リスク管理の計画について

リスクをコントロールしているつもりでも、想定外が起こった時にどう行動するかという事について

①    FXのリスク管理

FXについてはそもそも現在システムでの運用があまりうまくいっておらず、現金を寝かせているような状態が続いている。従い、あまりリスクはない。危機管理上は先物で損失が発生した際にはFXの自動売買は全てすぐに停止してFXの証拠金を先物の証拠金に補填することで対応する。現物の外貨ポジションと異なる値動きをする必要があるので自動売買はクロス円での長期ロング以外のポジションを持つようにする。為替のロングポジションのヘッジがFXをやっている主な目的なので円高局面では躊躇なくEAを停止し、同じ資金で裁量によるクロス円のショートでのトレードに切り替える。

②    先物取引のリスク管理

利益が出た場合はポジションサイズを拡大しないと資金効率が悪化する。ただ、ポジションサイズの拡大を急いで現金が枯渇した状態で損失が出るとポジションが維持できない。ポジションサイズの拡大はいくつかの点検を行った後に慎重に行う。

　⇒信用取引で含み損を抱えている銘柄がないか（ある場合は信用の含み損返済が優先）

　⇒ポジションは現物のヘッジになっているか（マーケットニュートラル若しくは売りが多め）

　⇒ポジション拡大に無理がないか（損失が発生した場合に入金して損失を補填できるか）

③    ビットコインのリスク管理

ビットコインのFXの倍率は2倍とはいえ、ビットコイン自体の値動きが大きいのでリスクは非常に大きい。ビットコイン自体を担保にビットコインを取引しているのでビットコインが値下がりした際にはその2乗のリスクがある。そのことを認識の上で円を証拠金としてレバレッジを拡大しないようにポジションを持つようにすることが第一。

という事なのでビットコインはポジションを増やさず、FXの証拠金を万が一の際の待機資金として温存し、先物のドローダウンが想定を超えた場合にはただちに先物に回す。逆に先物がうまくいってポジションを拡大する場合でも他の株の信用取引などのリスクを補填したうえで慎重にポジションを拡大するという形にすればうまくいくのではないか。