カブドットコム証券"スーパーチャート"
カブドットコム証券の"スーパーチャート"を使ってみたくて、
口座を作った。
証券会社でも
バックテストができるツールを
用意しているところはあまりないが、
カブドットコム証券はその中の一つ。
しかも、無料。
やっぱり専用ソフトは
テクニカル指標や設定値をいじりながら
いろいろシミュレーションできるので
非常に便利だ。
ブラウザでできるところもイイ。
ただ、指標の使い方などは
ソフト側で用意されているものしか使えないので、
物足りない。
一般的な指標で
そう簡単に勝てるとは思わないので、
これが使い物になるかは
まだわからない。
バックテスト「W移動平均b」～その2～
7/30投稿の「バックテスト「W移動平均b」」を
期間を変えて再度バックテストをやってみた。
さらに1年さかのぼってみた。
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期間：2004/7/6-2005/7/7（約1年間）
枚数：225mini 1枚/1トレード
総トレード数：31回
勝率：32％
純損益：-46,500円
最大利益：+62,500円
最大損失：-21,500
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差益推移をグラフにしてみると
良くはないと思ったが、
マイナスになるとは。。。
この1年の日経平均はもみ合いで
ほぼ横ばいである。
これではほとんどのサインが
ダマシになってしまうようだ。
これでは使えない。(´д｀lll)
シストレ本「株 勝率80％の逆張りシステムトレード術」
最近読んだ本の紹介。
- 斉藤 正章
- 株 勝率80%の逆張りシステムトレード術
タイトル通り、株の逆張りによるシストレについての本。
前半はシストレについての説明。
シストレの優位性について書かれている。
たぶん、シストレ本の導入はみな同じだろう。
同じ内容を何回も読んで、
脳に擦り込むのも大切。
読んでるときはなるほど、と思ってもすぐ忘れちゃうからね。
後半は移動平均乖離率を利用した逆張りの説明。
著者はプログラマーで
バックテストを自作のプログラムでやっているようだ。
儲かるシストレのルールを一つだけ教えるから
どうぞ儲けてください、という本。
この本を読んでもバックテストはできるようにはならないので、
この一つの方法で儲け続けていくしかない。
まあ、儲けられればそれでいいんだが。
でも、これ一本ではリスクが高すぎるし、
自分でもバックテストできるようになって、
レベルの高いトレーダーになりたいものだ。
このバックテストを見ると、
勝率が高く、安定しているので、
ぜひやってみたいシストレだ。
しかし、
売られすぎの銘柄を買い、
じっと上がるのを待つという戦法なので、
資金面で余裕がないとできない。
買いサインも出るときはまとまって出そうなので、
やっぱり結構資金は必要だ。
本の中でも300万から500万位あれば銘柄分散できるが、
資金の少ないうちはリスクを取って
少ない銘柄で集中的にやるしかないとある。
このルールは株でしか通用しない。
外国為替や先物ではめったにサインは出ないだろう。
根気よく探せば、
こういう勝率の高いルールも見つけられるのだろう。
一般的なテクニカル指標を使って、
コロンブスの卵的に発想の転換で探すセンスと
根気が必要なんだろうね。
最近読んだ3冊のシストレ本は
全部、元プログラマーが書いたもの。
やっぱりアイディアを全て検証するには、
プログラムが必要なのかもしれない。
プログラムがかけない私は、
エクセルや専用ソフトでやるバックテストを
確立して行かなければならない。
W移動平均aとｂの差益推移グラフ
「W移動平均a」と「W移動平均ｂ」のバックテストの差益推移をグラフにしてみた。
●W移動平均a
●W移動平均ｂ
小さくてちょっと見づらいけど、
クリックすると拡大するようだ。
aのほうが下げるとき大きく下げてないのが分かる。
特にライブドアショック以降のもみ合い相場で、
aはそれまで儲けた半分くらい下げているが、
ｂでは横ばいでこらえている。
これまでの自分の株売買差益推移をグラフにしたら…
ちょっと見れたもんじゃないなぁ
バックテスト「W移動平均b」
7/28投稿の「W移動平均a」の改良版でバックテストをしてみた。
売買サインは変えてはいない。
「W移動平均a」はサインが出てから次の日に注文を出す設定にしていたが、
今回は、前日にその日までの移動平均を計算し、
ゴールデンクロス・デッドクロスする数字に
前日に指値を入れるという設定にした。
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期間：2005/7/5-2006/7/25（約1年間）
枚数：225mini 1枚/1トレード
総トレード数：28回
勝率：46％
純損益：+434,500円
最大利益：+105,000円（2005/8/30-2005/10/6)
最大損失：-29,000(2006/2/13-2006/2/14)
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トレード回数が増えている。
前回はサインが出て次の日の指値で約定しない場合もあった。
勝率は改善されている。
50％くらいだったら精神的にはなんとか耐えられるかな？
純損益も改善されている。
勝率が上がったからだろう。
最大利益も最大損失も減っている。
よりサインに忠実になり、
利食いも損切りも早くなっている。
総じて前回より改善されている。
ただもっと検証する年数を増やしてみたほうがいいだろう。
