消費するぞと意気込んではみたものの
ボーナスが出たので何かにお金を使いたい、色々消費するぞと意気込んではみて考えてみたものの、大してほしいものがない。上から下まで全部足しても7万円あまりで、大した金額ではないので上から順番にポチポチ全部購入した。何か特別な体験や健康促進に使ってみたいが用途を引き続き考えてみたい。
①スマートウォッチ
AndroidからIphoneに変えたので前のスマートウォッチが使いにくいという問題があった。中古のAppleWatchSEにした。新品で買えばよかったのだが、どうせ新品同様だろうとBackMarketで中古。23000円。
②おこずかい
お金を上げるといって2万円妻に現金を渡した。ありがとう珍しいねと言われた。
③加圧ベルト
腹筋の加圧コルセットと腕、太ももの加圧ベルトを購入、筋トレ用。13000円。
④子供のおもちゃ
バランスバイクを1台購入。新品で買っても良かったのだがどうせ数年で使えなくなるので中古。送料いれて6000円
⑤子供のおもちゃ
レジンアクセサリーキット。Amazonで購入。3500円
⑥子供のおもちゃ
うさぎのトランシーバー、Aliexpressで購入。3300円
⑦子供のおもちゃ
ブリザードフラワーアレンジメントキット。楽天で購入。3000円
⑧子供のおもちゃ
うちわ制作キット。楽天で購入。800円
⑨子供のおもちゃ
くるくる回る工作キット。Aliexpressで購入。500円
夏のボーナス
久々に夏の賞与が出そうだ。
即フルインベストメント！全力2階建てインベストメント！
という事で賞与が支給される前から投資先の配分をどうするかの検討に余念がない。
暗号通貨FX証拠金 20％
カブコム買付余力 20％
FXの証拠金積み増し 10％（4社×2％＋マイメイト2％）
家族のおこづかい 10％
子育て予算の積み増し 10％
おいしいもの消費 5％
楽しいこと消費 5％
体にいいもの消費 5％
タンス預金 5％
未定（たぶん株） 10％
以上であります。最も比重が大きいのが暗号通貨FXというハイリスク配分で行きたいと思います。ビットコイン、ライトコイン、イーサリアム、リップルなどの伝統的暗号通貨に適当に配分する他にサンドボックスなどのアルト少々。
カブコムは20％余力を積み増しておいて恐らく信用取引の成長株投資に使う事になると思うが、先物でマイナスが続いたりして証拠金の補充が必要な場合はそれに充てる。
家族へのおこづかいについては、専用口座に今後30か月分が積みあがっており少々余力があるので証券会社に入金して信用取引で株を購入して運用する。そのため、カブコムと口座が違うだけで用途は株を買うことに変わりない。
子育て予算の積み増しは損失を出して減ったら良くないので、さすがに預貯金で積み上げる必要がある。
おいしいもの消費とは寿司やスイーツなど何か注文してみんなで食べる事である。
楽しいこと消費とは何かデジタル教材・工作・美術・音楽などの知育教材の購入である。用途は子育てと同じである。
体にいいもの消費とは入門用ロードバイクを購入してこれに乗って近所の河原を走って運動しようという計画がある。
タンス預金とはたまには現金でお金を引き出して眺めてみることである。眺めて飽きたら食べ物か体にいいものなどの消費に回る。
トレード記録
本日の成績は以下の概ね通り。
インヴァスト証券 ⇒＋1000円位。
フィリップ証券 ⇒＋15000円位
OANDA証券 ⇒売買なし。±0
楽天FX ⇒＋300円位
カブコム（日経225シストレ） ⇒＋50000円位
週末から持ち越したポンド買いの含み益が拡大した他、日経も高値更新し先物で225買いのポジションも利益が出た。
自動売買だが、1週間に1回位は点検というか見直しを行っていく。取り敢えず今日、一通り巡回し設定を一部見直した。フィリップ証券だけがやたらとハイレバでハイリスクハイリターンな設定になっていたので含み益が出ていたポジションを一端手動で決済し半分に縮小した。為替のポジションは全てのＥＡが同時稼働してもレバレッジが5倍ぐらいになるように設定している。各ＥＡについて実はきちんとバックテストが行えておらず、取り敢えず動かしてみている状態。ＯＡＮＤＡとかは取引量を増やしてゴールドにステータスが上がったらティックデータをダウンロードしてきちんと検証してからポジションを拡大しようかと思う。今後の定期見直しでチェックするところは以下の通り。
インヴァスト ⇒週足でたまにチャートを確認し、レンジに入っているかどうか。ポジションの合計が30000通貨を超えないかどうか。
フィリップ証券 ⇒今回、少々レバが大きかったので30000通貨を15000通貨にポジションをサイズダウン。しばらく経過観察。
OANDA ⇒全てのEAが同時稼働しても最大10000通貨程度であり問題ないはずだが経過観察。ポジション拡大の余地あり。
楽天FX ⇒全てのEAが同時稼働しても最大14000通貨程度であり問題ないはずだが経過観察。
225先物については時々週足で見て方向感を①上昇②横ばい③下落の3つ、外国人の売買動向で外人買越・売越に場合分けし、各戦略のポジション枚数を調整する形で臨みたいと思います。現状、私の相場観では日経225は向こう2週間、横ばいで日本人が買い越し、外国人売り越しを予想しますので日中がプラス、ナイトがマイナスになるように枚数を調整しようかと思っております。
