」と語っている。

チャートポイントでは、上がるか下がるかの確率に偏りがあるので、そのポイントで仕掛け、基準を抜ければ損切りを確実に行い、目標までを狙っていく。言葉でいうのは簡単だが、何がトレードを難しくさせるかと言えば、①損失を出したくない（失敗をしたくない）、②弱いレジサポであっても止められるんじゃないかと恐れる　ではないだろうか。

結局、勝率は50％（実際は損切りを小さくする分、当然勝率は下がって当たり前）なのだが、①が強く働くとトータルでのトレードを考えられなくなってしまう。想定損切りは失敗ではないことを常に意識しておかないと、意味のない恐怖がいつまでも自分を襲ってくる。また②は短期足を中心に見ていると起こりやすい。実際、大きい時間足のレジサポになればなるほど、狙える値幅が大きくなるが、途中にはより小さい時間足のレジサポがあるので、スキャルやデイトレでは大きい時間足の目標まで保有することは難しい。

自分で分析した為替予測をトレードにどう活かすのか？過去の動きの特性から確率的に考えた予測であれば、50％以上の確率で予測の方向に向かうことに、過分にではなく確率分の自信を持って臨むことが大切だ。実際のトレードで49％の確率が起ったとしても何ら不思議ではない。その時は目線を変え戦略を立て直せばよい。

予測の精度を高めるためには、複数の条件があればさらに確率を上げることも重要な事実である。55％を65％、75％に引き上げてくれる。その条件は冷静であるエントリー前に探しだし、自分の都合ではなく客観的なものでなくてはならない。

サッカーに「オン・ザ・ボール」と「オフ・ザ・ボール」という言葉がある。意味はそのままで、前者がボールをもっている時、後者がボールを持っていない時となる。サッカーでは前者が人目に付き目立つものだし、それによって評価が上がりも下がりもする。得点などはその最たるものだ。トレードで言えば、実績ということになる。しかし、そのパフォーマンスもオフ・ザ・ボールの準備（予測・戦略）があってこそ引き出すことができ、戦術（エントリー：ミドルやボリン、短期ラインなど）はその後に使うものであることも忘れてはならない。

天気予報と為替予測－予測をどう活かすか－（３）

大概のトレーダーはエントリーする前に予測をし、シナリオ（利確目標や損切りポイントなど）を作ってエントリーするが、エントリーしてから目先の利益に集中していた場合シナリオは見えなくなってくる。そんな時、客観的に自分を見れたなら、欲と恐怖からローソク足の動きに翻弄されている自分をチャート（鏡）の中に見出すことができるだろう。我に返って客観的になれればよいが、いつまでもそれに気づかないと手法やルールのせいだと思い込み、その二つを弄繰り回したり、全く違うものを探し求めたりすることになる。

６月に超スキャルと称してローソク足の動きで薄利・微損を繰り返していた時期があった。まさに上記の状況に陥っていた。その頃に書いたブログが６月２９日のこの記事→シナリオは何のためにあるのか

予測とは、簡単に言えば確率的にこうなりやすいということから導き出した予想である。その予測を見届けない内にローソク足の動きで白黒つけてしまっていたら、自分の欲と恐怖の感情に屈し、冷静だったときに立てた予測やシナリオを無にしてしまったことになる。そこには、感情に振り回されたトレードという履歴以外何も残らない。

天気予報を使って貯金と節煙することを考えてみる。ルールは降水確率が50％以上で雨が降れば400円を貯金し、外れれば貯金箱から410円（たばこ1箱の価格）を引き出してタバコを買う。また降水確率が50％未満で雨が振らなければ400円の貯金、外れれば410円を引き出す。10円の違いはスプレッドと考えればちょうど良い違いになる。このルールを守って貯金をしていったとき、１か月後半年後１年後に貯金箱が重くなっていることが想像できないだろうか。ここに複利のルールを加えればさらに貯金箱が重くなる速度を増すだろう。←今思いつきでこのルールを書いたのですが、我ながら良いアイデアだと思ったので今日からやっていきたいと思います。今ではピンポイントの天気予報もあるので、翌日の降水確率を元にすれば簡単にできると思います。ウェザーニュース（http://weathernews.jp/map/）　後は継続する意志だけです。