やっぱりマクロでやりたくなる。
いつかマクロもちゃんと勉強しよう。
シストレ本「FXシステムトレード 年率200％儲ける投資術」
最近読んだ本の紹介。
この本はFXの本ではあるが、
この本に書いてあるシステムトレードは
FXでも株でも先物取引でも使えるオールマイティーなもの。
一般的なテクニカル指標をベースにしているので、
どの分野でも使える。
なんでこの本を買ったかと言うと、
エクセルだけを使ったシストレについて
具体例を挙げながら丁寧に説明されているから。
この本を読む前にも
エクセルを使ったシストレについて考えていたんだが、
売買サインまでは思いついたけど、
集計が難しそうだなぁと思い、
二の足を踏んでいた。
この本ではその集計は手作業でやっていた。
自動計算するにはマクロでなければ無理のようだ。
これで迷いもふっきれ、
私も地道に手作業で集計することにした。
それを実践したのが前回投稿のバックテスト。
まだバックテストを1回やっただけだからまだ分からないが、
シストレも万能ではないのだろう。
儲かるモデル作りより、
ルールを徹底できる強い意志や
ポートフォリオ、資金管理が大事なのだろう。
この本は実務面で非常に参考になった。
バックテスト「W移動平均a」
7/22投稿の「225mini売買ルール（案） その2」のバックテストをやってみた。
Excelを使い売買サインを出し、
集計は地道に計算していった。
期間：2005/7/5-2006/7/25（約1年間）
枚数：225mini 1枚/1トレード
総トレード数：21回
勝率：33％
純損益：+354,000円
最大利益：+201,000円（2006/5/21-2006/6/19)
最大損失：-54,500(2006/4/25-2006/5/8)
指値をどう使うか迷ったが、
指値の出し方で多少結果が違ってくるはず。
大きな利益を出したのは、
2005年8-9月
2005年11-12月
2006年3-4月
2006年5-6月
チャートで見ると大きくトレンドが発生しているときだ。
ライブドアショック以降の1-3月のもみ合い相場では、
6連敗で159,000円の損失。
この連敗に耐えられるだろうか。。。
予想通り、大きく動いたときに強く、もみ合いに弱い。
結果としては良いのだが、勝率33％というのは精神的に辛そう。
この1年はトレンドがはっきりしてる時期が多いので、
2004年前後でバックテストした方が良いかもしれない。
もう少し指値の入れ方を工夫しよう。
移動平均の参照値に当日も入れているので、
前日までにし、
ゴールデンクロスするポイントに
予め指値を入れているといいかもしれない。
あと、移動平均を10日と25日を使っているが、
他の数値も検証したい。
とりあえず初バックテスト終了。
思ったより結果は良くなかったが、
こんなもんだろう。
世の中そんなに甘くはない。
地道に取り組んで行こう。
信用取引口座
株取引に楽天証券を使っているわけだが、
いつか使うかもしれないと思い、
楽天証券の信用取引口座開設を申し込んでみた。
「電話による審査あり」とあったので、
めんどくさいなぁと思っていたが、
実際は電話審査はなく、
一週間も経たずに開設できましたとメールが届いた。
なんともあっけないものだ。
こんなに審査が甘いとは思わなかった。
たぶん職がある人はほとんど簡単に通ってしまうのだろう。
誰でもリスクを取る代わりにチャンスを得られるわけだから、
みんな夢を見る権利を与えられているわけだ。
ただその夢を実現できるのはごく僅かの人間だけで、
ほとんどが地獄の底に突き落とされてしまうのだろう。
自己責任。
個人投資家がこの言葉を背負いながら夢を見ている。
大きな夢を追いかけているうちに、
背中にかかる重さを忘れてしまうのだろう。
日経新聞購読を止める
株式投資を始めて以来、1年間位ずっと日経新聞を購読してきたが、
しばらく止めようと思う。
理由は、
（1）時間の確保
新聞を読むのに、1日1時間位かかってしまうので、
この時間をシストレの研究や、トレードの本を読む時間に充てる。
仕事や趣味の時間が1日の多くを占めてしまうので、
できるだけ無駄な時間を省き、その時間をトレードに費やしたい。
（2）トレードへの効果に対する疑問
新聞上の材料でトレードしてもなかなか利益に結びつかない。
素人が材料に飛びついても、プロにやられるだけ。
どうしても材料に踊らされ、トレードの軸がぶれてしまう。
以上が止める理由である。
しかし、日経新聞を読んだのは無駄ではなかった。
経済の動きが判ってきたし、
知識も深まった。
日経新聞で得られなくなる情報は、
ネットのニュースである程度は埋め合わせできる。
経済の事がわかってきて、
日経新聞を読むのも面白くなってきたので、
止めたくないという気持ちもあるが、
悪い流れを変える意味でも思い切って止めてみる。
将来、自分のスタイルが確立し、
時間にもっと余裕がでたら、
また読みたい。
パソコン購入！
パソコン買っちゃいました。
中古で34,999円！
CPU：1.7Gヘルツ メモリ：128MB モニタ：17インチ OS：WinXP
しかしパソコンは安くなったね。
ノートでも35,000円のやつあったけど、
17インチに惹かれてこれにした。
今までMac（iBook）使ってたんだけど、
あまりにもMacは不便でウィンドウズマシンが欲しくなり、買った。
特に株やるには不便極まりない。
楽天のマーケットスピードが使えないし、
その他ソフトも全く使えるものがない。
これからシストレに取り組むにあたり、
気合を入れる意味でも思い切って買った。
やっぱり17インチモニタは気持ちいい(o^-')b