為替
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通貨ペア |
種別 |
取引会社 |
原資（6末） |
使用EA等 |
点検時の見直し箇所 |
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EURGBP |
レンジトレード |
40万円 |
建玉3000 週足でレンジ範囲内かと建玉合計が30000以内かを確認 |
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AUDNZD |
レンジトレード |
建玉3000 週足でレンジ範囲内かと建玉合計が30000以内かを確認 |
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GBPJPY |
デイ-スイング |
59万円 |
設定30000ポンドを15000ポンドに落とした。経過観察。 |
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USDCAD |
スキャルピング |
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49万円 |
設定3000 同時稼働の頻度を注視 ロスカット厳格化。ポジション拡大検討 |
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GBPUSD |
スキャルピング |
設定3000 同時稼働の頻度を注視 ロスカット厳格化。ポジション拡大検討 |
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EURJPY |
スキャルピング |
設定3000 同時稼働の頻度を注視 ロスカット厳格化。ポジション拡大検討 |
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複数ペア |
デイトレ |
NZ円1000ドルのみ運用。設定が厳しく稼働頻度低い |
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USDJPY |
スキャルピング |
30万円 |
7000ドル ナンピン1回 最大稼働で14000ドル 同時稼働の頻度を注視 |
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GBPJPY |
スキャルピング |
5000ポンド ナンピン1回 最大稼働で10000ポンド 同時稼働の頻度を注視 |
225先物
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ポジション合計 |
相場観 |
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日中 |
－952 |
日本人の買いが強い。プラスにし、日中売りのポジションを減らすべきか |
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日中ナイト間 |
＋167 |
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ナイト |
＋452 |
外国人が売りに転じている。シストレを補完するための22時ごろの裁量売りが有効な可能性。 |
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ナイト日中間 |
＋599 |
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週末 |
＋91 |
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合計 |
＋357（ロング） |
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225先物のトレード
4月にケンシロウ225を活用したシステムトレードに取り組み始めて2か月。最初は50万円の資金で始めたが調子が良さそうだったので200万円に資金を積み増し、現在2か月累計で約20万円の利益が出ている。途中で少々ドローダウンがあったがここ3日位は戻しており以下が取引記録で＋3万円位。以下は全てシステム上で自動売買が行われている。
ケンシロウ225での売買ロジックは購入したものの他にシミュレーションとバックテストを行い自分でも20個ぐらい構築したがその過程で先物の値動きの特性について学びが多かった。
自分自身の裁量でもトレードを行いたくなり、これとは別でSBIで70万円の資金を225先物トレードを始めた。ナイトセッションの17時～22時ごろのニューヨークが動き出す前または動き出した直後位の時間帯で1日30分～1時間位の間、5分足のチャートを見ながらトレードを行う。パンローリングでデイトレード講座を受講し、7月以降はサポレジ表の配信を受けそれを見ながらトレードを行っていく予定。
