225mini売買ルール（案） その2
昨日の「225mini売買ルール（案） その1」の改良版。
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『W移動平均線トレンドフォロー』
（1）25日移動平均線の上で指数が10日移動平均線をゴールデンクロスしたら「買い」エントリー
（2）後日に、10日移動平均線をデッドクロスしたら「買い」イグジット
（3）反対に、25日移動平均線の下で指数が10日移動平均線をデットクロスしたら「売り」エントリー
（4）後日、10日移動平均線をゴールデンクロスしたら「売り」イグジット
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中期トレンド、短期トレンド共に上昇トレンドであれば「買い」、
下降トレンドであれば「売り」。
「その1」よりさらに徹底したトレンドフォローである。
メリット－もみ合い相場でのエントリーが少ない。
デメリット－トレンドが発生したときのエントリーが遅れる。
「その1」の様に常にポジションは持っていない。
最初はこっちの方が安全でいいかもしれない。
バックテストで収益を確認してみたいが、できるかな？？
225mini売買ルール（案） その1
日経225miniを取り組むにあたり、売買ルールを考えてみた。
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＜基本売買＞
（1）13日移動平均線をゴールデンクロスしたら「買い」エントリー
（13日移動平均線でなはなく、一目均衡表の転換線になる可能性もある）
（2）後日場中に、デッドクロスしたら「買い」はそのままで、「売り」エントリー
（この時点では「買い」「売り」の両ポジション）
（3）翌日、「転換線」下のままだったら「買い」イグジットで利確
そうではなく、即ゴールデンクロスしたら「売り」イグジットで損切り（ダマシ対策）
（4）このように「買い」「売り」を交互に行い、必ずエントリーした状態になる
＜つなぎ売り＞
13日移動平均線乖離率が5％以上になったら、
その時のポジションの逆ポジションにエントリーし、
2％以内になったらイグジット
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「つなぎ売り」は有効かどうか、まだよく分からない。
「基本売買」に関しては、完全なトレンドフォロー。
メリットは明確な中期トレンドが発生すれば大きな利益になる。
デメリットはもみ合い相場ではジワジワ損失が膨らんでしまう。
株本「株システムトレーディング入門」
最近読んだ株本の紹介。
この本はシステムトレードを題材にして、
なぜかストーリー形式で書かれている。
一言で言えば「株小説」。
非常に読みやすく、一気に読み終えてしまった。
株を始めるきっかけから物語が始まり、
システムトレーディングソフト開発に展開し、
恋愛を交え、ちょっとしたミステリーでアクセントをつけている。
小説としてはいたって凡作だが、
株をテーマにしているという点だけで、
株をやってる人にはそこそこ楽しめるだろう。
読み始めは「ただの株をテーマにした三流小説かよっ！」
と思い、読むのやめようかと思ったが、
後半は意外と中身のあるものだった。
クライマックスでこの小説の重要人物が語っていた内容は、
システムトレードの核心を突いていると思った。
「システムトレーディングで一番肝心なことは、
予測ではなく、全体のマネジメントだということだ。」
というくだりで、すかさずそのページに折り目をつけてチェックしておいた。
まさにこの本ではマネジメントの大切さがテーマになっている。
テクニカル分析もファンダメンタルズ分析も、
それらを基に売買ルールを決め、取り引きしているという点では、
全てシステムトレードなのかもしれない。
しかし、あくまでシステムトレードと言うからには、
ルールを厳密に決め、必ずルールに従い売買し、
資金に関するマネジメントをしっかりできなければならない。
その資金管理の考え方についても、
丁寧に述べられている。
テクニカル指標も出てくるが、
とりあえずの参考例程度であまり実践では役に立たないだろう。
この本でも述べられているが、
