「林式シンプルRCI投資法」の検証
前回投稿 の「林式シンプルRCI投資法」を
強力テクニカル・シミュレーター（マネックス・ビーンズ証券）
で検証してみた。
「林式シンプルRCI投資法」は
利食いが自由、又はトレイリングストップなので
シミュレーターでは同じ様な結果は出せない。
しょうがないのでピークから10％反転したら利食い
というトレイリングストップで検証してみた。
損切りも前後六日間の最安値-1％という設定で、
同じ設定はできないので、
ポジションを持った株価から-3％で損切り
という設定にした。
期間：2003/8/18-2006/8/18
リターン：48%
2005年の上げ相場に入ってから利益が出ていない。
林氏は2004年11月から
「林式シンプルRCI投資法」を始め、
2005年2月までの売買記録を本に記している。
ちなみに、
「林式シンプルRCI投資法」を始める前は
「RCI交点投資法」なるやり方でやっていたが、
あるソフトでしかできず、
そのソフトのメーカーが倒産して
やめざるを得なかったそうだ。
確かに強力テクニカル・シミュレーターでも
RCIは1本しか使えず、
2本のRCIの交点での売買サインは出せない。
同じ期間で「買い」のみでは、
リターン：57%
「売り」のみでは、
リターン：-9%
去年の上げ相場では
RCI85%の「売り」サインはほとんどダマシになってしまったようだ。
1988年からのデータで検証してみると、
期間：1988/8/17-2006/8/18
リターン：99%
右肩上がりで良さそうに見えるが、
18年で99%では低すぎるし、
波が激しい。
やはり安定しているのは
2004年9月から2005年6月まで位だろうか。
この期間が「林式シンプルRCI投資法」が
ハマった期間だろう。
もう一つ、本にはトヨタの例が載っていた。
期間：2004/6/10-2005/6/14
リターン：50%
※設定は若干松下電器のときと違う
右肩上がりの非常に良い結果だ。
しかし、期間を拡げてみると、
期間：2003/8/19-2006/8/18
リターン：27%
ただし、
これは儲かる例として載っていたのではなく、
シミュレーターの使い方としての例として
載っていただけであるが。
本に載っている「林式シンプルRCI投資法」と
全く方法でシミュレーションができないのでなんとも言えないが、
私はこの方法を信じて売買するということは
今のところ、できない。
こういうハマる期間がある指標は
カブドットコム証券のkabuスコープが
いいかもしれない。
kabuスコープは
まず指標を指定せず、
現在シグナルがでている銘柄を探し、
その中から良さそうな銘柄を選び、
バックテストで検証する、
というもので、
その時、何かの指標にハマっている銘柄を
選んで売買するツールである。
この検証はまたいつか…。
シストレ本「銘柄を1つに絞り短期で儲ける林式シンプルRCI投資法」
最近読んだ本の紹介。
前回紹介した
の1点集中シストレを
さらに銘柄、指標を絞り、
実践した経過を詳細に記されている。
銘柄は松下電器
テクニカル指標はRCI
これだけに絞ってシストレをしている。
資金・情報・時間の少ない個人投資家は、
投資対象を1点に集中すべきだ、
と述べている。
ルールを守れず損している様子も
赤裸々に書かれているのでリアリティーがある。
ルールを守ること、
損切りを徹底すること、
を繰り返し書いている。
ただ、この内容は2005年夏までの内容なので、
その後の上げ相場ではどうだったのかが気になる。
そして、あのヒーター事故のときはどうしたのか？
この著者は個人投資家で、
ホームページも無いようなので、
その後のことは不明だが、
この本に書かれている
1、2年はシンプルな方法で利益を出していたようだ。
ちなみに著者は
松井証券のシミュレーター（ドリーム・バイザー社）を
使っている。
マネックス・ビーンズ証券と同じものだね。
シストレ本『「1日1回15分」たのしい「株」短期トレードの本』
最近読んだ本の紹介。
- 阿部 智沙子
- 「1日1回15分」たのしい「株」短期トレードの本
あるサイトでシストレ本として紹介されていて、
たまたま書店で見つけたので、買ってみた。
ありがちで無難なタイトルなので、
表紙を見ただけでは、シストレの本とは判断できないと思う。
もう少しタイトル工夫すればいいのになぁ、
と思いつつ買ってみた。
8/10に投稿の「銘柄選択は悩ましい」 で書いた
特定銘柄にシストレ対象を絞って売買するシストレ手法である。
（これを勝手に「一点集中シストレ」と名づけよう
それに対して多数の上場銘柄をスクリーニングする手法を
「全方位シストレ」と、これまた名づけよう）
非常にシンプルな方法を
具体的に検証しながら解説されているので、
とても分かりやすい。
検証については、
カブドットコム証券やマネックスビーンズ証券の
シミュレーターである程度検証できるかもしれないが、
それらではちょっと無理では？？
と思う部分も多々あったので、
独自のシミュレーターを開発しれいるのかもしれない。
彼女の手法は、
