決算短信君（決算短信分析ロボ）Ver1.00を開発しました
「決算短信君（決算短信分析ロボ）Ver1.00」の開発に成功しました！
ちなみにこのロジックを作動させて有望銘柄を発掘したところ、結果は以下の通りになりました。
このツールの特徴は以下の通りとなっております。
①本日の決算関連適時開示一覧をWEBスクレイピングで取得して、EXCELの表の形式に整えるまでの作業をマクロに記憶させてボタン一つで実行する。
②本日時点での上場銘柄（3600銘柄あまり）の全データのリストをダウンロードして株価水準と株価指標をコピーペーストする。
③PTSの値上がり率上位50銘柄のデータをWEBスクレイピングで取得して、EXCELの表の形式に整えるまでの作業をマクロに記憶させてボタン一つで実行する。
④Vlookup関数や条件式書式設定を用いて、以下の条件に合致する銘柄を色付けする。但し黒字転換銘柄等はPERで見ようとすると失敗するので、本行程は手動で銘柄抽出する
(a)本日時点の時価総額が150億円未満であること
(b)PERが20倍未満であり、PBRが3倍未満であること
(c)見出しが増益、増配、最高益更新、黒字浮上、上方修正などを抽出。
(d)PTSで値上がりしていれば尚よしとする
銘柄探す君(IPOセカンダリーエクセルシート)Ver1.00を開発しました
夕方からWEBスクレイピング、マクロ、関数と格闘して、ついに「銘柄探す君(IPOセカンダリーエクセルシート)
Ver1.00」の開発に成功しました！ちなみにこのロジックを作動させて有望銘柄を発掘したところ、結果は以下の通りになりました。
このツールの特徴は以下の通りとなっております。
①2017年のIPOに関するリストデータをWEBスクレイピングで取得して、EXCELの表の形式に整えるまでの作業をマクロに記憶させてボタン一つで実行する。
②本日時点での上場銘柄（3600銘柄あまり）の全データのリストをダウンロードして株価水準と株価指標をコピーペーストする。
③Vlookup関数や条件式書式設定を用いて、以下の条件に合致する銘柄を色付けする。
(a)本日時点で上場後90日以上が経過している銘柄であること
(b)上場前の前評判が結構高くて格付がSまたはAまたはB以上であったこと
(c)本日時点の時価総額が150億円未満であること
(d)PERが20倍未満であり、PBRが3倍未満であること
(e)現在の株価が年初来安値に近い株価水準であること。具体的には以下の式を満たすものを選別する
年初来安値＋（年初来高値-年初来安値）／5－本日の株価＜0
で、上記③の条件を全て満たす株が上記3銘柄であります。この調子でこれから色々な銘柄探す君エクセルシートを開発していくつもりで、構想としてはこれから以下のようなものを精力的に開発していきます。
①PTSランキングでこれから急上昇しそうな銘柄選別
②Yahoo掲示板、ツイッター投稿数急上昇からさらに上昇が見込めそうな銘柄選別
③決算上方修正の中かから投資対象になり得る銘柄選別するツール
④月次決算データを収集して銘柄選別するツール
⑤営業利益が伸びてる割安な銘柄を選別するツール
....etc
基本的なツールのコンセプトとしては今回開発したものと全く同じでWEB上の色々なランキングやデータの一覧と、PER、PBR、時価総額などの自分自身の投資基準と掛け合わせて一覧データの中から自分の投資基準に合う銘柄とそうでない銘柄を自動的に選別して仕分けるという作業を自動化するツールとする予定です
マクロを活用してのEXCEL作業自動化
仮に以下のような投資手法があったとする。
【IPOのセカンダリでJ型に株価が上昇する可能性に投資する戦略】
⇒投資手法：3か月から6か月前に上場した株を買う。
⇒理由：上場したての会社の株価は高いが、元々上場したてで成長性はあるので、ロックアップ期間である3か月から6か月を経過したころに株価が底打ち、J型に株価が上昇に転じることがある。