システムやマネジメントは
自分で考え、自分で試行錯誤しないといけないようだ。
普段恋愛小説はあまり読まないので、
唐突に出てくる男女の場面も意外と楽しめた。
まあ、最後は男にとって、こんなおいしい話しはないよな、
って笑えるエンディングだが(^_^;)
信用買い残
今週はずっと夜勤なのでザラ場の動きは確認できない。
前場くらいは見れるかな。
昨日も大きく下げた。
さて、いつまで下げが続くのだろうか？
日経がピークだった2月の信用買いがまだ残っているとすれば、
8月までかかることになる。
とりあえず、私は信用買いしてるわけではないので、
反転を待つしかない。
日経225miniの口座を作ろうと思い、
調べてみたが、今現物株で使っている楽天はやっないので、
別の証券会社を探さなければならない。
大手では松井証券とカブッドコムが良さそうだ。
松井証券は手数料が安い。
カブドットコムは注文方法が多彩で、
ザラ場に張り付けないサラリーマンには嬉しい機能がついてる。
Uターン注文、リレー注文などは他にはない注文方法で面白い。
今のところカブドットコムが有力。
明日は目が覚めたらさらに大暴落なんてことになってなければ良いが。。。
塩漬け地獄
最悪のパターンに陥ってる。
今はトレンドが変わるまでじっとまってるしかない。
戦略を見直さなければならない。
最近気になる材料としては、
証券会社独自の夜間取引が始まるというニュースがあった。
私が使っている楽天も参入するようだ。
これならサラリーマンでもデイトレができる。
だからといって儲けやすいと言うわけではないが。
ひとつ思いついた戦略は、
ＮＹ市場の前半くらいは見てから売買できるので、
ＮＹを参考に夜間取引ギリギリ（11時？）に買いまたは売りを入れて、
寄り付きで成り行きで反対注文を入れる。
日本の市場はアメリカ市場の影響をもろに受けるので、
確率は高そう。
夜間取引後にＮＹが反転したら駄目だけど。
15時以降の材料に即座に反応できるっていうのもいいことだ。
とにかくサラリーマンにとっては可能性が広がるので歓迎だ。
なかなか明るい兆しは見えないが、
あきらめず食らいついていこう。
調整入り
しかし！ただの調整ではなくて、北のミサイルによる下げ。
これでは安易に買いに向かえない。
さらにミサイルの準備してるとの報道もあり、
先が読めない。
先行き不透明なときは動きがはっきりするまで見守るしかない。
ただ底値っていうのは後で分かることで、
どこかで思い切って買いに向かわなければいけない。
6/13はセリングクライマックスの条件は揃っていた。
ライブドアショック直後の戻りもある程度は予想していた。
しかし、唯一反転を予想して買い向かった5月末は
その後もずるずる下げ続けた。
まあ、それはしょうがないが
予想を外したときは損切りして
次の勝負に備えなければならない。
攻めはファンタジスタ、守りはカテナチオ。
サッカーも株も勝ち続けるには攻めも守りも一流でなくてはならない。
戻り相場
今日は夜勤で、時間をもてあましてるので、
こっそりブログの更新をしよう。
6/13の大陰線を底値に上昇トレンドに転じている。
6/14の安値1,4045から今日の1,5617まで
すでに1,500円も上げている。
15,800位で今年の高値から半値戻し。
そろそろ売られるかな。
6/14には不安で買いに行けなかったから、
次の押し目は積極的に狙おう。
サイバーエイジェントはやっと上がってきた。
ブログ事業が好転の兆しが見えてきたようだ。
CKDは日経と一緒に上がってきている。
いくつかの雑誌で好評価されていた。
やっぱり日経が上がると市場も明るく、
気分がいいね。
ただ今年下半期は揉み合い相場となりそう
とのアナリスト分析が多いようだ。
去年のような上げ上げ相場は期待しないほうがいい。
去年は10年に1度の株バブルだったと思う。
私は去年の10月から株を始めたのだが、
私のようなド素人でも儲かりはしないが損もしなかった。
買いのタイミングは全然駄目だったと思うが、
なかなか下がらなかった。
下げる株を見つけるほうが難しかったんだろう。
今年から始めてたら、
最初からボロボロだっただろう。
まあ、これで暴騰相場も暴落相場も経験した。
資金はだいぶ減らしたが、勉強もした。
これからはどんな相場でも負けないように