アノマリーやイベントなどはInvestersHandbookで確認し、日足のチャートとシステムトレードの発注ポジションを見ながら全体を俯瞰して、その後サポレジ表を見ながらデイトレードの戦略を立案してチャートの形を見ながらエントリーとエグジットのポイントを決めるようにしていきたいと思っております。ちなみに裁量はここ1週間行っているがマイナスで、まずはプラ転することが目標。
今年は先物の売買を収入源の一つとして確立することを目標として掲げており、現在は300万円の資金でmini数枚の取引を行っていますが、先物はマーケットが大きいので利益とストレス耐性を積み上げ複利運用ができるようになって数年後にこれだけで億トレとなることをイメージしつつ頑張っていきたいです。
為替のシステムトレード
為替のシステムトレード、自動売買を推進していたところ、結局以下のような原資178万円で4口座、7通貨ペアでの運用となった。放置して3か月後ぐらいにどれ位増減したか報告したいと思います。ランニングコストとしてVPSサーバで月に3000円となる。
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通貨ペア |
種別 |
取引会社 |
原資（6末） |
使用EA等 |
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EURGBP |
レンジトレード |
40万円 |
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AUDNZD |
レンジトレード |
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GBPJPY |
スキャルピング |
59万円 |
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USDCAD |
スキャルピング |
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49万円 |
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GBPUSD |
スキャルピング |
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EURJPY |
スキャルピング |
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複数通貨ペア |
デイトレ |
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複数通貨ペア |
デイトレ |
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USDJPY |
スキャルピング |
30万円 |
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GBPJPY |
スキャルピング |
一歩先に運用開始している225先物と合わせたシステムトレードの全部は以下のようになった。証券会社やシステム会社、プログラム開発者など、結構色々な人の手助けを借りて何とかかんとかやれている。
225先物（原資300万円）の話はおいておいて、為替について、地域が近いユーロポンド、オージーキウイなどは中期でのレンジトレードを行うトライオート、それ以外はEAで1分、5分、15分足を用いたスキャルピングやデイトレードを行っている。
⇒①いずれも自分の代わりにプログラムに働いてもらい、自分は手間をかけない。
⇒②株価・円高などの相場変動の影響を受けにくく、現在の資産と異なる値動きをするようなアセットクラスを持つ
⇒③ハイレバである。
という3つの条件を満たす方法を考えていたところこういうやり方に辿り着いた。
最初はできるだけ無料でやろうとしたのですが、クラウドサービスを利用せずMT4/MT5で運用する場合はVPSは必要で月に3000円位はランニングコストがかかる。月に3000円のコストがかかるのであれば、ある程度の規模の元手で運用したほうがコスト割れしにくい。無料やキャンペーンで貰えるEAはロット縛り、口座縛りなどの制約があり口座を分けると資金が分散して効率が悪くなる。例えば4日に10分しか稼働しないEAの場合は残りの3日23時間50分は資金が寝てしまうので非効率だが、あまり多数のEAを同じ口座で稼働させすぎると、今度はそれらが同時に作動した時にハイレバになりすぎるという別の問題が発生する。
OANDA証券については公式の無料EA2種類を運用していたがあまりうまく稼働の頻度が上がらず資金効率に課題があったのでAXIEAを購入する形で対応した。また、楽天証券の方も異国とお名前無料版は0.05の取引ロット制限があり継続的な資産成長は難しいと考えて無料版はそのままにして新たにUNICLOPSを購入した。そんなこんなで、ＥＡの購入費用として初期コスト19998円が発生した。
レバレッジはかけすぎて資金が飛ぶという事態は避けないといけないのでかなり低レバになるように気を付けた。システム設定などがそれなりに大変だったし資金も貼り付けて拘束されており、手間もリソースも割いているので今後1年で経費を差し引いて20万円位利益が出て10％を超える利回りになるといいなあ。