実際にこの手法で投資しようとすると、過去1年分ぐらいのIPOリストをWEBから持ってくることになる。次にこのデータを分析する。上場時の期待され度合い、初値の水準、その後の下落率、大株主の構成などを一通り調べる。良さそうな銘柄を抽出して買う。私はこの作業を3か月に一度ぐらい行っているが、以下の通り作業工程が多くて大変である。
①WEBからIPO表などをダウンロードしてくる
②そのままではみにくいので列幅をそろえる
③そのままではみにくいのでフォントを8ポイントにする
④いらない行や列を削除して整える
⑤初値からの下落率が大きい順にソートして割安になってきているものを探す
⑥初値が以上に高いなどの特殊要因がある銘柄を外す、大株主の換金売りかどうか考察する
ここまでの作業に2時間ぐらいかかるとする。①②③④は自動化できそうなので、マクロを組んで作業を効率化して時短する。
次に作成したデータのアップデートについて翌日には株価が変わるので株価を本日の株価にアップデートしてから⑤⑥の作業を繰り返す必要がある。
ここでまた1時間ぐらいかかりそうだが、これも株価のアップデートは自動化できそうなのでマクロなのかスクレイピングなのか良くわからないが何か仕組みを作ってアップデートできるようにする。
そうすると時間が短縮できるので従来は3か月に1回データをバリバリダウンロードして加工して表を作ってウンウン唸って銘柄を抽出していたのが1か月に1回、或は2週間に1回と作った表を頻繁にアップデート出来るようになれば、ウンウン唸って銘柄を抽出する回数を増やすことができる。
要はこういう話であり、手法が決まったらデータを取り込んで整理するところまでを自動化する。最新のデータへアップデートするプロセスも自動化する。その事により効率を上げて常に簡単に当該手法を使った優良銘柄を発掘するための最新スクリーニングデータでアップデートされていることにより、作業を減らして考える時間を増やして最新情報でアップデートされているような状況を作り出す。
データの分析、解析の力を借りる
自分の頭だけで考えていては限界がある。だから人の力を借りなければいけないし、コンピュータの力も借りなければいけない。コンピュータの力をどう投資に使うかということなのだが、以下のような事を考えていく。
１．世の中のつぶやき出来高などのランキングから、投資対象の銘柄を抽出する
２．めったにない高値、めったにない安値でアラートを出す
３．過去の同日で上がった銘柄から投資対象の銘柄を抽出する
４．決算データやPTSランキングから大きな変化があった銘柄を抽出する
５．過去データから最適な分散効果を発揮する組み合わせを算出する
６．常にデータを要約して結果を報告させる
７．データから誰も気づいていない相関、因果関係を探し出す
８．よくある価格帯から突き抜けた初動を探し出す
９．データをすぐに整理して短時間であらゆる角度から分析を行う。
１０．ポートフォリオの最大損失を管理する
毎回思いついて、調べて、いいなと思ったら買うというアプローチではなく、常に分析されて要約された結果のあふれんばかりの情報で自分自身がアップデートされており、調べるまでもなく良い物が思いつくぐらいの状況を作りだし、情報の海の中に身を置き、考えるのではなく感じ取れるような環境を作りださないといけない。
このような事を考えていくにあたり、結局、統計学とかシステムトレード、分析や解析の手法とかの本を色々読んでいくことになるし、excel一つではなく良いツールを色々探していくことになる。秀でた人は何人か思いつくし教えてほしいものだが、教えてくれそうな人がいないので、当面は独学でやっていくしかない。
Pythonでのシステムトレードと株価データ分析
新書ですが少し変わった本を購入しました。プログラムを勉強してシステムトレードと株価分析を行うというものです。大学生の頃に少々プログラミングを勉強したことがあるほか、IT関連の会社に勤めていたこともあるが、20年ぶりぐらいです。
ビットコインの裁定取引は手動でやったことはあり、取引所によっていまだに結構値段が違うので、高いところで売って、安いところで買うとかを適当にプログラム組んでやれば意外とまだ儲かりそうな気はする。