少し話が脱線してしまったが、確率の高い方を予測したなら、そちらに乗っていけばいいのである。何も途中で確率の低い方にかけ直さなくてもいいはずだ。（ロングポジションを持っていて目標の前に決済した場合は、途中でショートにかけ直したことになる。）　・・・（４）につづく

天気予報と為替予測－予測をどう活かすか－（２）

天気を予測するには、まず正確なデータが必要になる。気象衛星観測、地上気象観測（レーダー、アメダスなど）、高層気象観測によるデータをもとに、熱力学や流体力学などの物理方程式を使いスパーコンピューターで天気予想図を作成し、最後に天気予報士によって微調整され天気予報として発表される。株や為替取引でも、最近スーパーコンピューターが使われているようだが、天気予報で使っているのだから、株や為替でも使おうと思うのは当然のことだろう。実際、そのスパコンで150億ドルも荒稼ぎしているアメリカのファンドのことが、今年の6月にＮＨＫ特集で取り上げられていた。

この天気予測（台風の進路予想も）には過去のデータ（こうなったらこうなる可能性が高いというデータ）も使われていることをテレビである天気予報士が言っていたことを思い出す。お天気サイトには、「天気出現率」というものがあるが、これは過去30年の天気データのみから確率的に、この日はこの天気になりやすいという1年の予測を発表しているものである。例）goo天気http://weather.goo.ne.jp/appearance_ratio/

我々にできることは、過去のチャートの動きの特性を知り、古典的とは言えまだまだ主流と思われる「為替版・観天望気」を駆使して参加することではないだろうか。先のスパコンとまでは言わなくても、インディケーターなどを使って勝てるＥＡもあるようだが、そういうものは数万円で世の中には出回らないだろう。ＥＡを使うにしても、相場の状況を見て自分で使用・不使用の選択をしたり微調整をしたりしていかなければならないのではないだろうか？

トレードするためには、売りか買いのエントリーをするわけだが、サイコロで売り買いを決め利確30ｐ、損切30ｐとしておけば、スプレッドを考えない場合、理論的には勝敗は50：50になり損得は発生しない。よって、そこに優位性を加えて勝率を上げる工夫をする。（実際には必ずしも勝率はトータル利益には関係ないことが多いものだが、話を単純化するための例として挙げている。）その優位性は、例えば、Ａ地点では下がるよりも上がるときに出現しやすいパターンであるから上がると予測してエントリーする。しかし、予測した目標に到達する前あるいは予測が崩れる前に決済してしまったら、それは予測したことが活かされたと言えるのだろうか？また、それはトレードと言えるのだろうか？さらにトータルで考えた時その売買履歴はそのルールの売買履歴として使用に耐え得るものなのだろうか？　・・・　（３）につづく

天気予報と為替予測－予測をどう活かすか－（１）

昨日、台風の進路予想図を見てチャートに似てると思ったのだが、天気予報も為替の予測と同じようなものではないかと思い、天気予報について調べてみた。

ウィキペディア（一部削除修正）によると・・・
天気は多くの人々の生計と生活に大きな影響を与えるものであり、古代においてもこのことは今にもまして重要なことであった。およそ数千年の間、人々は一日が、もしくは一つの季節がどのような天気になるか予想しようとしてきた。紀元前650年に、バビロニア人は雲のパターンから天気を予測し、紀元前およそ340年にはアリストテレスが気象学に基づいた天候のパターンを描き出した。中国人も少なくとも紀元前300年までに天気を予測していた。通常、古代の天気予報の方法は、天候のパターンを見つけることに依存していたために全ては経験に頼ったものであった。この経験は、世代を越えた天気に関する知恵を蓄積することとなった。 しかしながら、これらの予測全てが信頼できるものだと証明されるとは限らず、また、それら経験に頼った天気予報は後の研究により厳格な統計学的分析に依拠しないものもあるということが判明してきている。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%B0%97%E4%BA%88%E5%A0%B1