IPOセカンダリ50銘柄選出
2022年以降のIPOの中から約50銘柄を選出しました。この中に10バガーは含まれている可能性は実際にあると思います。新規上場した会社はまだ小型株だが、将来は大型株になりうる成長株が多く含まれている。一方で上場直後は大株主のベンチャーキャピタルなどの換金売りなどで株は業績とは関係なく売られやすく株価は下がりやすい。しかし成長性が高いのでいずれ株は買われ、チャートはJ型に推移する。従い、以下の銘柄を全部買って含み損が出た銘柄を損切りし続け、利益だけを伸ばしていけば、あまり損失を出さずに10バガーを掴める可能性がある。
4173 ＷＡＣＵＬ
2983 アールプランナー
2991 ランドネット
7794 イーディーピー
4198 テンダ
4379 Photosynth
5029 サークレイス
9562 ビジネスコーチ
4371 コアコンセプト・テクノロジー
5125 ファインズ
4068 ベイシス
4262 ニフティライフスタイル
7112 キューブ
9522 リニューアブル・ジャパン
4261 アジアクエスト
5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
9242 メディア総研
9565 ウェルプレイド・ライゼスト
9250 GRCS
4498 サイバートラスト
9256 サクシード
9339 コーチ・エィ
7370 Ｅｎｊｉｎ
7374 コンフィデンス
9563 Atlas Technologies
5126 ポーターズ
5134 ＰＯＰＥＲ
4489 ペイロール
7792 コラントッテ
2997 ストレージ王
5138 Rebase
9344 アクシスコンサルティング
4414 フレクト
7343 ブロードマインド
5834 ＳＢＩリーシングサービス
4936 アクシージア
5252 日本ナレッジ
9554 ＡＶｉＣ
4069 ＢｌｕｅＭｅｍｅ
4372 ユミルリンク
5255 モンスターラボホールディングス
9259 タカヨシ
2933 紀文食品
7119 ハルメクホールディングス
5039 キットアライブ
5530 日本システムバンク
システムトレードの戦績
今のところシステムトレードの成績は以下の通り。
先物トレード： 元本190万円→230万円 実現利益404754円（2023年4月20日以降）
為替トレード： 元本80万円→80.4万円 実現利益3834円（2023年5月以降）
為替の方はEAの稼働率が低く、資金が回っておらずお話にならないのでキャンペーン価格で新規のEAを2件追加投入して本日より運用開始。資産形成スピードを加速させる計画。来月には50万円の追加入金を行いもう一つEAを導入する予定。元手が300万円程度であり月利10％の毎月30万円の収入を目指して頑張っていきたい。Quoreaは運用停止。優位性が見いだせなかった。ビットコインの自動売買・裁定取引については為替がしっかり立ち上がったのちに考えていきたい。
週末には会社四季報で2022年以降のIPO銘柄、保有銘柄のチェックを行った。保有銘柄についてはダメなものは月曜成り行売りで注文を出した。四季報を週末に読み進め20銘柄選定して週明けに信用取引を使って購入するつもり。現金は温存し証拠金の補充用の待機資金として持っておきたい。信用取引も含み益を半年間伸ばしていく運用を心がけたい。
ポートフォリオ
本日現在のポートフォリオ（年金、不動産、借金を除く）は以下の通りとなっている。
預金・現金・暗号資産（10％）
⇒生活防衛資金（給与の半年分）、養育費・教育資金（別口座）、暗号資産（3％）、財形貯蓄（1％）など。集計上ハイリスクな暗号資産も入っておりほとんどフルポジの状態と言える。
株式（42％）
⇒外国株、国内株が半々となる。
株式信用（0％）
⇒集計上、含み益のみが表示される。信用取引も少しは行っているが、現状利益が出ていない。ここは今後四季報などで選抜した銘柄を半年間保有し続けるなどの手法で1％～2％程度になるようにレバレッジをしっかりかけていきたい。
投資信託（3％）
⇒eMexisS&P500mini、オールカントリー、コモンズ投信等
債券（3％）
⇒米トレジャリーストリップス債券（30年物）、普通社債、劣後債等。
FX（2％）
⇒クロス円ショート、クロス円以外の通貨ペア（EUR/GBP、USD/CHF）等
先物（3％）
⇒日経225先物mini等
保険（6％）
⇒一時払いドル終身、米ドル建て終身、個人型年金（払済）など
その他資産（18％）
⇒ヘッジファンド、金、クラウドクレジットなど
今後は資金効率拡大。信用取引、先物、FX等のレバレッジ投資系を拡大する。先物は短期間で10％まで増やす。
リスク管理の計画について
リスクをコントロールしているつもりでも、想定外が起こった時にどう行動するかという事について
① FXのリスク管理
FXについてはそもそも現在システムでの運用があまりうまくいっておらず、現金を寝かせているような状態が続いている。従い、あまりリスクはない。危機管理上は先物で損失が発生した際にはFXの自動売買は全てすぐに停止してFXの証拠金を先物の証拠金に補填することで対応する。現物の外貨ポジションと異なる値動きをする必要があるので自動売買はクロス円での長期ロング以外のポジションを持つようにする。為替のロングポジションのヘッジがFXをやっている主な目的なので円高局面では躊躇なくEAを停止し、同じ資金で裁量によるクロス円のショートでのトレードに切り替える。
