2012年6月13日（水）トレード記録（20.4P） 【6月累計274.1P】

EUR/USD
 
A BUY 13.5P
ユロ円のショートポイントを待っていたが、数ピップ手前で下落してしまった。しかし、ポイントまで行かずに下落するということは、まだ上げ余地があるのではないかと思いロングするならユロドルと考え、水平線＋１５分ミドルを根拠にエントリー。指標発表が近いこともあったので直近高値手前で利確。

EUR/JPY
 
A SELL -11.5P
やってもうた(>_<)　昨日の取りこぼしがあったので、抜けで入ってしまった。とりあえず指標も悪かったし、水色水平線までは行くだろうと簡単に考えていた。ストップは赤水平線を完全に上抜けたらと思っていたが、ストップロスが自動で10Ｐに設定されていたため強制損切り。
B SELL 18.4P
冷静さは残っていた。損切り後、水平線での再ショートを考えたが、その前に５分－１σで反応したのを見てすかさず２倍ロットで再ショート。マーチンゲール炸裂（平静のつもり）！水色水平線が気になり利確。
【反省】
ルールも何も忘れてる。５分－１σでエントリーしたなら最低でも５分－１σを上抜けるまで保有がルールのはず。損得感情がメンタルを支配している自分を確認できたのはよかった。
・ルールを守った利確・損切に納得する。
・ルール以外の利益は最初から獲れなかった運命だったと諦める。

2012年6月12日（火）トレード記録（40.0P） 【6月累計253.7P】

EUR/USD 
 

EUR/JPY


GBP/USD 
  
A SELL 15.0P
桃切り下げを狙っていたが、急上昇のあと勢いがとまったので、赤水平線でショート。ポン円も利確したので、同時に利確。  
B SELL 0.0P
今日はもうトレードするつもりはなかったが、チャートを見たとき、ずっと待っていたポイントで反応していた。少し遅れてはいるが、まだ損切り許容範囲内であったためエントリーした。ほぼ含み損を抱えることなく順調に下げてくれた。その時は4時間チャートを見ていたため、「白チャネル下辺まで（90Ｐ）見込めるんじゃないか」くらいの勢いだった。しかし、下落の勢いがつき利が乗ってきたとき利益がほしいという気持ちはどうしても湧いてくる。３０分足に切り替えると直前ではミドル（１５分足では－１σ）で反応していたので、少なくともそこまでは保有して反応したら決済しようと考えた。今、出来上がったチャートを冷静に見れば『桃ラインを上抜け→桃ラインまで押し&緑切り上げ→上昇』の構図なので、桃ラインでの利確も頭に入れておかなければならない、ということは言える。これを如何にリアルで判断していけるかが訓練である。
※Ａでは小利でも利確し、Ｂでは含み益が２５Ｐ以上あったにもかかわらず建値まで粘ってしまったのは、Ａは含み損を抱えたが、Ｂでは含み損を抱えなかったという違いが１つの原因だ。含み損を抱えてから含み益に変わると、かなり得した気持ちになって早めに利確する。かたやＢは含み損を抱えなかったので「建値決済でもいいか」という気持ちにさせる。どちらにしても感情に振り回されない冷静な判断力をつけないといけない。

こうして１５分足で見るとＡもＢもきれいな逆張りとなっている。このあたりも改善の余地がありそうだ。

 GBP/JPY
  
 A SELL 25.0P
黄切り下げショート。もっと伸ばしたいところだったが、この流れと緑ラインが気になり、反応したところで利確。

短期時間足と短期σの功罪とトータルで勝てること

サッカー日本対オーストラリア戦は1-1で終わった。かなり釈然としない内容だったが、アウェイでの引き分けは勝ちに等しいので良しと思うしかない。ユーロ2012もあることで、サッカーファンにとってはたまらない夜が続く。

さて、現在は本当の揉み合いがどの通貨ペアも続いている。チャートポイントまで待っていてもなかなかそこまで到達しない。サッカーとチャートをちら見しながら、ふと思ったことを書き留めておく。