世代を越えた天気に関する知恵は、周囲の様子を見て天気を予想することであるが、それは「観天望気」と呼ばれ、我々もそれによって天気を予想する時がある。

観天望気には以下のようなものがある。
（晴れの予想）　夕焼け、夕虹、飛行機雲がすぐに消える、クモが糸をはる
（  雨　の予想）　朝焼け、朝虹、山傘雲、うろこ雲、巻層雲、高層雲の出現、雲の移動速度が速い、飛行機雲が広がる、ツバメが低く飛ぶ、カエルが鳴く

為替予測も古典的と言われるラインやパターンがよく使われる。酒田五法の明けの明星などのローソク足パターンもある。

では、現代の科学的な天気予報が発表されるまでにはどのようなシステムがあるのだろう。

・・・（２）につづく

５分足を使って加速波に乗る

今日のユロ円のT3を使ったスキャルについて説明します。
今日の午後のユロ円は昨日の流れを引き継いで上昇局面にありました。画像のように白水平線が階段状になっていて、それらを踏み台にしてどんどん上がっていきました。

まず、１５分足でサイクルを当ててみます。1-1-1-2-3の波がきれいに出来上がっています。１５分ミドル（赤）を見ると左端の白〇でタッチして下落しているのに、反転上昇してきてからはミドルにタッチしないで上昇しています。さらに加速していることが見て取れます。
 

では、５分足に切り替えてみます。
1-1-1-2の波の場面です。最初の白〇でＴ3-50にタッチしていませんが、ＭＡ50は上昇局面では通常少し上に位置していますので、ＭＡ50で反応したとみなします。エントリーポイントを考えた時、Ｔ3-50タッチが白〇、切り下げ抜けが水色〇、高値抜けがピンク〇、水平線反発が黄色〇となります。
 
次は、さっきの２の続きから３の波です。
 

勝敗を調べます。直近高値到達かつ＋１０ｐで勝ち、基準を下抜けたことかつ－５ｐで負けとします。
白色〇　　５戦５勝０敗
水色〇　　３戦１勝２敗
ピンク〇　７戦４勝３敗
黄色〇　　３戦２勝１敗　　　となりました。

波をつくると考えれば、やはり押したところを拾っていった方が、勝率は高くなることがうかがえます。今回は、強いトレンドでしたので、高値更新でエントリーしてもエントリー回数が多く、また利益が出ていますが、普通はもっと成績は悪くなります。

面白いことに、こんな場面ではどこで入っても、もしくはどこで増玉をしても損切りを100.50水平線にしていれば全て勝てたことになります。逆に怖いのは、下手に逆張りをすると痛い目に遭いますね。

そして、加速波は最後にドカンとくることを再認識できました。後になるほどおいしい？それにしても強すぎるトレンドです。

ユロ円中期予測と台風16号の進路

ユロ円の中期予測をしてみた。
全体を見渡すとＴＨＶ coral（以降Ｔ3-50と表記）が機能していることがわかる（白〇）。緑の破線Ｔ3-50と黄色の破線Ｔ3-100予測進路を書いてみると、画像のようになった。
 
可能性として予測できることは
①もしこれから落ちてきても白〇あたりがサポートになる可能性がある。
②102.00を越えなければ、下落していく可能性が出てくる。
③橙長期サイクルと緑中期サイクルが重なる10月5日ごろに転機がありそう。

現在、大型の台風16号が日本に向かってきている。ローソク足の進路予想図と台風進路予想図がオーバーラップして見えてきてしまう。
 

サイクルは正しかったが

ユロ円は結局７月が底だったのかなぁと見ていた時、底の日付を観てみると７月２４日だった。どこかで見たような日付だと思い。もしかして、以前メリマンサイクルの記事を書いた時にサイクルの日付として書いたものだったんではないかと、６月２３日のメリマンサイクルとユロ円の展望（２） （一部修正して再アップしているので、実際は６月１０日に書いている）を見てみると、まさにサイクル転換日を７月２４日にしていた。その記事の最後にこんなことを書いている。

「結局、どんなふうにも考えられるが、7月24日ごろと8月というサイクルに何かありそうなこととトレンド転換が起こり上昇を続けていくことよりも史上最安値を目指す可能性の方が高いということが考えられないだろうか。」

