良い道具 使いこなせば 優れもの 今の所は 程よい気分
私の基本方針は、分散である。
通貨分散や時間分散は、自分でコントロールできるし、目チェックも容易である。
しかし、相関分散はチャント数字で管理せねば、目チェックだけでは不完全である。
はやぶさ氏 の「FX分析ツール」の力を借りる。
【Return/Risk plot】
フーム、くない。
リスクは平均以下で押さえつつ、リターンは集団から頭ひとつ分ピョコンと飛び出して見える。
なかなか、やりおるワイ。
【weekly rates】
やはり、今が天井っぽい。
これは極めて良い事だ。
天井でレバが軽い状態ということなのだろう。
今後の下落局面で、買い下がる余力と勇気があれば、マイポートは理想形を目指せる。
【統計データ】
ポート全体だとこうなる。
１年前からこのデータを残してあれば！
今からでも遅くない。
今後は極力残すようにしよう。
今のうち 他の手段に 分散す 一年後には どうなることか
円安の勢いが止まらない。
【マイポート管理表】ＳＷＰ＝8,387円/日
合計損益は、760を超えて過去最高水準となっている。
【ファンド別レバ管理表】トータルレバ：195％
navi口座から、100を引き出した。
主取引口座の、セ短資とnavi口座に預けてある元金を、最終的には全額引き出して、コストゼロの口座
で運用できることが理想である。
取り敢えず引き出した種銭は、他の運用に廻した。
誰もがこのままクロス円がもっと上がると思っている時こそ、逆張りの本領を発揮せねばならない。
昨年の今頃は、opution三昧 であった。
１年後の今、原点に回帰する意味で、国際優良株をチョッピリだけエントリした。
【7203の週足チャート】
52週線にタッチするまでは我慢するつもりであったが、上がりだしたのでここが押し目だと思って
最小単位だけエントリ。
少なくとも、２～３ケ月は今後の動向をフォローし、更なる下げなら買い下がり、このまま運よく上
昇気流に乗るようなら、現引きして長期保有体制としたい。
買い上がり戦略もあるが、私の場合の主戦場は、今はFXである。
ので、アチコチに戦線を広げるデメリットを過去に体感しているので、これ以上は戦線を広げない。
あくまで、「少しの分散」で良しとする。
この株は信用で手当てし、100の現金は別の投資に廻した。
どうなることやら。
土砂降りの 外をよそ目に 忙中閑 レンジを合わせ 相関比ぶ
外は凄い夕立だ。
これでは、傘をさしていてもずぶ濡れだろう。
何の脈絡もないが、
私の主力４通貨ペアの、４時間足チャートを並べて保存しておく。
【AUD/JPY】
【CAD/JPY】
【EUR/ISK】
【ZAR/JPY】
４時間と言う比較的短いレンジでの相関は弱いようだ。
FXをやっていると、チョットした空き時間でも退屈しない。
退屈しないどころか、多忙だろうが閑だろうが、日々チャリンがある。
有り難いことだ。
相関を 眺めて知るや 我が姿 願うところは 穏やかなれと
トルコが残り１個だけとなり、私の主力は次の４つの通貨ペアとなった。
・ＺＡＲ／ＪＰＹ買：29％
・ＥＵＲ／ＩＳＫ売：20％
・ＡＵＤ／ＪＰＹ買：14％
・ＣＡＤ／ＪＰＹ買：12％
この４通貨ペアで、私のポジションの75％（円換算）を占めている。
そして、受取ＳＷＰ全体に占める割合は、この４通貨合計で78％である。
私の運用方針の大原則は、「分散」である。
・通貨分散
・時間分散
・相関分散
などで、トータルリスクを極小としつつ、日々の確実なチャリン（SWP）を狙う。
相関分散を見てみる。
【月足チャート ＺＡＲ／ＪＰＹ】
【 同 ＥＵＲ／ＩＳＫ】
私のＳＷＰの半分は、この２つの通貨ペアで稼ぎ出す。
車の両輪だ。
相関関係は殆どない。
【 同 ＡＵＤ／ＪＰＹ】
【 同 ＣＡＤ／ＪＰＹ】
この２つの通貨ペアは、正の相関関係だ。
自分のポートフォリオ全体で、相関係数がどうなのか？
それが問題である。
明日以降にでも調べてみる。
相関関係を目で見ることができるのが、ブログの有り難さである。
トルコリラ 月足で見て そろそろだ レバは軽いぞ いつでも下がれ
トルエンの上昇は、留まる所を知らないかの様に見える。
【TRY/JPYの日足チャート】
トルエンの騰落は、ペソエンの騰落と同様に激しいものがある。
日足だけ見ていると、激しく爬行しながらも基本的には上昇途上に見える。
クロス円では長いチャートがないので、ドルストレートで見てみる。
【ＵＳＤ／ＴＲＹの月足チャート】
ドルベースの月足で見ると、トルコもソロソロ転換ポイントに到達しているように見えなくもない。
大統領選挙がトリガーになるとしたら、チャート的に自然な動きとなる。
怖いのは、「急落」である。
下がる時は、上昇スピードの比ではない。
丁度１年前にスットーンと下がり、更に髭を付けて過剰な程下げている。
油断は禁物であろう。
楽しめる 待ちの時間の 徒然に タラレバ試し 記録に残す
私の目的である、「確定損益」の推移を眺める。
【９ケ月前からの確定損益の推移】
【 同 チャート】
チャートで見るとハッキリするが私の確定益は、急落後の回復月に大きく右肩上がりになっている。
最初の右肩上がり急勾配は昨年末、次の急勾配が今月である。
昨年末はカナダの急落、急回復 、今回の急勾配は、トルコとメキシコの急回復が主因である。
特にメキシコの騰落は、昨年のカナダを遙かに凌いでいる。
