「林式シンプルRCI投資法」の検証

前回投稿 の「林式シンプルRCI投資法」を

強力テクニカル・シミュレーター（マネックス・ビーンズ証券）

で検証してみた。

「林式シンプルRCI投資法」は

利食いが自由、又はトレイリングストップなので

シミュレーターでは同じ様な結果は出せない。

しょうがないのでピークから10％反転したら利食い

というトレイリングストップで検証してみた。

損切りも前後六日間の最安値-1％という設定で、

同じ設定はできないので、

ポジションを持った株価から-3％で損切り

という設定にした。

期間：2003/8/18-2006/8/18

リターン：48%

2005年の上げ相場に入ってから利益が出ていない。

林氏は2004年11月から

「林式シンプルRCI投資法」を始め、

2005年2月までの売買記録を本に記している。

ちなみに、

「林式シンプルRCI投資法」を始める前は

「RCI交点投資法」なるやり方でやっていたが、

あるソフトでしかできず、

そのソフトのメーカーが倒産して

やめざるを得なかったそうだ。

確かに強力テクニカル・シミュレーターでも

RCIは1本しか使えず、

2本のRCIの交点での売買サインは出せない。

同じ期間で「買い」のみでは、

リターン：57%

「売り」のみでは、

リターン：-9%

去年の上げ相場では

RCI85%の「売り」サインはほとんどダマシになってしまったようだ。

1988年からのデータで検証してみると、

期間：1988/8/17-2006/8/18

リターン：99%

右肩上がりで良さそうに見えるが、

18年で99%では低すぎるし、

波が激しい。

やはり安定しているのは

2004年9月から2005年6月まで位だろうか。

この期間が「林式シンプルRCI投資法」が

ハマった期間だろう。

もう一つ、本にはトヨタの例が載っていた。

期間：2004/6/10-2005/6/14

リターン：50%

※設定は若干松下電器のときと違う

右肩上がりの非常に良い結果だ。

しかし、期間を拡げてみると、

期間：2003/8/19-2006/8/18

リターン：27%

ただし、

これは儲かる例として載っていたのではなく、

シミュレーターの使い方としての例として

載っていただけであるが。

本に載っている「林式シンプルRCI投資法」と

全く方法でシミュレーションができないのでなんとも言えないが、

私はこの方法を信じて売買するということは

今のところ、できない。

こういうハマる期間がある指標は

カブドットコム証券のkabuスコープが

いいかもしれない。

kabuスコープは

まず指標を指定せず、

現在シグナルがでている銘柄を探し、

その中から良さそうな銘柄を選び、

バックテストで検証する、

というもので、

その時、何かの指標にハマっている銘柄を

選んで売買するツールである。

この検証はまたいつか…。