結局、サイクルを見つけることができても、南欧問題に揺れていたユーロは弱いという色眼鏡でチャートを観ていたため、歪めて解釈してしまっている。同じチャートを観ても、同じラインを引いても、同じインディケーターを使っても、それを読む力がなければ、全く逆の解釈をしてしまうという典型的な例になってしまった。

最も重要なチャートの特性とは

焦ってエントリーして、すぐに逆行ｌして損切りすることがある。あらかじめ決めてあるポイントでそうなったのなら問題ないのだが、ローソク足の動きでついつい乗ってしまった場合（所謂飛び乗り行為）は最悪だ。「やっぱり、入らなければよかった」と後悔しても遅い。それでうまくいくこともあるが、失敗する確率の方が高いので、トータルではマイナスになる。

では、なぜそういう心理になるのかというと、チャートの特性を知らないことが原因なのではないだろうか。チャートは必ず波を作りながら形成されていく。そのことを知っていてもエントリーする時には、ついつい『利益が欲しい』とか『乗り遅れたくない』という邪心がそれを忘れさせてしまう。

心に余裕を持てば、いずれ波が打ち寄せてくるから、そこまで待とうという気持ちになる。行ってしまったら行ってしまったでいいし、また次の機会を待とうと、本間宗久の教えではないが、気持ちを切り替えることができるのではないだろうか。

サーフィンでもよい波を待ち、その波の下で乗っていく。波のてっぺんで乗ったら、波に乗り損ねるか、波に呑まれてしまうことになる。

チャートは一直線では形成されない。必ず波を作っていく。もし、これからチャートが一直線で形作られるようになったら、負け組は勝ち組になり、勝ち組は負け組となるだろう。勝ち組が勝ち組たる由縁はチャートの特性である波をうまく利用しているからなのだろう。

シナリオ（戦略）作りとは

勝ち組の方々がよく「シナリオを作ってトレードをする」と言われる。トレード初心者や短期足しか見ていない人には絶対できないとは言わないまでも、それはかなり難しい作業になる。チャートの特性を知ってしまえば、できる人には簡単にできることなのだろうが。

では、シナリオ（戦略）はどう作るかということを今日のポンドルで考えてみたい。
 
（背景）日足、４時間足、１時間足で上昇トレンドが続いているが、４時間黄色チャネル上辺でとめられた可能性もある。ただ、これだけの強い上昇トレンドであるので、黄色水平線を下抜けなければ一時的にせよ下に行くとは考えにくい。黄色水平線を下抜けた場合は、白水平線まで行く可能性が出てくる。

（状況）桃チャネル下辺を下抜けたが、Ｂの髭で引ける水色破線チャネルがまだ残っている。
しかも、そのポイントは、黄色水平線とＴＨＶ coral がトリプルで重なるポイントになる。基準足を見つけるという記事を先日書いたが、今回は１時間足のＴＨＶcoralが、ＢＣの２点で重なっているので、基準足は２時間ということが考えられる。そして、条件が３つそろっているこのポイントでは確率が高く、ロングしても損切りは極小で抑えることができるポイントになる。

というように、出来上がっていくチャートにラインや移動平均線を使って、チャートポイント（レジサポ）を探し、そこに到達したときの動きを予測（先読み）しなければ、シナリオは作ることができない。短期足にしても同じだが、大きな流れに呑まれることが多いので、より長い時間足でのチャートポイント（レジサポ）を頭に入れておかなければならない。

また、シナリオは短期足で作っても崩れることが多いので、短期足でシナリオを作るにしても長期のシナリオを作ってからでなければならない。「長期ではどのように動きそうなので短期でそのような動きの兆候が出てきたら、どこどこで入る」とか、「長期のチャートポイントが予測どおり反応したから、短期足のどこどこで入っていこう」という戦術を考えていく。これができれば、売りも買いも自由にできるようになる。

注目してほしいのは、ＤのポイントのＴＨＶcoralとＭＡ50の位置だ。
 
ＴＨＶcoralでドンピシャで反応していることがわかる。こういうことがよくあるので、私はＭＡ50よりもＴＨＶcoralを使っている。ただし、絶対ではないのでそれ単体では使ってはいない。ラインや短期足の動きも絡めて複合的に使わなければならないと思っている。