まず、テクニカル指標の基本的な使い方で検証し、
ある程度使えるな、と踏んだら、
銘柄や数値を変えて最も儲かりそうな、
銘柄と数値の組み合わせを探し出す、
というやり方だ。
本に出てくる銘柄は一部上場の優良銘柄が多い。
銘柄を順張りでよい成績が出る「順張り銘柄」と
逆張りでよい成績が出る「逆張り銘柄」に分けているのが興味深い。
この本にはたくさんヒントがあるので、
いろいろ検証して試してみたい。
お盆休み
お盆は実家に帰っていて、
ネット環境がなく
ケータイで軽くチェックしていた程度であったが、
その間に日経平均は75日移動平均を突破し、
16,000円もクリアし、
順調に値を上げている。
塩漬け株のサイバーエージェントも
勢いが出てきた
ソフトバンク、楽天も75日移動平均突破目前だ。
ちょっと飛ばしすぎで調整入るかもしれないが。
とにかく、早く塩漬け解消したい
ゆうちょ
今日、ゆうちょの口座開設してきた。
ネットバンキング（オンライン入金）のためである。
証券会社のトレード用の口座に入金するのに、
500円以上掛かり、
ちょっと腹が立っていた
三菱UFJなどのメガバンクからの入金であれば、
たいてい無料であるが、
近くに無いのでなかなか足を運ぶことができない。
ネット銀行であれば無料のところはあるが、
ネット銀行に入金するのにお金がかかる。
セブン銀行のATMからネット銀行へ、
ネット銀行から証券会社へ入金すれば
無料にできるかもしれないが、
手間がかかるし、
ネット銀行への対応は証券会社により、まちまちである。
いろいろ調べてると、
ゆうちょからなら、ほとんどの証券会社で
無料入金できることに気づいた
郵便局なら全国どこにでもあるので入金しやすいし、
ほとんどの証券会社が対応しているので、
ゆうちょを通せば、
証券会社→ゆうちょ→証券会社という流れで、
証券会社間の資金移動が全てネット上で無料でできる。
ネットで使えるようにするには、
の申し込みが必要なので、
今日、ついでにやってきた。
少ない資金を機動的に運用するために、
ネット証券の長所を活かした
トレードをしていきたい。
普段は手数料が安い証券会社を使い、
信用取引はこの前信用口座を作った楽天証券、
日経225先物miniは手数料が安い松井証券、
夜間トレードはマネックス・ビーンズ証券、
複雑な売買注文をしたいときはカブドットコム証券、
てな具合でネット証券のいいとこどりできれば面白い。
やっぱり郵便局はインフラが整っているので強い。
民営化でさらなるサービスの向上を期待したい。
将来、上場するようなので、どうなるか楽しみ。
バブルの頃上場したＮＴＴは皆こぞって買ったらしい。
銘柄選択は悩ましい
トレードする対象銘柄について考えてみた。
全銘柄を対象にしてスクリーニングをかけ、
ヒットした銘柄のポジションを持つという手法。
同時に複数銘柄のポジションを持つことが多いだろう。
保持する期間も長めだ。
よってある程度の資金が必要。
それに対して、
特定銘柄に絞って、
移動平均乖離率やRSIなどを指標に
売買を繰り返すという手法もある。
こちらはたくさんの銘柄のポジションを
持つ必要もないし、
保持する期間も短く設定することもできる。
ただ、どの銘柄にするかは悩ましいところだ。
4000以上ある銘柄から選ぶのは難しい。
一度選んでも、もっといい銘柄があるんでは？
と、きりがない。
そこで、、、
とりあえず日経平均先物に絞って
検証しようかと思っている。
日経平均に絞れば
銘柄選びに悩むことはないし、
資金効率も非常にいい。
手数料も日経平均先物miniであれば
片道105円（松井証券）と安いし。
資金の少ないうちは理想的である。
FXも資金効率がいい。
マネックス・ビーンズ証券ではFXもバックテストできるツールがある。
ただし、個別銘柄の方が
値動きにクセがあるものがあって、
うまくはまればとてもオイシイかもしれない。
まあ、これはやってみないと分からないので、
まずは日経平均で検証してみよう
マネックス・ビーンズ証券"強力テクニカル・シミュレーター"
カブドットコム証券の"スーパーチャート"に続き、
マネックス・ビーンズ証券の"強力テクニカル・シミュレーター"を使ってみたくて、
口座を開設した。
↓"強力テクニカル・シミュレーター"の画面
"強力テクニカル・シミュレーター"はドリーム・バイザー社の開発。
"スーパーチャート"はクオンツ・リサーチ社の開発。
２つのツールの比較をしてみると…
＜証券会社＞
ドリーム・バイザー社：マネックス・ビーンズ証券、松井証券
クオンツ・リサーチ社：カブドットコム証券、ダイワダイレクト、Me証券
＜利用料金＞
ドリーム・バイザー社：有料
クオンツ・リサーチ社：無料
マネックスの利用料は2,625円である。
今日は「お試し期間」のようだ。
（いつまで「お試し」なのかの表示はない）
ただ、売買回数による無料キャンペーンをやってるみたいだ。
やはり有料だからか、"強力テクニカル・シミュレーター"のほうが、
設定が細かくできるようだ。
"スーパーチャート"が過去2年分しかバックテストできないのに対し、
