システムトレード

今月号のZAIでシステムトレードの特集やってた。

ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2006年 08月号 [雑誌]

システムトレードは株を始めたころから興味があり、
別の雑誌でやってたシストレの特集読んだり、
本を読んだりしてた。

エクセルでちょっとバックテストしとこともあったけど、
いい結果は得られなくて、
まだ本格的には取り組んだことはない。

今やってる株売買がうまくいかい理由に、
自分で決めたルールが守れない、
ということがあげられる。

サイバーエイジェントなんかは
会社を応援する気持ちもあり、
損切りできなかった。

シストレは明確なルールを作るので、
感情に流されずに売買できるのではないか。
そうでなくてはシストレはなりたたない。

株式売買において感情のコントロールが一番難しい。
その感情を排し、システマティックに売買できれば
安定したトレードができる。


ルールを守る守らない以前の問題として、
そのルールが有効なのかまだ結果を出してないので自信がない。

それをバックテストで損益を検証できれば、
自信をもって売買できる。

もちろんファンダメンタルズの要素は加味できないが、
ファンダメンタルズ分析ではプロでもなかなかうまく行かないのに、
経済をちゃんと勉強したことのない初心者が勝ち続けるのは無理だろう。


シストレはぜひやってみたいのだが、
まず道具が必要だ。

エクセルでは限界がある。
プログラムが書けるわけでもない。

やはりソフトを使わなかればならないだろう。


ZAiに載ってる成功者でも
バックテストに一年かけたと書いてあるので、
やはり時間がかかるだろう。

ただ、自分には合ってる気がする。

短期売買する時間もなく、
相場やファンダメンタルズを見て短期売買できるほど器用でもなく、
長期保有できるほどのんびり屋でもない。

データベースは実は好きな方で、
プロに比べれば全然駄目だけど、
基本はわかってるつもり。

時間をかけて取り組んでみたいテーマだ。
やる価値はあるような気がする。

それと、日経先物ミニがどうやら始まるらしい。
これはおもしろそう。
日経先物は日経平均の1000倍のレバレッジだが、
ミニは100倍。
リターンも少ないがリスクも少ない。
シストレの対象としてはいいと思う。