yahoo financeから株価データを引っ張ってきて何か考えるとか、そんな分析もやってみたかったのだが、何から取り掛かったらよいかわからないし、何かとっかかりが欲しいと思っていたところではあったので、しばらく読みこんでみて考えてみたい。
今年の総括と来年の展望
まだ今年を振り返るのは早いが、今年の目標は資産+1383万円なのですが、現在のところの目標に対する進捗率は86%で比較的好調です。
2018年の目標は+1746万円で毎月+146万円のペースになるので目標設定としてはかなり厳しい。昨年の投資した金額が5倍になった仮想通貨のようなミラクルは来年はないと思うので、具体的にどうやって目標を達成するのかというのは考えどころだが、株を中心に利益を出していくことを考えていく場合は、1銘柄の購入数量を増やさないといけない。私はリスクを抑えて確実に増える手法が好きなのでリスク量を増やすのは抵抗があるが、やはり資産残高に応じてリスクは取っていかないといけない。
リスクを積極的にとる以外の取組方針としては、積極的にオフ会などに参加し個人投資家との交流を行っている活動は今後も継続。次から四季報の定期購読も始める。資産運用から得る利益が会社員としての年収を超えてきているので、資産運用の重要性は増しており、今後更に情報収集にかける熱意とウェイトを増やさざるを得ないので前にも増して一生懸命情報収集に励む。NISAは積立NISAに切り替えて40年の長期間を複利効果として取り込むべく新興国株へ投資していく。ふるさと納税で米や肉を貰う。株主優待は一般信用取引も活用してリスクを抑えて権利を獲得していく。好調な端株ファンドの運用を継続して数百銘柄へ投資して各銘柄への造詣を深めていく。外国株のフロンティア地域への投資比率を高める。節約して無駄遣いしない。
上記は従来の延長線上の取り組みだが、これに加え新展開として、ツイッターやEDINET等の情報のデータ分析やExcelや簡単なプログラムも使ったITの活用強化を考えており、データの解析・分析・システムトレードなどを色々必要な外部講座も活用したりしながら強化していく。また、構想段階ですが、自分で勉強会を作ってみようかという考えもあり、近所の公民館あたりで定期的にレディースを中心とする下町の仕手株の調査をする勉強会に毎回ゲストを呼ぶとかそういう企画は面白そうだと思います。WEBで人を集めるようなサイト構築、マーケティングなども少し学んだりしながら実践として怪しげな下町仕手株勉強会のサイトを作るなどの取り組みも考えたい。
女子力が高そうな銘柄について
最近は従来の路線を少し変えて女子力が高そうな株の銘柄へ投資を初めており、いくつか紹介してみます。
3359タイセイ
お菓子作りが大好きな主婦や女性向けにお菓子の梱包資材や材料を小ロットで通信販売している会社です。大分県の会社で18年位連続増収の会社でもあり4月30日のがっちりマンデーで紹介されました。ここ10年の売上利益は以下図の通り右肩上がりです。
CottaのLineやInstagramでレシピを配信し、自社サイトへ誘導するという集客方法を取っており、Instagramは本日現在でフォロワー数は67300人で毎日100名位フォロワー数が増えており良い感じです。
また、当社は昨年にヒラカワという雑貨の企画、販売を行う会社を買収しており、売上が増益となっているだけでなく、Cottaで取扱製品でも自社企画の新製品が増えてきており、卸売から製造業への転換を連想させます。そのためか直近の粗利益率が1ポイント位改善しています。
四季報予想で営業利益は16.9期が162百万円に対して17.9期は290百万円(79％増)、18年9月期は380百万円(31％増)であり、成長率の高さに鑑みると現在の株価水準は割高ではないのではないかと考えています。
7810クロスフォー
宝石を不安定に固定することにより呼吸や少しの動きで宝石が揺れ続けるダンシングストーンという特許技術を持っています。
直近2期は減益ですが、中国への部品販売が伸びており、中国のジュエリー市場は今後急拡大し2020年には現在の23兆円を超える市場規模に拡大するという説もあるそうです。
