作業効率化ツールの開発状況
Daylyの銘柄発掘の為のツールを作りましたが、銘柄を発掘したらその銘柄について調べないと行けませんし、日々銘柄の動向に関する作業を行っていかないといけないので、その作業効率化のために以下の4つのツールを開発しました。
①ファンダメンタル君
⇒WEBサイトから10年分の決算データを入力すると売上利益の推移が分かるツール
⇒【入力支援】証券コードを入力すると決算ﾌﾟﾛや株探の決算ページへ飛ぶリンクがついている。
⇒出来れば証券コードを入力したら終わり位の簡単な作業にしたい
②銘柄調べる君
⇒証券コードを入力すると、ブラウザを開いて、10個ぐらいのタブを開いてグーグル検索、ヤフーリアルタイム検索、株探、適時開示、決算データ、月次決算の有無、株主優待情報、などをまとめて検索結果を表示するツール。
③ポートフォリオ適時開示纏めて表示
⇒ポートフォリオの証券コードをExcelの一列にコピーアンドペースとすると全部の適時開示やEDINETの検索結果を一覧的に表示するURLを生成するツール
④月次決算を気合で調べるツール
⇒3400社すべてのIRページを見て月次決算の有無を調べ、月次決算がある企業は何日に発表されたかを記録し、毎月当日の月次決算アップデートを入力する。その支援ツールとしてブラウザを開いて、10個ぐらいの月次決算ページ、或いは月次決算があるかどうかのGoogle検索結果をまとめて表示するツール。
銘柄選定作業自動化ツールの開発状況
これまでに以下の3つのツールを開発しました。基本コンセプトは全て同じで、WEBからランキングや銘柄リストなどのデータを引っ張ってきて、他の株価データ、銘柄データベースと組み合わせて、ガチャガチャ分析して、有力で自分の投信判断に合致しそうな銘柄を抽出し、アウトプットし、報告させるというものです。
①話題株探す君
⇒【ロジック】小型株×出来高急増×値上がり率上位
⇒ランキングサイトをWEBスクレイビング後、スクリーニングし、投資基準に合致する銘柄リストを出力
⇒【出力時機能】PERや業種等銘柄情報、株価情報、何で上がっているか分かる場合はその見出し情報、Yahooリアルタイム検索結果へのリンク
を一覧的に表示
②決算短信ロボ
⇒【ロジック】いい感じの決算×小型株×PTSランキング上位×割安
⇒ニュースの決算サマリの見出しなどをWEBスクレイビング後、スクリーニングし条件を満たすものを抽出
⇒【出力時機能】PERや業種等銘柄情報、株価情報、決算サマリ、適時開示へのリンクを一覧的に表示
③IPO銘柄探すくん
⇒【ロジック】直近1年のIPO×上場当初の期待値高く×値下がり幅大×上場3か月以上経過
⇒WEBスクレイビング後、スクリーニングし条件を満たすものを抽出
⇒【出力時機能】PERや業種等銘柄情報、株価情報、決算サマリ、適時開示へのリンクを一覧的に表示
これから開発しようと思っているのは以下のようなものです。
④夜話題銘柄探すくん
⇒15:00以降野適時開示×PTSランキング×割安
⇒WEBスクレイビング後、スクリーニングし、PERや業種、IRニュース等の表示機能有
⑤立会外分売君
⇒立会外分売予定×東証一部以外×株主数2200以下
⑥好月次決算探す君
⇒月次決算公表企業一覧×値上がり率上位のうち月次決算公表企業
EXCELのマクロとVBAで出来るようになった事
株に投資する投資家の作業というのは意外と単調だったりして、良さそうな銘柄の証券コードと社名情報を入手したら、四季報で調べる、この時点で駄目だったら辞める。興味を持ったら、ツイッターのつぶやきをみる、有価証券報告書を読む、決算データを読む、チャートを見る、同業他社と比べる、月次決算がないか調べるとかになる。良さそうだったら買う。
上記赤字記載か所で、銘柄を選定する際にある一定の選定基準でスクリーニングしていて10社を1社に絞っているとしたら、証券コード⇒四季報、証券コード⇒四季報、証券コード⇒四季報、証券コード⇒四季報、証券コード⇒四季報、証券コード⇒四季報、証券コード⇒四季報、証券コード⇒四季報、証券コード⇒四季報、証券コード⇒四季報の作業を10回行い始めて購入する候補を1個みつけることができる。
そして購入する候補をみつけたらツイッターのつぶやきをみる、有価証券報告書を読む、決算データを読む、チャートを見る、同業他社と比べる、月次決算がないか調べるとかの作業をする。この過程で3社を1社に選定しているとしたら、ツイッターのつぶやきをみる、有価証券報告書を読む、決算データを読む、チャートを見る、同業他社と比べる、月次決算がないか調べる、ツイッターのつぶやきをみる、有価証券報告書を読む、決算データを読む、チャートを見る、同業他社と比べる、月次決算がないか調べる、ツイッターのつぶやきをみる、有価証券報告書を読む、決算データを読む、チャートを見る、同業他社と比べる、月次決算がないか調べるの作業を3回繰り返し初めて実際に購入する銘柄を1個みつけることができる。