"強力テクニカル・シミュレーター"がデータがあれば何年でもバックテストができる。
↓スーパーチャート（サイバーエージェント2年分）
↓強力テクニカル・シミュレーター（サイバーエージェント4年分）
ここ2年は右肩上がりだが、
2004年は大負けしているのが分かる。
最大ドローダウン62％！
サイバーエージェントは急成長していて、
ここ4年で会社も大きく変わり、
株価の値動きも変わってきているのだろう。
こういう会社は過去数年間において、
一つのルールで安定的に利益を残すのは難しいかもしれない。
利用料を払って使う価値があるかどうか
もう少し探ってみよう。
買われすぎ、売られすぎ
移動平均乖離率を利用した売買には
「売られすぎ」から入るロングポジション（買い）と
「買われすぎ」から入るショートポジション（売り）がある。
この間は「売られすぎ」の-15％でバックテストしたが、
今回は「買われすぎ」の+15％での「空売り」も検証してみた。
※前回説明しなかったが、
スーパーチャートにおける
シミュレーション結果のパーセンテージは
100％で損益±0円になる。
■ソフトバンク
long 160%
short 66%
■楽天
long 147%
short 94%
■サイバーエージェント
long 124%
short 137%
■マネックス・ビーンズHD
long 133%
short 83%
■SBIイートレード証券
long 182%
short 113%
■ダヴィンチ・アドバイザーズ
long 152%
short 45%
■アセット・マネジャーズ
long 196%
short 92%
■サイバー・コミュニケーションズ
long 160%
short -15%
こうやって見ていくと気づくことがある。
ショートポジションよりロングポジションの方が成績が良い
ということである。
サイバーエージェントのみ逆であるが、
前回成績が良かった乖離率10％でやってみると
long 271%
short 115%
となり、ロングのほうが良くなる。
これは、
移動平均乖離率の「売られすぎ」を
買いサインにしている人がたくさんいるからではないか、
と考えられる。
ローソク足と移動平均線のチャートで見ても
「売られすぎ」の状態がわかりやすい。
逆に「買われすぎ」で売るのが
少ないと思われる理由を考えると、
まず、空売り自体が「買い」より圧倒的に少なく、
チャートのクセにまではならない。
「利食い」も欲が出て、
さらなる上げを期待して売りにくい。
その他には、
上の方に乖離率が大きくなったからといって、
売りにくい。
下値には底はあるが、
上値には天井がない。
心理的には「売られすぎ」の方が、
テクニカル指標に使いやすい。
このように多くの人が
同じテクニカル指標で売買すると、
株価にクセが出てきて、
システムトレードで高い勝率が上げられる。
移動平均乖離率による逆張り～その2～
前回投稿の続き。
■マネックスビーンズホールディングス +134％
これも乖離率を-10％にすると損益率が+170％に改善する。
■SBIイートレード証券 +182％
上昇相場ではサインが出ず、下落相場でサインが出て儲かっている。
■ダヴィンチ・アドバイザーズ +152％
■アセット・マネジャーズ +216％
■サイバー・コミュニケーションズ +189％
■USEN +165％
■ヤフー +119％
■ディー・エヌ・エー +122％
■GMOインターネット +202％
因みに、
トヨタ、キヤノン、ソニー、三井住友FG、新日本製鐵、JFE、東京電力、武田薬品工業
はサインが一度も出ていない。
優良企業は乖離率が-15％まで行かないってことだ。
しかも、-10％、-5％と下げてサイン出させても、
損益率がいいとは限らない。
値動きの激しい銘柄、特に新興市場の銘柄が良いかもしれない。
そして、下落相場に強い。
反面、上昇相場では出番はほとんどない。
移動平均乖離率による逆張り（スーパーチャート）
カブドットコムのスーパーチャートで
バックテストを少しやってみた。
いろいろいじってみたところ
移動平均乖離率による逆張りが
良い結果になることが多い。
＜ルール＞
25日移動平均乖離率が-15％で買い
利食い：+5％
損切り：-5％
■ソフトバンク +160％
ここ2年間ではライブドアショック以降しかサインが出ていない。
※緑の線は株価の騰落率、ピンクはシストレによる損益率
（2年前に買ってホールドのままであれば緑色が損益になる）
■楽天 +147％
暴落の中、逆張りで利益がでている。
■サイバーエージェント +124％
サイバーAは乖離率を-15％ではなく-10にすると、
損益率は+280％まで改善する！
銘柄によって値動きのクセが違うのだろう。
移動平均乖離率による逆張りは使えそうだ。
先日紹介した
という本でも移動平均乖離率による逆張り
を使っていた。
資金の問題があったが、
利食いを小さくすれば
もしかしたら使えるかもしれない。
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