今後の教訓④
今週は急落、急騰の週であった。
歴史的な１週間の、N225と先物のデータを残しておく。
【直近５日間の分足チャート N225】 【同 N225先物】
【日足チャート N225】 【同 N225先物】
optionの花形は、何と言っても期近モノである。
私は、「putの売り」は心理的に耐えられないが、最近の個人投資家は売りから入る方もおられるようだ。
今週程の急落、急騰はめったにあるものではなかろう。
中心取引銘柄の値動きを残しておく。
【直近５日間の分足チャート 07P130】 【同 07P135】
【同 07P140】 【同 07P145】
これ以上は、インザマネーとなる。
N225の底ねで売りから入り、N225が急上昇した昨日買い返済す「れば」大儲けとなる。
07P140の値動きは特に激しかった。
水曜日の寄りで、パニック的最高値560円を付けた。
昨日の引けで買い返済す「れば」130円だ。
560-130＝430円 の値幅が得られる。
こんな、売買を成立させるのは「レバ」「タラ」を連発しての神業であるが理論的には
１枚当たり、430,000円の利幅である。
一方callはどうであったか。
【同 07C145】 【同 07C150】
【同 07C155】 【同 07C160】
個人投資家には、「callの買い」から入る方が取っ付き易い。
安いプレミアムで買えて、高いプレミアムで売るので判りやすい。
いずれにせよ、optionで値幅が取り得る数年に１度のチャンスではあったろう。
残念ながら、私はソコソコで終わった。
データを残し、今後の教訓とする。
今後の教訓③
米国でCNBCを見ると、東証の値動きなんぞ一顧だにされない。
日本で日経CNBCを見ると、まずはNYSEとNASDAQの値動きが解説される。
所詮、日本は一人歩きが出来ないのか。
悲しい現実がある。
【N225 日足チャート】 【同 分足チャート】
N225は408円高、因みに先物は480円高であった。
【N225 週足チャート+トレンドライン】 【N225 日足チャート】
私が勝手に決めた、最大リスク迄下げるのか？
折り返したのか？
今後のNY次第だと思うと、何か悔しい。
個別銘柄にはまだ手を出せない。
まだ安心には程遠いので、putを新たに買った。
心の底では心配している人が多いと見えて、putのプレミアムが下がらない。
割高な買い物だが、止むを得まい。
【分足チャート07C170】 【同 09C170】
option取引は、どうしても期近が中心となる。
09Cあたりでは、商いが薄い。
【12C180 板情報】 【同 理論価格】
12Cともなると、atから遠いレベルでかろうじて取引されている。
当然、機関投資家は手を出さない。
従って、理論価格からの乖離が見られる。
尤も、このあたりの期先は理論価格はあまりアテにならないのだろう。
callの手持ちを売り返却した範囲で、多少のputを手当てした。
当分は相場観を維持する程度の微額でよしとする。
キャッシュポジションが増えたので、IPOの証拠金に回す。
投入資金が多いと、当選確率があがる証券会社がある。
解りやすくて良い。
今後の教訓②
多分、誤発注の一種なのではないか？
理論価格から乖離したプレミアムで約定している。
【08C185の歩み値】 【同 理論価格】
先物が、14,890（前場引け）のタイミングでのプライシングでは、プレミアムは2.6955である。
それが、寄りにおいて20円で約定している。
誤発注でないとしても、異常値であろう。
【12C170の板情報】 【同 理論値】
この板でも誤発注を期待して、異常値での売りが出ている。
セコイもんだ。
実は、このセコイ注文者の一人は私だ。
値幅制限の上限、3050円で売りに出したら、数秒後に10円下で9枚の売り板を並べられた。
想像するに、自動発注だと思う。
optionの世界は、魑魅魍魎だ。
今後の教訓
東証暴落後の、NY急上昇。
N225及び、optionがどう動くのか？
今後のトレードに、貴重なデータとなろう。
何度かに分けて、記録として残す。
【0615 NYとnasdaqの日中足チャート】
【同上 数値データ】 【分足チャート N225】
【分足チャート 07C160】 【同 08C160】
そこそこ手の届く値頃のcallとして、C160の各限月の比較をしてみる。
【同 09C160】 【同 12C160】