短期時間足やボリンの±１σなどを使う功は、エントリーチャンスを増やせること。罪はだましが多いということ。だましがいやで勝率を上げたいのなら、長期時間足と±３σを使えばいい。ただし、トレードチャンスは極端に少なくなる。単純だが結局そういうことに行きつく。

また、
トレード回数が多い　≠　トータルで勝ち続けることができる
が、論理的に理解できれば、チャンスらしきところでエントリーするトレードの回数を増やすことではなく、安全と思える根拠あるチャンスのみエントリーすることを心がければ、トータルで勝てるトレーダーへの道は開けるのだと思う。

根拠あるエントリーと利確・損切り　＝　トータルで勝ち続けることができる

ただし、左辺を経験しながら確立することは非常に難しい。よって、誰かの作ったロジックでそのルールを守って経験を積むことも「トータルで勝ち続ける」に有効な手段であろう。私の手法はアドさんとゆみちゃんがほぼ全てで、プラス自分の経験でアレンジしているが、このアレンジがなければ、ただの猿まねになるので長くは続かないだろう。どんな手法でも自分で経験して考えなければいけない。

水平線のエントリー考察

水平線といってもいろいろなパターンがある。今日のユロドルとユロ円でも水平線はあったが、状況がだいぶ違うので、実際のトレードも含め、それぞれの場面でどう対応すべきだったかを検証してみる。

ユロドル
 
6/11 ユロドル１５分足
まず１５分足で直近高値Ａで赤ラインが引ける。またＢの安値とＡの実態で黄ラインが引ける。
今日私は赤ラインを意識していたが、黄ラインも認識しておかなければならなかった。意識していれば黄ラインまで待つこともできたかもしれない。

ライン抜けで－１σを使う目的は、ラインまで戻らなかった場合を想定してのことである。ラインまで戻ることも多いのでその時は、待ってればよかったということになるが、戻らないことも多く、あと１Ｐ、２Ｐで入れなかったことも頻繁にあった。－１σからエントリーすることにより、エントリーチャンスは増えるが、損切りがライン抜けになるので、その分損切幅も大きくなることはデメリットと言える。
 
同　ユロドル５分足
ＣもＤも水平線を抜けた後の－１σからのショート。Ｃでは黄水平線まで戻っているが、Ｄでは水平線まで戻っていないので、結果的に入れてよかったということになる。問題は決済だ。

Ｃはド天井の建値撤退。10Ｐの含み益を持った時に建値にストップを移動させるというルールがあるため、それを守っただけだが、こういうことがあると考えさせられる。この場合どう対応すべきだったのか・・・
①直近安値で利確　
②10Ｐの含み益を持ったときは損切りを－５Ｐにする。
①は大きな水平線ならわかるが、たかだか５分足の直近安値では利を伸ばせるところで伸ばせなくなるというデメリットがある。何度も止められていたら、それもありだろう。
②ルール変更になるので慎重にやらなければならない。（要熟考）

Ｄはまさに②の決済になる。動きも止まったので決済したが、決済直後一気に３０Ｐ下落している。ここまで我慢したなら－１σを上抜けするまでは保有したかったところ（これもルールのはずだが忘れてる）。

ユロ円
 
同　ユロ円１５分足
 
同　ユロ円５分足
Ａの赤ラインまでレートが戻っているので、赤ラインまで待てていれば天井から入れたことになる。

Ｂの黄ラインを想定していたら、－１σで入ったとしても損切りになっている。

Ｃ赤ライン抜けの後はチャンスがない。

Ｄラインと－１σが重なるので、そこで入れていればいいが、結局窓埋めラインまで達していないので、－１σ上抜けで決済（＋１０Ｐ）だが、粘って建値－５Ｐを損切りにしていれば損失が出たことになる。

当然ながら、これだけ下落していても頭から尻尾はほぼ不可能。下手をすると損失を出していたかもしれない。

利確は非常に難しいが、長期時間足でトレンドが出ていない相場では、気になるラインや２０～３０Ｐで利確してもいいかもしれない。はっきりとした損切・利確ルールは経験を積んで模索していくしかなさそうだ。