【MXN/JPYの日足チャート】
見事な下げであり、急回復である。
下落途中の中途半端な位置で買い下がった玉は、途中経過で利確し「結果的」に底で仕入れた
玉だけ残した形となった。
問題は今後もこのような美味しいトレードが期待できるか？どうかである。
【USD/MXNの週足チャート】
クロス円では長いチャートがないので、ドルストレートで見るとソロソロ中期的に危ないラインまで
到達しているように見える。
気長に待てば、年に何回かはエントリのチャンスがありそうだ。
気長に待つ徒然に年間利回りが、現在の水準である３９％を確保できたとして
10年間複利で廻せた時の元利合計を試算してみる。
【複利計算推移表】
計算は間違ってはいない。
しかし、冷静に考えると昨年から現在にかけてのクロス円の上昇は、数年に１度の異常事態では
ないか？
この計算が成り立つためには、この異常事態が継続する必要がある。
当然今後は落ち着いてくることが予想される。
その時に、どうすれば今迄通りの利回りを確保できるか？
これも冷静に考えれば、答えは出てくる。
落ち着いた為替相場ならば、レバを上げれば良いのだ。
残る最大の問題は、相場がいつ落ち着くか？である。
いや、そもそも落ち着いた相場などが有り得るのか？
SWP派は予想してはいけない。
マイルールに従って、粛々と結果を受け入れるだけである。
切ってから 欲の深さを 思い知る 追尾にすれば 良かったものを
トルコの情勢が不安定である。
不安にさいなまれて、トルコ関連の玉を最小限にした。
取得簿価が７０円台まで下がった虎の子の、TRY/JPY迄切ってしまい、残りは１コだけとなった。
【マイポート管理表】SWP=8,357円/日
SWPがまた大台を切った。
【ファンド別レバ管理表】トータルレバ：173％
レバは、ハッキリ2倍を切ってきた。
トルコ国内の政治情勢は、確かに不安定であるが、暴落の危険があるなら、トレイリングストップで
良かった。
しかし、naviは取引可能時間が限られているので、東京タイムに大暴落した場合の歯止めがない。
今の私のポジションは、もう何があっても切らなくてもすむレベルとなった。
当分は、動揺はすまい。
自戒を込めて。
気が付けば 大台復帰 これからは のんびり放置 指値で勝負
１個だけ残った、ドル円がリミットに達し、利確となった。
ドル円は、セ短資で建てていた玉なので、日銭チャリンが少なくなった。
一方、navi戦線でも動きがあり、ポントルを１通貨単位。
アトランテイック口座でも、ユロトルも１通貨単位エントリとなった。
【マイポート管理表】SWP=10,504円/日
【ファンド別レバ管理表】平均レバ：200％
平均レバも、２倍迄下がってきた。
何より、受取SWPが大きい。
GBP/TRY売り×１･･･794円/日
EUR/TRY売り×１･･･581円/日
EUR/ISK売り×5･･･2,258円/日
が、新しくエントリした玉となる。
日銭が大台を超え、後は円高になるまで気長に待つ。
ペソ売れて ポントルさんよ いらっしゃい 円は売れねど ユロとポンなら
過去に比較的高い所でポジションを取ったペソが、利確となった。
レバが軽くなったので、ＧＢＰ／ＴＲＹの売りポジションを新規で１個持った。
今週の月曜日に、清水の舞台から飛び降りた気持ちで持った、ＥＵＲ／ＩＳＫの売りとあわせて
通貨分散の意味もある。
何より、大きな「受取ＳＷＰ」が魅力だ。
【EUR/ISK 週足チャート】
【GBP/TRY 〃 】
新しい通貨ペアをポートフォリオに加える時は、何はともあれ「取り敢えずエントリ」だ。
高い所で掴んでしまうリスクがあるが、参加しなければ始まらない。
そもそも、高い所で掴んでしまったのか否かは、結果論でありエントリした時は解らない。
勿論、「取り敢えずエントリ」にはレバが軽い状態が必須だ。
売りポジなので、上がったら粗いキザミで売り上がる。
そして、下げてきたら不利なレベルでエントリした玉から整理（利確）してゆく。
と、うまくいけば良い。
運の良いことに、５個売った（売らされた）ユロアイの含み益が大きくなってきた。
複数単位を取得するまでは利確の予定はない。
ポントルもチョッピリだけの含み益だが、このペアの魅力は、789円/日のSWPである。
ユロアイもポントルも、当分は最低単位だけの売り持ちとする。
極めて粗いキザミでしか追加はしない。
クロス円 こうまで上がりゃ もう買えぬ ドルとユーロを 売り上がる時
クロス円ほどではないが、ドル円もそこそこ上がっている。
４つあるドル円のうち、３つは昨日利確した。
残りの１つはＯＣＯで挟み、逆指値のストップとした。
セ短資はトレーリングストップ注文が出せない。
かといって、逆指値を毎日変更するほどの負荷をかけられない。
ある程度の成果で良しとする。
一方昨夜は、ＥＵＲ／ＩＳＫの売りポジションを５単位持った。
今を時めく好調のユーロを売るポジションなので、大きなロットでのエントリは避けたいのだが
最低取引額が、５単位なので止むを得ない。
ＥＵＲ／ＩＳＫを売るポジションは、410.83円／日のプラスＳＷＰとなる。
５単位なので、410×5=2,054／円のチャリンである。
セ短資で建てていたドル円の処分で、またまたフローＳＷＰが少なくなった。
navi口座でＥＵＲ／ＩＳＫを新規に建てたので、ストックＳＷＰは多くなった。
週末の集計が楽しみだ。