ドルインデックスは最安値更新！投機筋の売り越し続く！
米ドルの強弱を適切に示すものとして、筆者はドルインデックスを重視しています。ドルインデックスは過去最安値を更新しました。「弱含み保合い」から「下落トレンド」に転換しています。
下記はドルインデックスの一目均衡表です。下落トレンドが強まってきました。
下記はドルインデックスの週ベースの一目均衡表です。中期での下落トレンドが継続しています。
下記は、主要6通貨（ユーロ、円、英ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）の投機筋の対米ドルでのポジションを合計したものです。
10月16日時点では208,044枚の米ドル売り越しとなりました。前週に比べて売り越し枚数は8,186枚増加しました（2週間振りの増加）。ヘッジファンドやCTAなどの投機筋（ノン・コマーシャルズ）は、米ドルに対して「弱気」スタンスを維持しています。
投機筋のポジション動向をみる限り、米ドルの下落トレンドは続くと思われます。
同じく下記は、NYBOTに上場されているドルインデックス先物取引の投機筋のポジションを示したチャートです。
10月16日時点では22,761枚の売り越しとなっています。前週に比べて売り越し枚数は1,602枚減少しています（3週間連続の減少）。ヘッジファンドやCTAなどの投機筋は米ドルに対してまだ「弱気」スタンスを維持しています。
以下では、主要通貨の一目均衡表のチャートを掲載します。
ユーロは米ドルに対して過去最高値を更新しました。保合い相場に入ったと思われましたが、上昇トレンドを維持していました。
なお、投機筋のポジション動向をみると、10月16日時点でユーロの買い越し枚数は30,144枚となり、高水準を維持しています。
ドル円レートは再び下落しています（ドル安円高）。雲の上限で跳ね返され、週末には終値が雲の下限を下に割り込みました。
米ドルは英ポンドに対しては、保合い相場から再び下落トレンド（米ドル安英ポンド高）に入ったようです。
米ドルはスイスフランに対して下落しています。終値が再び転換線と基準線を下回っています。
カナダドルは米ドルに対して、下落トレンド（米ドル安カナダドル高）が継続中です。
なお、投機筋のポジション動向をみると、10月16日時点で、カナダドルの対米ドルでの買い越し枚数は過去最高値近辺を維持しています。
米ドルは豪ドルに対しては、保合い相場に入った可能性があります。
米ドルはニュージーランドドルに対しては反発しています。終値は転換線と基準線の間に位置しています。
米ドルは南アフリカ・ランドに対して、保合い相場に入った可能性があります。終値が転換線を上回ってきました。
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＊当資料は、情報提供を目的としており、金融商品に係る売買を勧誘するものではありません。配信する内容は投資判断の参考として筆者の見解をお伝えするもので、内容の正確性、完全性を保証するものでもありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、当資料の一部または全てを利用することにより生じたいかなる損失・損害についても責任を負いません。当資料の一切の権利は筆者に帰属しており、無断で複製、転送、転載を禁じます。
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- ポール R.クルーグマン, 高中 公男
- 国際金融の理論
クロス円通貨の状況 … 円が全面高！
10月16日時点での、円通貨先物取引の投機筋のポジション動向を確認しておきましょう。38,613枚の円売り越しであり、売り越し枚数は前週に比べて7,144枚減少しています。「円キャリートレード（円売り取引）」のポジション増加は一服しています。
10月19日時点でのクロス円通貨の状況をみてみましょう。円は主要通貨に対して反発しています。
まず、ユーロ円相場の一目均衡表です。終値が転換線を下回ってきました。基準線を割り込む可能性があります。
ポンド円相場の一目均衡表です。終値は転換線を割り込み、雲の中に入ってきました。
次にスイスフラン円相場の一目均衡表です。終値が転換線を下回り、基準線をもわずかに割り込んでいます。
カナダドル円相場の一目均衡表です。終値が転換線を下回っています。
豪ドル円相場の一目均衡表です。終値は転換線を下回っています。
ニュージーランドドル円相場の一目均衡表です。終値が転換線と基準線を下回り、かつ雲の中に入ってきました。
最後に南アランド円相場の一目均衡表です。終値が転換線を下回り、基準線に近づいてきました。
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ニューヨーク株式は急落！投機筋のポジションはS&P500の売り越し続く！
“ブラックマンデー20周年”の先週末（10月19日）のニューヨーク株式市場は、米国経済の減速懸念、企業業績の悪化懸念、原油をはじめとする国際商品市況の高騰などが影響して、大きく下落しました。
下記はニューヨーク工業株30種平均のチャートです。366.94ドルの下落となりました（－2.64％）。一時的な調整なのか、相場全体が天井をつけたのか、興味があるところですが、現時点ではまだ判断できません。
下記はナスダック総合株指数のチャートです。74.15ポイントの下落となりました（－2.65％）。
下記はS&P500の週足チャートです。30週移動平均値近辺まで下がっています。
下記は筆者が注目しているS&P500指数のVIX（ボラティリティ・インデックス）のチャートです。週末（10月19日）は22.96％まで跳ね上がりました。市場参加者の心理状況は悪化しつつあります。
CMEの先物市場での投機筋（ノン・コマーシャルズ）のポジション動向を確認しておきましょう。
下記はCMEのS &P500先物の投機筋のポジション動向を示したチャートです。
10月16日時点では差引きでは35,305枚の売り越しとなっています（前週に比べて売り越し枚数は1,699枚の減少）。ヘッジファンドやCTAなどの投機筋は、米国株式に対して「弱気」スタンスを継続しています。
同じくCMEのナスダック100先物の投機筋のポジション動向のチャートをみてみましょう。
10月16日時点では、3,331枚の買い越しとなっています。3週間連続の買い越しですが、買い越し枚数は前週に比べて221枚減少しています。ヘッジファンドやＣＴＡなどの投機筋のスタンスは、「中立」継続です。
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