② 先物取引のリスク管理
利益が出た場合はポジションサイズを拡大しないと資金効率が悪化する。ただ、ポジションサイズの拡大を急いで現金が枯渇した状態で損失が出るとポジションが維持できない。ポジションサイズの拡大はいくつかの点検を行った後に慎重に行う。
⇒信用取引で含み損を抱えている銘柄がないか（ある場合は信用の含み損返済が優先）
⇒ポジションは現物のヘッジになっているか（マーケットニュートラル若しくは売りが多め）
⇒ポジション拡大に無理がないか（損失が発生した場合に入金して損失を補填できるか）
③ ビットコインのリスク管理
ビットコインのFXの倍率は2倍とはいえ、ビットコイン自体の値動きが大きいのでリスクは非常に大きい。ビットコイン自体を担保にビットコインを取引しているのでビットコインが値下がりした際にはその2乗のリスクがある。そのことを認識の上で円を証拠金としてレバレッジを拡大しないようにポジションを持つようにすることが第一。
という事なのでビットコインはポジションを増やさず、FXの証拠金を万が一の際の待機資金として温存し、先物のドローダウンが想定を超えた場合にはただちに先物に回す。逆に先物がうまくいってポジションを拡大する場合でも他の株の信用取引などのリスクを補填したうえで慎重にポジションを拡大するという形にすればうまくいくのではないか。
システムトレードスキーム
システムトレードを色々やっていたら以下の図のように増えてきてしまい複雑化してきた。440万円の証拠金で最大2000万円強の売買を行う形になり相当なハイレバと言えるが、ほとんどが先物であり、為替の方は現状効率的に運用できているのは楽天証券FXのみだがロット制限がある。来月はフィリップ証券でロット制限なしの新たなEAを使い小ロットで運用を開始して、数か月間運用してから規模拡大などの検討を行う。
カブコム証券
Kenshiro-225と連携した先物Miniの自動売買。証拠金200万円最大売買金額1800万円、レバレッジ9倍。レバレッジを踏まえると相当リスクは高いがデイトレードなどで時間帯を細分化しロスカットなどのリスク管理を設定したうえで自動売買を行っている。現在の主力の運用になってきておりPDCAサイクルを高頻度で回しながらロジックの改良とポジション拡大を継続していく予定。
OANDA
週末窓埋め戦略、市場開始レンジ戦略の2つの公式EAを使った自動売買。証拠金50万円で各EAの最小取引は10000ドル程度。全てのEAが同時に稼働すると50000ドル程度になるはずだが稼働頻度が低く、稼働頻度のコントロールとレバレッジ管理をバランス良く資金管理を行うのが難しいのが悩み。時間分散を行い、エントリー頻度と利益が上がるような設定を追求していきたい。
Rakuten
異国の戦士とお名前.comによるポンド円の無料EA（0.05単位）を運用開始。証拠金20万円で売買は5000ポンド固定なのでレバレッジは約5倍。エントリー頻度が高く数日に1回売買する。今のところ勝率やエントリー頻度が高く、VPSのサーバ代をこれで賄える可能性があるのではないかと期待している。レバレッジも丁度よく現状維持で継続。ずっと資金が増えるなら有償版を購入してロット制限を解除、OANDAと楽天の両方にセットして規模拡大していく等の方法が考えられる。
BitFlierLightning－Quorea
レバレッジ2倍のFXでビットコインの自動売買を運用中。証拠金は50万円で最大100万円のポジションを保有する。結構リスクが高いと思うので発注頻度やポジションを管理して証拠金の維持率が低くならないように管理する必要がある。また、海外やコールドウォレットにある暗号通貨などを国内に戻して証拠金に足していくことも順次考えていく。ロボットのロジックが良く分からない点は悩みだが、結局ロングでビットコインを買っているだけなので深く考えないで割り切って付き合う事にし様子見。
フィリップ証券
フィリップ証券はMT5でEAを用いた運用以外にAPI連携にも対応している。証拠金は50万円でQuoreaとEAを併用して運用していく予定。EAとQuoreaが両方稼働するとレバレッジが高くなってしまう懸念があるので、ポジションを管理していく必要があり課題が多い。安定運用できるようになればEAを追加し、OANDAのMT5口座でも使っていくなどして効率を改善していく必要がある。
トライオート
コアレンジ戦略などを選択して稼働させれば他サービスとの連携なく費用が掛からず単体で稼働できる手軽さがある。有識者などの意見を参考にして特定通貨ペアについて当面レンジだろうという意見が出てきたら、そのレンジで自動売買を設定してしばらく様子見するという方法が有効な可能性がある。現在20万円の証拠金で最大レバレッジ5倍ぐらいの規模にて運用中。時間軸が他よりも中長期なので裁量トレードとシステムトレードの中間ぐらいに位置付けてのんびり取り組んでいきたい。
岡三オンライン証券（CFD）
Quoreaと連携してCFDの売買が可能。休眠口座を復活させたうえで入金し、これから金など商品の自動売買を試してみたい。