で作業効率の問題で上記のループ作業を10回しか繰り返せないとする場合、300個証券コードから絞り込んで10銘柄を選別することになるが作業効率が上がれば銘柄の裾野が広がる。作業に時間がかかると、時間がないと言い訳して作業しない日もあるし、途中のプロセスを適当に省き、購入に踏み切り雑になることもある。
という事でここ数週間ほど、マクロ・VBAと格闘して以下のことが何とか出来るようになりました。
VBA
①WEB上からテーブルデータを取得する
②EXCELのセルに入力されている会社名などの文字列をYahooリアルタイム検索やグーグル検索する
③証券コードから株探やYahooファイナンスなど色々なWEBの該当銘柄ページに飛べるURLを生成しクリックすると表示する
④1ページに50社表示されているランキングサイトでLoopで繰り返し処理し上位200社まで取得する
EXCEL
①表１（例えば証券コードとテーマ）と表（例えば証券コードとPER）を重ねて分析する（Vlookup）
②ある指標が一定数値以下のものを条件付書式設定で表示する
③証券コードが重複するデータは横並びで表示する
たったこれだけのことですが、短時間で割と多くの銘柄からスクリーニングして、短時間で銘柄分析が出来るようになるので、良い銘柄との出会いの頻度が増えて時間がない日も必要な検討をやり切ることができるという効果があるだろうと期待しております。時間ができた分を、今まで膨大な時間がかかるから、本来やらなければいけないけどできていなかった作業に割り当てることもできるようになるだろうと思います。
今までできていなかったけどこれからやろうと思っている作業の一つとしては月次決算のチェックなどがあります。現在、500社ぐらいが月次決算を公表しているそうですが、そのうちの120社程度はTDNETで適時開示を出しています。これらの銘柄を探して、証券コードをリストアップして対象銘柄全社の適時開示を一覧的に表示すると月次チェッカーのようになります。このリンク先を毎日チェックして月次決算が急激に伸びている銘柄を探すというのは有効かもしれない方法です。
ファンダメンタル君Ver1.03を開発しました！
最近、VBAでの投資ツール開発にはまっていますが、今回は証券コードを入力してマクロを実行すると10年分の決算データを4半期ごとに取り込み、色々な指標を表示するExcelシートを開発しました。
今から18年前の大学生の頃にプログラムを組んだことがありますが、目的がなく教材で勉強しただけだったので、あまり上達しませんでした。今はやりたいことははっきりしているのでアイデアは湧いて出てきます。ただ、習ったことも忘れているしスキルも追い付かないのでなかなか思うように進みませんが、やる気があるので昔より上達が早いような気がします。
あと証券コードを入力するとツイッター、Yahoo掲示板、企業ホームページ、適時開示、関連動画、IRなどを巡回して情報収集するツールも作成しようと思っております。
決算短信君（決算短信分析ロボ）Ver1.00を開発しました
「決算短信君（決算短信分析ロボ）Ver1.00」の開発に成功しました！
ちなみにこのロジックを作動させて有望銘柄を発掘したところ、結果は以下の通りになりました。
このツールの特徴は以下の通りとなっております。
①本日の決算関連適時開示一覧をWEBスクレイピングで取得して、EXCELの表の形式に整えるまでの作業をマクロに記憶させてボタン一つで実行する。
②本日時点での上場銘柄（3600銘柄あまり）の全データのリストをダウンロードして株価水準と株価指標をコピーペーストする。
③PTSの値上がり率上位50銘柄のデータをWEBスクレイピングで取得して、EXCELの表の形式に整えるまでの作業をマクロに記憶させてボタン一つで実行する。
④Vlookup関数や条件式書式設定を用いて、以下の条件に合致する銘柄を色付けする。但し黒字転換銘柄等はPERで見ようとすると失敗するので、本行程は手動で銘柄抽出する
(a)本日時点の時価総額が150億円未満であること
(b)PERが20倍未満であり、PBRが3倍未満であること
(c)見出しが増益、増配、最高益更新、黒字浮上、上方修正などを抽出。
(d)PTSで値上がりしていれば尚よしとする
銘柄探す君(IPOセカンダリーエクセルシート)Ver1.00を開発しました