相場に合わせる変幻自在なトレードとは

今日は月曜日&指標がないということから、動かないまたはレンジになりやすいという先入観があったため、小利の積み重ねを考えていた。しかし、出来上がったチャートを見るとなんてことはないユロドルもユロ円も一方的な下落になっている。

先日、相場状況に応じてトレードも変幻自在に変えていかなければならないと言ったばかりたが、それは先入観からではなくチャートによる状況判断で行わなければならないことがよくわかった。東京時間は割と動きが穏やかであるが、日によっては大きく動くこともある。これもチャートに合わせれば（チャート形状や重要なチャートポイントに注目すれば）トレードはできる。が、やはり動きが悪いので今後もあまりやらないだろう。

また、環境認識の一つとしてユロポンもチェックしておく必要がある。ユロポンの下降トレンドを見ておけば、ショートを仕掛けるのならユロの選択が正解であった。ユロポンの（強弱）環境も必ずチェックしておく！

2012年6月11日（月）トレード記録（2.8P） 【6月累計213.7P】

EUR/USD 
  
A SELL -0.1P
早速、昨日検証した５分－１σからのショートを試みた。損切りは水平線上抜け。切り上げに阻まれ建値撤退。３連敗(>_<)　月曜日は動きが乏しいし、今日は指標もないので静観が正解かもしれない。
B SELL 18.6P
Ａの建値撤退の後、動きが悪いからとブログを書いた瞬間下落開始！こういうことは日常茶飯事だ。切り上げ下抜け＋５分－１σショート再トライ。窓埋めまでサポとなるようなものが見当たらなかったがやはり動きが悪いので、プロスペクト理論炸裂(^_^;)につき利確。今日はこういうトレードでもいいと割り切ろう。大きく狙える相場ではなさそうだ。

EUR/JPY


GBP/USD

A SELL -10.4P
切り上げ反発ショートだったが、水平線を上抜けた瞬間に損切り。
B SELL -5.3P
水平線反応+5分ミドルを根拠に再ショート。
【反省点】
Ｂの水平線ショートは１５分ミドルの傾きが水平に近かったのに気付いていなかった。５分ミドルと傾きが同じでないので、本来ならルール違反になる。自分では冷静のつもりだったが、またしても損切り後の暴走トレードと言ってもいい。


GBP/JPY

ボリンジャーバンド±１σの研究

私はボリンジャーバンドが苦手でかなり前から表示をやめていた。その理由は・・・
①表示していると±２σが気になって利確したり逆張りしたくなる。
②時間足によっていろいろな見方ができてしまい混乱する。
 
6/11ユロ円１時間足
 
同ユロ円３０分足
例えば30分足で－２σから上昇してきて－１σに達しているので、戻り売ポイントと認識できるが、１時間足で見ると－１σでサポートされたから押し目買いポイントとして認識できる。その都度見る時間足を変えるので、余計に相場を読み間違えてやられることが多かった。

普通のボリンジャーバンドでは±２σでだましが多いため、もっと広めに表示してくれるボリンジャーバンドフィボナッチを表示させていたことがあった。それもラインが見づらくなることからいつしか表示しなくなった。アドさんの手法を研究していながらも、相変わらず最近までインディコレクターであったことは事実だ。

ボリンジャーバンドを使わずほぼラインのみでトレードしてきたが、最近ラインに自信がもてるようになってきたので、ボリンジャーバンドの研究を徐々に進めている。

『ラインだけではエントリーできないところもボリンジャーバンドを使えば入ることができる』

確かにそう思えることがある。どんな場面かと言えば、水平線や切り上げ切り下げラインを抜けた後である。私はライン抜けのエントリーはほとんどしない。負けることが多いからだ。負けるから苦手意識が高い。だが、これを習得できればレジ・サポでのエントリーを逃してもレジ・サポ確認後にライン抜けで入ることができるようになるだろう。