12C程の期先ものは、殆ど取引が成立していない。
やむなく、12C170、12C175を見てみる。
【同 09C170】 【同 12C175】
この当たりで、やっと動きが出てくる。
今日の値動きがどうなるか？
出来るだけ、追加データを取っておきたい。
きざし
定期購読している、ストキャス買いサイン銘柄のリストが届いた。
昨日迄は、買いサイン銘柄ゼロの日も多かった。
本日は、38+7銘柄である。
【ケンサクマン のメルマガ】
明日からの、反転のきざしになってくれることを望みたい。
来週にかけての、除々に上昇でも良い。
この辺で「みんなニコニコ右肩上がり」にならねば、世の中暗くなる。
何か？変だ。
期先の「callオプションの売り」が出ない。
期先は、商い高が少ないのは事実だ。
しかし12Cは、昨日かなり仕入れた。
つまり、昨日まではそこそこの売りがあった。
今日の前場は500円刻みの総てのレンジで、売り物がピタッと、止まった。
前場が引けた時点の、歩み値を記録として残す。
【歩み値と板情報、12C150】 【同 12C155】
【同 12C160】 【同 12C165】
これ以外の総ての価格レンジに、午前のザラ場で売り物が出なかった。
私には、今後の株価を占うことはできない。
しかし、事実を基にして仮説を立てることはできる。
「事実」
・callオプションの売りが止まった。
・atに近いレベルから、atに程遠い総てのレンジで売り物がない。
「仮説」
・売りの主体は、機関投資家もしくは外国勢である。
・期先callの売りを手控えること、イコール「先高」予想となる。
現実に戻る。
今日は寄りで、putを２枚残して総て売り返済した。
欲ボケの取引になる可能性は否めない。
しかし、そこそこの利益にはなった。
今日が底になって欲しい。
【15：51、追記】
一方、今日のインドはどうなってるか？
【nifty】 【ムンバイ】
寄りで勢い良く上がったが東証のヘタレとともにインドもこけている。
しかし、今のところは値を保っているように見える。
マッ、今週か再来週迄には方向性が出てくるだろう。
optionで守るべき現物銘柄がないので、putもcallもある程度の利益で売り返済できる。
当分は、optionを両建てして相場感覚を保っておく。
個別銘柄は、方向性が出てからでも遅くはない。
【17：00、追記】
IPOに当選した。
BBに参加し始めてから、２個目の当選だ。
今の地合では、前回200万円程利益をもたらしてくれた当選 程、おいしい思いは出来ないと思う。
しかし、フィスココメントでは、
高い評価で、最低でも２倍とのご託宣だ。
IPOは小まめに応募を続ければ、いつかは当たる。
しかし、完全抽選とは言え前回、今回と同じ証券会社での当選だ。
相性めいたものもあるかも知れない。
何れにせよ、実力がなくても利益が上がる可能性が高いIPOは参加しない手はない。
尤も、確実に儲かる保証は何もないが･･･
じっと、我慢の子
6月10日の日記で勝手に決めた最大のリスク 、N225の13,542円付近まではまだ余裕がある。
at から遠い所を拾った数枚のputオプションは、そこそこの含み益を持った。
欲豚になって早々に利確したいのは山々だが、今日は期先のcallオプションを仕込んだだけだった。
ここまで下げると、期先のcallは理論価格以下で買えることがわかった。
所詮、理論価格なんぞ現実の値動きの前には吹っ飛んでしまうのだろう。
ここまでの急激な下げは、そうザラにある訳ではなかろう。
淡々と、データを残す。
【N225の直近５日間の分足チャート】
6月10日に投稿した「最大のリスク 」値、13,542円迄はまだある。
欲豚根性はまだ隠しておく。
【分足チャート 07P135】 【同 07P130】
【同 07P125】 【同 07P120】
そもそも、07P120なんぞはatからの乖離が大き過ぎて、普通は買えない。
私のような素人が手を出す代物だ。
ジャンクレベル迄、値が付いてきた格好だ。
まっ、このレベルは明日にでも無価値になり兼ねないが。
幸い、先週までに売り切ったputの収益金が少し残っている。
個別銘柄は何も買い持ちしていない。
明日以降は、お気楽に適度なput売りとcall買いをして記録に残す。
相場は作られる
6月のSQを巡る動きは、14,500円と15,000円を挟む綱引きであった。
中途半端な知識で、SQを理解した積りの自称評論家が多いように思う。