夕方からWEBスクレイピング、マクロ、関数と格闘して、ついに「銘柄探す君(IPOセカンダリーエクセルシート)
Ver1.00」の開発に成功しました！ちなみにこのロジックを作動させて有望銘柄を発掘したところ、結果は以下の通りになりました。
このツールの特徴は以下の通りとなっております。
①2017年のIPOに関するリストデータをWEBスクレイピングで取得して、EXCELの表の形式に整えるまでの作業をマクロに記憶させてボタン一つで実行する。
②本日時点での上場銘柄（3600銘柄あまり）の全データのリストをダウンロードして株価水準と株価指標をコピーペーストする。
③Vlookup関数や条件式書式設定を用いて、以下の条件に合致する銘柄を色付けする。
(a)本日時点で上場後90日以上が経過している銘柄であること
(b)上場前の前評判が結構高くて格付がSまたはAまたはB以上であったこと
(c)本日時点の時価総額が150億円未満であること
(d)PERが20倍未満であり、PBRが3倍未満であること
(e)現在の株価が年初来安値に近い株価水準であること。具体的には以下の式を満たすものを選別する
年初来安値＋（年初来高値-年初来安値）／5－本日の株価＜0
で、上記③の条件を全て満たす株が上記3銘柄であります。この調子でこれから色々な銘柄探す君エクセルシートを開発していくつもりで、構想としてはこれから以下のようなものを精力的に開発していきます。
①PTSランキングでこれから急上昇しそうな銘柄選別
②Yahoo掲示板、ツイッター投稿数急上昇からさらに上昇が見込めそうな銘柄選別
③決算上方修正の中かから投資対象になり得る銘柄選別するツール
④月次決算データを収集して銘柄選別するツール
⑤営業利益が伸びてる割安な銘柄を選別するツール
....etc
基本的なツールのコンセプトとしては今回開発したものと全く同じでWEB上の色々なランキングやデータの一覧と、PER、PBR、時価総額などの自分自身の投資基準と掛け合わせて一覧データの中から自分の投資基準に合う銘柄とそうでない銘柄を自動的に選別して仕分けるという作業を自動化するツールとする予定です
マクロを活用してのEXCEL作業自動化
仮に以下のような投資手法があったとする。
【IPOのセカンダリでJ型に株価が上昇する可能性に投資する戦略】
⇒投資手法：3か月から6か月前に上場した株を買う。
⇒理由：上場したての会社の株価は高いが、元々上場したてで成長性はあるので、ロックアップ期間である3か月から6か月を経過したころに株価が底打ち、J型に株価が上昇に転じることがある。
実際にこの手法で投資しようとすると、過去1年分ぐらいのIPOリストをWEBから持ってくることになる。次にこのデータを分析する。上場時の期待され度合い、初値の水準、その後の下落率、大株主の構成などを一通り調べる。良さそうな銘柄を抽出して買う。私はこの作業を3か月に一度ぐらい行っているが、以下の通り作業工程が多くて大変である。
①WEBからIPO表などをダウンロードしてくる
②そのままではみにくいので列幅をそろえる
③そのままではみにくいのでフォントを8ポイントにする
④いらない行や列を削除して整える
⑤初値からの下落率が大きい順にソートして割安になってきているものを探す
⑥初値が以上に高いなどの特殊要因がある銘柄を外す、大株主の換金売りかどうか考察する
ここまでの作業に2時間ぐらいかかるとする。①②③④は自動化できそうなので、マクロを組んで作業を効率化して時短する。
次に作成したデータのアップデートについて翌日には株価が変わるので株価を本日の株価にアップデートしてから⑤⑥の作業を繰り返す必要がある。
ここでまた1時間ぐらいかかりそうだが、これも株価のアップデートは自動化できそうなのでマクロなのかスクレイピングなのか良くわからないが何か仕組みを作ってアップデートできるようにする。
そうすると時間が短縮できるので従来は3か月に1回データをバリバリダウンロードして加工して表を作ってウンウン唸って銘柄を抽出していたのが1か月に1回、或は2週間に1回と作った表を頻繁にアップデート出来るようになれば、ウンウン唸って銘柄を抽出する回数を増やすことができる。
要はこういう話であり、手法が決まったらデータを取り込んで整理するところまでを自動化する。最新のデータへアップデートするプロセスも自動化する。その事により効率を上げて常に簡単に当該手法を使った優良銘柄を発掘するための最新スクリーニングデータでアップデートされていることにより、作業を減らして考える時間を増やして最新情報でアップデートされているような状況を作り出す。
データの分析、解析の力を借りる