その場面はほぼ毎日出会うことができる。なんの通貨でもいいが、6/8のユロ円で検証してみる。

6/8 ユロ円３０分足
黄色枠のＢ、Ｃと赤枠Ｄ、Ｅがともに、Ａでレジされたという背景を持つ環境。


同１５分足


同５分足　黄色枠
Ｂでは、抜けて戻さずそのままズドンと下落しているので、抜けてすぐには入れない。
戦略として考えられることは
①白ラインまでの戻りを待つ。５分ミドルもあるので絶好の戻り売りとなりうる。
②５分－１σでショートエントリーする。
結果的に①ではエントリーができないが、②の戦術を持っていればエントリーができたことになる。さて、問題は損切りをどこにするかだ。①は簡単で白ラインを上抜けた時点になるので－５Ｐでも損切を躊躇なく行える。②はどうかというと完全に損切りと判明するのは①同様に白ラインを上抜けた時点になるので、スプレッドを入れると－１７Ｐほどになる。期待値が水色切り上げまでの３０Ｐほどになるので、Ｒ倍数的には問題はないが、－１７Ｐの損切りのリスクは負うことはできないので、この場合はエントリーを見送るのが得策だろう。

Ｃではどうかというと、水色ラインを抜けたので、ラインだけ見て「抜けた！」と思って飛びつくとだましに会い底を掴まされたということになる。ボリンを見ても－２σに近いので入ることはできない。その後、水色切り上げを上抜けて－１σに達しているが水色ラインの上なので、戻り売りでエントリーすることもできない。水色ラインを無視して仮にエントリーしたとして、ミドル抜けを損切りとすると－５Ｐだが、途中含み損を－２０Ｐほど抱えていたのでおそらく－１０Ｐほどで損切りをしていたのではないだろうか。


同５分足　赤枠

Ｄは理想的なエントリーポイントだ。緑切り上げ抜けた後ラインまで戻り＋５分－１σタッチ

Ｅは白切り上げ抜けの戦略はＢと同じだが、損切りを白ライン上抜けとすると－１５を覚悟しなければならない。では利確のパターンをシミュレーションしてみると
①－１σでエントリーして一気に３０ｐの含み益を持つことになる。その後も目標とする桃ラインまで保有しようとしたとすると建値撤退。
②－１σを上抜けた時点で決済した場合は１２Ｐほどの利益は確保できる。
③下落が速いという理由で伸びたところで利確できたら２０Ｐほどの利益確保ができたかもしれないが、この癖をつけてしまうと永遠に利は伸ばせなくなる。ローソク足の状況で判断できればいいのだが、かなり難しい。

Ｆは５分ミドルと＋１σからのショートが考えられる場面。
ミドルと＋１σでのショートでは共にラインまでの損切り幅が－１５Ｐより損切が大きくなるので、
①ミドルで入る場合は、＋１σ抜けを損切りとする。
②＋１σで入る場合は、＋２σ抜けを損切りとする。
③見送る。
このＦのパターンをやろうとすると、おそらく勝率は悪くなるだろう。あれもこれもまだやらないほうがいい。やはり経験値が必要だ。

【結論】
水平線・切り上げ切り下げ抜けのエントリー条件
①レジ・サポの背景がある。
②ラインを抜けた
③１５分ミドル・５分ミドルがともに下向き（ショート）または上向き（ロング）
※黄色枠のＢ、Ｃは１５分ミドルが上向きのためエントリー条件を満たさない。
④－１σタッチでエントリーする場合、ライン抜けを損切りとするが－１５Ｐ以内であること＋期待値が損切りの２倍以上あること。
⑤決済は－１σがエントリー基準だったので－１σ抜け。
⑥裁量で伸びたところでの決済はあり。（欲をかかない）
※大きな時間足の背景ありきであることを忘れてはいけない。

メリマンサイクルとユロ円の展望（１）

ユロ円の相場分析をしようとして日足チャートを見ると左側にはもう安値がないので、週足に変えてみた。それでもないので、月足にしてみると2000年10月の史上最安値がくっきりと底を打っていた。しばらくチャートを見ているとふとメリマンサイクルのことを思い出し、どんな感じで周期ラインが引けるだろうかと思って、ＭＴ4のメニューバーの[挿入]→[フィボナッチ]→[Time Zone]でサイクルを当ててみた。当たり前だがフィボナッチなので等間隔ではない。今までこれしか使ったことがなかったが、等間隔のものはないか、もう一度[挿入]の中を探してみると下から３番目に[サイクルライン]というものがあった。恥ずかしながら１年以上もＭＴ4を使っていて初めて知った。詳細は後に譲るとして、周期に関してはＦＸを始める前から気にしていたことなので、為替の周期の前に少しまとめてみようと思う。