もっともっと勉強しよう！
株主優待
1350円分の郵便振替支払通知書。
狙ってたわけではなく、権利日にたまたま株を保有してただけだけど。
マネックスはライブドアショックの戻り狙いでチャレンジしたら、
やられたのであまりいいイメージは残ってない。。。
ネット証券は野村系のジョインベスト証券の参入以来、
価格競争が激しくなり、これからは去年のような大きな上昇は期待できない。
今年の株安で売買量も減ってるだろうし。
まあ、マネックスの真摯な姿勢は好きなんだけどね。
人生における投資の大切さを啓蒙しようという熱意が伝わる良い会社だ。
システムトレード
システムトレードは株を始めたころから興味があり、
別の雑誌でやってたシストレの特集読んだり、
本を読んだりしてた。
エクセルでちょっとバックテストしとこともあったけど、
いい結果は得られなくて、
まだ本格的には取り組んだことはない。
今やってる株売買がうまくいかい理由に、
自分で決めたルールが守れない、
ということがあげられる。
サイバーエイジェントなんかは
会社を応援する気持ちもあり、
損切りできなかった。
シストレは明確なルールを作るので、
感情に流されずに売買できるのではないか。
そうでなくてはシストレはなりたたない。
株式売買において感情のコントロールが一番難しい。
その感情を排し、システマティックに売買できれば
安定したトレードができる。
ルールを守る守らない以前の問題として、
そのルールが有効なのかまだ結果を出してないので自信がない。
それをバックテストで損益を検証できれば、
自信をもって売買できる。
もちろんファンダメンタルズの要素は加味できないが、
ファンダメンタルズ分析ではプロでもなかなかうまく行かないのに、
経済をちゃんと勉強したことのない初心者が勝ち続けるのは無理だろう。
シストレはぜひやってみたいのだが、
まず道具が必要だ。
エクセルでは限界がある。
プログラムが書けるわけでもない。
やはりソフトを使わなかればならないだろう。
ZAiに載ってる成功者でも
バックテストに一年かけたと書いてあるので、
やはり時間がかかるだろう。
ただ、自分には合ってる気がする。
短期売買する時間もなく、
相場やファンダメンタルズを見て短期売買できるほど器用でもなく、
長期保有できるほどのんびり屋でもない。
データベースは実は好きな方で、
プロに比べれば全然駄目だけど、
基本はわかってるつもり。
時間をかけて取り組んでみたいテーマだ。
やる価値はあるような気がする。
それと、日経先物ミニがどうやら始まるらしい。
これはおもしろそう。
日経先物は日経平均の1000倍のレバレッジだが、
ミニは100倍。
リターンも少ないがリスクも少ない。
シストレの対象としてはいいと思う。
バリュー投資か、タイミング売買か…
下げの局面の中ではどんなに良い銘柄を買っても下がる、
とういうことがわかった。
ここからの反発局面はたいていの銘柄は上がるだろう。
だからといってバリュー投資を否定するわけではない。
割安な株は上昇トレンドでは大きく儲けられるだろうし。
長期的に見ればバリュー投資はリスクが低い。
ただ、小資本の人がトレンドを無視してバリュー投資をしては
あまりにも効率が悪い。
順バリで上昇トレンドで買って、下降トレンドでカラ売りする。
これが一番効率的ではないだろうか。
しかし、このトレンドを読むのが難しいのだが…。
う～ん、まだ自分の型が見つけられない。。。
他にも一つのテクニックに固執したやり方があるんではないか？といつも考えている。
いままでこれは上がると思った銘柄は短期的に下げる。
これはやはり初心者の判断で、
初心者がいいと思った頃にはもうすでに遅く、
上級者が売り抜けるのである。
だから初心者の感を頼りに、
いいと思った株をカラ売りすればいいのでは？
と思う。
他には、とりあえず新規上場銘柄の初値を買う、という戦略はどうだろう。
たいていIPO銘柄は上場後上がるので、
とりあえず買って、
確率で勝負する。
などのような、何か得意技が一つでもできれば、
無駄な情報収集をしないで済むし、感情に流されない。
まだまだ苦悩は続きそうだ。。。
とりあえず日経が底値をついたようなので、それだけが救いかな。
ボーナスも近いことだし、
また気合いれて行こう！