その成長市場の中で一定のポジションを確立すれば売上が急拡大することも考えられるのではないかと考え投資しているものです。現在の時価総額が凡そ100億円ですが、4℃ホールディングス(8008)の時価総額が凡そ915億円であり、国内市場が横ばいだとすると当社の将来は海外戦略（中国での成長）にかかっているといえます。
どんなものかと思って、ネットで一つ注文してみたのですが、クロスフォーカットなるこれまた特許を取得しているカットのキュービックジルコニアを中石に使っており価格が安価でも良く輝くという事もあり、製品としては良さそうです。口コミなどを見ても顧客に評判がよく良さそうです。中国で売れると思います。テンバガー目指して頑張ってほしい。
組入上位10銘柄
本日時点での組入上位10銘柄は以下の通りになっています。円安がどんどん進行して株価が上がっていくという局面でもあるまいと思い、内需関連のタイセイ、フルテック、ハイパー、ベルーナ等を組み込みました。テーマとしてはEV、半導体、有機ELなどを意識しています。
7212 エフテック
ホンダ系の車の足回り部品を供給する会社で高剛性、軽量化に強み。米有力EVメーカーからの受注が思惑材料としてある。株価は指標面では割安圏。
3359 タイセイ
高成長で四季報通読を通じ発掘した銘柄の一つ。大分県から日本全国のパン屋などへ材料を小ロット単納期で発送。Cottaのインスタグラムは毎日100名づつフォロワーが増えている。成長しそう。
6620 宮越ＨＤ
同社は昭和62年に深センの土地使用権127000平米を取得しており、簿価は34億円位だが、現在は含み益が500億円とも1000億円とも言われておりPBRで見た際には相当な割安水準となる。深セン市へ道路として保有する土地の一部を売却するとかしないとかの思惑材料がある。
4970 東洋合成
半導体向け、有機EL等で絶好調に見える。
6546フルテック
北海道銘柄で東北まではトップシェア、このたびIPOで上場し、首都圏のオリンピックや再開発需要を取り込むべく攻勢を強める。
6890 フェローテック
有機EL、SSD製造装置用の真空シールが世界トップシェア。
3054ハイパー
パソコン販売などのほかに、アスクル代理店やクラウドのセキュリティソフト販売なども手掛けていくとされており、ストック型のビジネスへの移行を目指すという。M&Aや地方進出等の材料も。
7810 クロスフォー
ダンシングストーンの特許技術で世界へ攻勢をかける。
7812 クレステック
2020年度に10.8億円の営業利益を目指す。VR関連の材料もある。
9997ベルーナ
通信販売が好調であり、上方修正期待。京都のホテルは稼働率が9割だという。
9月の株主優待
9月は今のところ以下の30銘柄強の株主優待を取得する予定です。
スターゼン
アズワン
マネックスグループ
ディア・ライフ
ゴルフ・ドゥ
ミューチュアル
インタートレード
ジー・テイスト
タカキタ
クロスキャット
山喜
ＴＡＣ
フルテック
カッパ・クリエイト
ＴＯＫＡＩホールディ...
ヤマダ電機
オートバックスセブン
タナベ経営
日本管財
丸井グループ
ゼリア新薬工業
前澤化成工業
名糖産業
オープンハウス
ベルーナ
東急不動産ホールディ...
ＮＳＤ
加藤産業
トリドールホールディ...
丸大食品
タイセイ
ジェイエスエス
ＡＮＡホールディング...
キング
四季報の定期購読について
昨日、四季報を読み終えて週明けに買う銘柄を絞り込みました。一方で金曜日に既にマーケットが相当新たな四季報を織り込んでおり、この通読という作業をやるのであれば、やはり定期購読しないといけないと思いました。
定期購読すると木曜夜に届けられるらしいので、金曜日に買えるようにスクリーニングやリスト整備をあらかじめ行っておいて、金曜日にこれはというものは初動で乗ること、週末にじっくり読みこんで週明けから行動するという2段階で行こうと思います。
今回の四季報は割安なものが少なかった印象で選別が難しかった。ですが、5つか6つぐらいの銘柄に絞り込んだので銘柄の入替を順次行っていくつもりです。既に保有している銘柄の中では東洋合成が大幅増額で素晴らしい内容で、金曜日に5％程度上がっている。