ラインにしてもサイクルにしても、誰が見ても気が付くものでなければならないというのが自論である。無理にこじつけようとすればいくらでもできるのが、ものの見方だと思っている。

   
  
世界を揺るがす戦争や大事件が25年の長期周期で起こり、さらにその中に10～12年の中期周期があると考えられる。図は10年にしてあるが、ぴったり10年とすると無理がある。1989年の25年後は2014年であるが、未来は誰にもわからない。わかっているのはその年にＷ杯サッカーブラジル大会があるということだ。それで世界が盛り上がる良い年になってほしいものである。
2014年の25年後は2039年。落合信彦著の「2039年の真実」で有名になったケネディ大統領暗殺に関する全資料の封印が解かれる年である。私はそれまで生きていられるかどうかわからないが、死ぬまでにその真実は是非知りたい(^_^;)

昨年あたりから世間を騒がせているマヤ歴人類滅亡説がある。マヤ歴が2012年12月21～23日ごろに一つの区切りを迎えるので、それがどういうわけか人類滅亡説へと飛躍している。こういう飛躍説もあった。米国同時多発テロ01.09.11＋東日本大震災11.03.11＝12.12.22。説としては面白いが、共にノストラダムスの予言の域を脱していない。おそらく日本だけが大々的に取り上げているのだろう。ノストラダムスの予言の時も日本以外の国はあまり関心がなかったようだ。

経済史に目を移すと世界恐慌からリーマンショックまで約80年。2008年当時は100年に一度の経済危機と言われたが、80年が正解かもしれないし、実は今後本格的な経済危機が起こるのかもしれない。歴史もチャートと同じで出来上がってみなければわからないというのが真実なのだ。・・・（2）に続く

揉み合いでのエントリーポイント考察

6月8日（金）のポンドルの揉み合いの中、どこで入るべきだったのかを実際のエントリーの反省とともに考察しておきたい。

ポンドルは相性がよく割と好きな通貨ペアで、逆に苦手意識のあるのがポン円。実際、ポン円は成績もあまりよくない。成績が良くないから苦手意識があると思うのだが、動きがいいのでポン円を中心にトレードしている人も多い。また、私の場合、ポン円はユロ円と同じような動きをするので、スプレッドの狭いユロ円を選択するのもポン円を避ける理由になっている。

さて、揉み合いのパターンは、水平、三角、ペナント、ウェッジなどがあるが、どのパターンになるかは正確には後でチャートが出来上がってしまわないと誰にもわからない。しかしながら、時系列でどのパターンになるかの可能性は探ることができる。

 
2012年6月8日　ポンドル15分足
 
チャートのＡ、Ｂ、Ｄが実際にエントリーしたポイントだが、

Ａは白トレンドライン反発確認のロングエントリーで急上昇をイメージしていた。

この時点では揉み合うかどうかはわからないが、急激な下降の後、１時間白切り上げラインにタッチしているので、揉み合いも想定しておかなければならなかった。しかし頭の中にそのイメージは持てていなかった。

21時の時点で黄切り上げのペナントが考えられる。短期足を見ているスキャルパーにはペナント下抜けショートエントリーの絶好のチャンスだろう。

ＢもＡと同様のエントリー根拠だったが橙切り下げがあったので、その切り下げを警戒しての微益決済。

Ｃは白トレンドラインを下抜け水平線も下抜ける可能性があるので、ロングエントリーは見送り。

Ｄは、Ｃのサポ反発を確認→橙切り下げ抜けのエントリーだったが、ど天井ロングになってしまい25Ｐの含み益を抱えたが、幸い建値撤退で逃げることができた。

Ｄで下降したことで三角または、そのまま下抜けが考えられる。

この時点で、既に午前0時を過ぎていた。そして、考えたのがこれだけロングが失敗しているので、①揉み合いが続く　②揉み合いの後下に抜ける　③ここから上に伸びるかも　と①②③の順序で考えたが、もうポンドルへの戦闘意欲がなくなっていた。