自分の頭だけで考えていては限界がある。だから人の力を借りなければいけないし、コンピュータの力も借りなければいけない。コンピュータの力をどう投資に使うかということなのだが、以下のような事を考えていく。
１．世の中のつぶやき出来高などのランキングから、投資対象の銘柄を抽出する
２．めったにない高値、めったにない安値でアラートを出す
３．過去の同日で上がった銘柄から投資対象の銘柄を抽出する
４．決算データやPTSランキングから大きな変化があった銘柄を抽出する
５．過去データから最適な分散効果を発揮する組み合わせを算出する
６．常にデータを要約して結果を報告させる
７．データから誰も気づいていない相関、因果関係を探し出す
８．よくある価格帯から突き抜けた初動を探し出す
９．データをすぐに整理して短時間であらゆる角度から分析を行う。
１０．ポートフォリオの最大損失を管理する
毎回思いついて、調べて、いいなと思ったら買うというアプローチではなく、常に分析されて要約された結果のあふれんばかりの情報で自分自身がアップデートされており、調べるまでもなく良い物が思いつくぐらいの状況を作りだし、情報の海の中に身を置き、考えるのではなく感じ取れるような環境を作りださないといけない。
このような事を考えていくにあたり、結局、統計学とかシステムトレード、分析や解析の手法とかの本を色々読んでいくことになるし、excel一つではなく良いツールを色々探していくことになる。秀でた人は何人か思いつくし教えてほしいものだが、教えてくれそうな人がいないので、当面は独学でやっていくしかない。
Pythonでのシステムトレードと株価データ分析
新書ですが少し変わった本を購入しました。プログラムを勉強してシステムトレードと株価分析を行うというものです。大学生の頃に少々プログラミングを勉強したことがあるほか、IT関連の会社に勤めていたこともあるが、20年ぶりぐらいです。
ビットコインの裁定取引は手動でやったことはあり、取引所によっていまだに結構値段が違うので、高いところで売って、安いところで買うとかを適当にプログラム組んでやれば意外とまだ儲かりそうな気はする。
yahoo financeから株価データを引っ張ってきて何か考えるとか、そんな分析もやってみたかったのだが、何から取り掛かったらよいかわからないし、何かとっかかりが欲しいと思っていたところではあったので、しばらく読みこんでみて考えてみたい。
今年の総括と来年の展望
まだ今年を振り返るのは早いが、今年の目標は資産+1383万円なのですが、現在のところの目標に対する進捗率は86%で比較的好調です。
2018年の目標は+1746万円で毎月+146万円のペースになるので目標設定としてはかなり厳しい。昨年の投資した金額が5倍になった仮想通貨のようなミラクルは来年はないと思うので、具体的にどうやって目標を達成するのかというのは考えどころだが、株を中心に利益を出していくことを考えていく場合は、1銘柄の購入数量を増やさないといけない。私はリスクを抑えて確実に増える手法が好きなのでリスク量を増やすのは抵抗があるが、やはり資産残高に応じてリスクは取っていかないといけない。
リスクを積極的にとる以外の取組方針としては、積極的にオフ会などに参加し個人投資家との交流を行っている活動は今後も継続。次から四季報の定期購読も始める。資産運用から得る利益が会社員としての年収を超えてきているので、資産運用の重要性は増しており、今後更に情報収集にかける熱意とウェイトを増やさざるを得ないので前にも増して一生懸命情報収集に励む。NISAは積立NISAに切り替えて40年の長期間を複利効果として取り込むべく新興国株へ投資していく。ふるさと納税で米や肉を貰う。株主優待は一般信用取引も活用してリスクを抑えて権利を獲得していく。好調な端株ファンドの運用を継続して数百銘柄へ投資して各銘柄への造詣を深めていく。外国株のフロンティア地域への投資比率を高める。節約して無駄遣いしない。
上記は従来の延長線上の取り組みだが、これに加え新展開として、ツイッターやEDINET等の情報のデータ分析やExcelや簡単なプログラムも使ったITの活用強化を考えており、データの解析・分析・システムトレードなどを色々必要な外部講座も活用したりしながら強化していく。また、構想段階ですが、自分で勉強会を作ってみようかという考えもあり、近所の公民館あたりで定期的にレディースを中心とする下町の仕手株の調査をする勉強会に毎回ゲストを呼ぶとかそういう企画は面白そうだと思います。WEBで人を集めるようなサイト構築、マーケティングなども少し学んだりしながら実践として怪しげな下町仕手株勉強会のサイトを作るなどの取り組みも考えたい。