この日記で、正しい講釈を垂れる気はサラサラない。
淡々と記録残すのみである。
【手口情報、06P145】 【同 06P150】
【寅年の獅子座 氏のコメント】
● 市場筋推計によると、日経平均型が209万株売り/146万株買い程度。最後の最後に、多分、いつも通りの某欧州系証券と推察されますが、そこが1000バスケット（日経平均採用銘柄あたり100万株ずつ）の売りを出したことが響いた格好。TOPIX型は少し売り越しに見えたのですが、大引け後の東証発表では、前日比0.52ポイント高の1482.74ポイントとほぼチャラ。SQ関連出来高は、推計で6億株強、売買代金で1兆円程度との推計。なお、9時15分時点での東証1部出来高は9億3553万株、売買代金は1兆3994億円でした。
【提供：ロイター通信】
【N225期近先物 手口】
先物とoptionは、SQ日の寄りが命だ。
15,000円、もしくは14,500円のどちらを挟む鍔迫り合いに持ち込むのか？
更にSQ清算値、つまり06.09（金）の寄り値が14,500を切るか否かは、天国と地獄なのだ。
天国のためには、当事者は数字を作る。
ここまでは、機関投資家の独壇場だ。
我々、個人投資家にとっての問題は寄った後だ。
マーケットの意思はどの方向を目指すのか？
マーケットは常に正しい。
巷の俄か評論家を含め、個人の予想など無駄である。
6月9日金曜日のザラ場からの戦いの帰趨は、今後の１～２週間で決すると思う。
マーケットの意思についていく。
FXは塩漬けが良い
SWPの小銭チャリン好きの私の目には、魅力的な商品に写る。
何しろ、NZDより利回りが高いのだ。
しかも、ランド自身にとってはまだまだ金利が低い水準である。
アメブロは、一人当たりの容量を飛躍的に増やしてくれた。
テキストだけでは勿体無い。
折角の大容量スペースを利用しない手はない。
週末は、南アランドのチャートを一覧して、エントリポイントを検討するとしよう。
【ランド/円 年足チャート】 【同 週足チャート】
【同 日足チャート】 【同 60分足チャート】
【同 30分足チャート】 【同 10分足チャート】
【同 05分足チャート】 【同 01分足チャート】
アメブロなら、セントラル短資のきめ細かなチャートサービスを、贅沢にも一覧できる。
ブログの良いところだ。
後は、自己責任原則でいつエントリするかだ。
もうチョッピリは買い持ちした。
10,000ランドのロングで、8,450の証拠金で済む。
SWPは、１日当たり31円だ。
松井証券流に計算すると、年利換算で 133％の利回りとなる。
驚異的な高配当だ。
最初は小さく、60,000ランドのロングだけとしたので、
31×6=186円 が一日のチャリンである。
昼飯代程度のチャリン迄の買い増しを目安にしたい。
ささやかな楽しみだ。
後は細かく指値を指定、分散エントリでもう少し買い増しておくとしよう。
最大のリスク
H18年6月9日（金）は、上へ下へとフラフラ状態で終わった。
木曜日の急落が、底なのか？訳がわからない。
所詮、予想をしても詮無きことなので、最大のリスクを決めておく。
私自身だけに通用するやり方だ。
世の中で通用するかは、知ったことではない。
【N225週足チャート＋トレンドライン】
N225の週足は、トレンドラインの中間線を破られて、４本目のライン上にある。
今までの上昇が急激であったので、山が高ければ谷も深いの道理である。
５本目の一番下のラインに到達すると、13,542円のあたりである。
この補助線の引き方が正しいのかはわからない。
私なりの、最大リスクとしての目安とした。
と、なると金曜日の気迷いフラフラは、来週の更なる下落の布石とならないか？
幸い、putオプションを木曜日までに売り切った収益が多少ある。
収益の範囲で、昨日は５枚だけputオプションを新たに買い持ちした。
現物株式と信用買い建ては総て手仕舞ってキャッシュ100％で、手持ちはcallオプションの
買い建てだけだった。
金曜日にcallが下げると思ったが、手持ち玉以下のプレミアムにならなかった。
底値で買いたい病患者としては、callを追加できなかった。
これから更に下げるとしても、如何せん来週か再来週には底であろう。
チキンにputを拾いながら、callの安値を買い下がっていく。
更なる安値のcallを拾えず、急騰してくれることがベストなのだが･･･