精神力があり時間も気にしなければ、その後どういう風に考えられたのかをボリンジャーも含めて考えてみる。

Ｇでは、Ｅで底堅さが確認できた→橙高値切り下げを上抜けた→反発ロング（建値撤退か橙安値切り下げ抜けまで保有）

Ｈで赤切り下げ抜けロングエントリー（抜けエントリーはＤで失敗しているのでやらない）

Ｉで15分ミドルがサポになっているので、下にはいけない可能性があると判断できる。

Ｊは緑切り上げにタッチしていないのでエントリーできず。

Ｋで Ｉ の事実と15分１σ反発でロング（アドさんのいうところのきれいなロングエントリー）

Ｌで水平線上抜け反発ロングも考えられるが、桃切り下げまで10Ｐほどしかなく期待値がない上、下降の可能性もあるのでエントリーはできない。

Ｍでは、桃切り下げ上抜け後押し反発ロング（実際は時間が金曜日午前３時４５分なのでエントリーはしない）

以上、Ｄ以降のエントリーポイントは赤のＧとＫが理想的だ。ボリンジャーとミドルも有効に利用できる。

今振り返ってみると一番大きな反省点はチャート右空白を柔軟にイメージできてなかったことだ。
イメージは一つに固執するのではなく、チャートが時系列で出来上がっていく過程で柔軟にパターンの可能性を考えていかなくてはいけない。ただし、いつまでも可能性ばかりをイメージしていたらエントリーはできないので、可能性の高まったポイントでは積極的にエントリーしていくメンタルも必要になってくる。
また、揉み合いでは１５分または３０分足のボリンジャーを使うのは有効な感触がある。揉み合いで５分足を使うと振り回されるだろう。

雑魚も積もれば大漁、大物だけ狙ってえさだけとられていたら坊主

　今日も あまり満足し納得のいく 後から見れば見事と言えるトレードではないものが多かったが、損失を極力出さないことと、小利でも確実に獲っていくことを心がけた。
※そもそも決済する時は利確であれ損切りであれ建値であれ納得し満足しているわけなので、そこに未来にしかわからない評価をするのはおかしい。確かに目標を設定しそれがかなえば大満足なのだろうが、目標まで達成できなくてもこまめに獲っていければ、いつもより獲れることもあるということが昨日実感できた。
※毎回、完璧なエントリーと利確は不可能であることをわきまえなければならない、予知能力がない限り。

　今までのテーマは如何に利を伸ばすかであった。10Ｐの含み益（雑魚）は捨て銭にして40Ｐ以上の大物狙いだった。　

　よく考えてみれば、おかしな話でいつもそんな都合のいい相場があるはずもない。全く自分の都合に相場が合わせてくれるような妄想を想い描いていたのかもしれない。

　利を伸ばせる相場は勿論「長期足でトレンドが発生している環境下」でなければならない。5月がまさにそうであった。5月は利大を獲り損ねまくったので、その反省からこの「利を伸ばす」をテーマにしていたが、やはり相場に合わせて利確もしていかなくてはならない。

　10Ｐという雑魚もたくさん釣れば大漁になるが、10Ｐの損切り（えさ）だけとられて釣り逃がしてばかりいたり、20Ｐ程の含み益があったあと建値決済してから順行していった時は、「釣り逃がした魚は大きい」という後悔の念のみが残る。※それがどんな相場であってもマイルールにするのであれば後悔する必要はない。むしろ淡々とそれを続けていけばトータルでは勝てるほずだ。

　利を伸ばすことは勿論大事だし、Ｒ倍数も重要なことだが、相場環境を考えずにいつも大物ばかり狙っていたのでは変幻自在な敏腕トレーダーにはなれないだろう。また大物を狙ってエントリーチャンスを伺っていては、このような相場ではなかなかチャンスに巡り会えない。

　時にはドジョウトレードに徹することも必要なのだ。ええかっこしなくてもええじゃん。