７月１８日のドル円戦略

さて、相変わらずパッとしないというか、そそられない展開ですね。
狭いレンジでの横ばいが続いています。
一応トライアングルの上下のラインは修正しましたが、38.2＝79.36を抜けないかもしれませんね。
ただ、このままずるずると横ばいが続くとも思いませんが、１０時間後の明日の６時前後には、何らかの動きがあるものと思います。
それまでに79.36まで上昇すれば売り、78.46を下抜ければ売り、その間で横ばいになっていたら、もう一度戦略の見直しが必要ですね。

実際どこでドルを売るか？

前回の記事に続き、では実際どこでドルを売るべきか？をエリオット的に考えていきます。


この第３波の副次波としては、推進派の５波を予定しています。その副次波の第１波が終わり、今は修正の第２波の途中にあると思われます。
ちなみに副次波の第１派は、わかりやすい５波を作りました。副副次波ですね。

さて、ではこの副次波の第２波がどこで終わるのか？それがわかれば売ることができます。



この修正波を拡大して見てみると、大きなヒゲを付けた陽線があるので、わかりにくいですが、ジグザグではなさそうですね。トライアングルかな？？と思います。

副次波の第１波のフィボを引いてあります。
レートのすぐ上に、38.2＝79.36があるのですが、あまり抵抗になっていないようにも見えます。
モメンタムを見ても、このラインは上抜けされそうですね。
すると、次の50.0＝79.64はどうでしょうか？

直前の上ヒゲの水準と同じですね。ここまで伸びるとみていいかもしれません。
時間的には、少し時間をかけて副次波第１波と同じ期間（オレンジの縦線）を取って、下落というシナリオを作ってみました。

79.64でショートエントリーをする。
ストップは、誤差の範囲で79.74でＯＫ
リミットは、大きく狙っていくことができます。
78.46は抜けてくれる予定ですが、それを超えた場合は、ストップを78.55辺りまで、引き下げましょう。
リスクリワードの高い戦略になりそうです。

エリオット波動でドル円相場を分析する

まずは、こちらがドル円の日足チャートです。


４月６日に高値である85.50を付けてから、ドル円相場は下がり続けて、４月２６日に79.60の安値を付けました。そこから５月６月は調整の動きをしていましたね。
ちなみにこの時点では、まだエリオット波動のカウントはできないでしょう。
ところが７月１２日に、４月２６日の安値である79.60を下抜きました。その後も79.60で上値が重く、この下抜けはイレギュラーな下抜けではないと判断ができます。
すると、一度目の安値を更新したことによって、現在の波動が第３波である可能性が非常に高いことになります。
その可能性をより正確に判断するために、第２波をもう少し詳しく見てみます。



４Ｈにしてみました。
第２波なので、修正波となります。エリオット波動にいう修正波のパターンとしては、ジグザグ、フラット、トライアングル、またそれらの複合型となります。
今回は、ジグザグに当てはまるようです。
この手書きの赤いラインです。
一般的にジグザグの副次波は、５－３－５になります。これが緑とオレンジの手書きのラインです。
これを見るとやはり、これが第２波である可能性は高いと思われます。



じゃあ、第３波の下げがどこまで行くかを予想してみます。
78.50が第１波の61.8にあたるので少し揉みあいますが、これを抜けると、第１波と同じ値幅である76.25まで下がるのは堅いと思われます。丁度この76.25は、前の３月に付けた安値水準と同じレベルになります。日本が単独で介入しようと、この流れは変えることはできないでしょう。
では、ここを抜けることができるか？これが現時点では、悩むところですが、第３波の副次波の形成を見たいところですね。一番強い衝撃波なので、最低５波を形成するはずなので、一旦の抵抗を受けるものの下抜けるように感じます。

引き続きドル円の動きをエリオット波動的に追っていきたいと思います。

エリオット波動で、ドル円を売りまくれ

昨日の外為リアルタイムレビューの中で、ドル円の状況で、エリオット波動の第３波が始まるのではないか？という意見が書かれていましたので引用します。

ドル/円相場のエリオット波動的解釈では、
85.53円をExtreme Highとする。
85.53円（4/06）⇒79.57円（505）：第１波（▲5.96円）
79.57円⇒82.23円（5/19）：第２波Ａ
82.23円⇒79.69円（6/08）：第２波Ｂ
79.69円⇒81.49円（7/08）：第２波Ｃ
81.49円⇒？：第３波となり、81.49円、という水準は非常に大事なポイントになってくると見られます。
その81.49円からの下落が、第３波であれば、第１波の幅を少なくとも超えるはずです。
某大手総合商社（港区北青山）の為替ディーラーの方々が好きな「第１波の1.618倍」を使えばいくらになるか、とか、動く相場に対するイマジネーションがいろいろと広がるところではないでしょうか。
とのことです。もしもこのエリオット波動の波の読み方が当っているとすると・・・・第３波は、第１波、第３波、第５波の三つの推進派の中で、もっとも長くなることが多く、決して一番短い波にはならないとされています。
つまり、第１波としてカウントされた、
85.53円（4/06）⇒79.57円（505）：第１波（▲5.96円）
これと最低でも同じ幅の下げを予定し、高い確率でその下げ幅は延長することになります。

同じ下げ幅とした場合は
75.53まで下落することになります。

延長が、フィボの1.272だとすると
73.91まで下落します。

延長が、フィボの1.618だとすると
71.85まで下落します。

エリオット波動の第１波では、投資家はまだ明確なトレンドを認識していない場合が多いです。85.53から79.57まで下がって行きながらも、上昇基調と捉えて、押し目買いを狙っていくこともあります。
そして、価格は79.57から上昇していきます。
「ほらやっぱり」といった感でまだまだ買っていく人によって値段が上昇します。ところが価格の上昇は、第１波の始点の85.53を越えれず、82.23から再度下げていきます。
この時点では、まだ第３波が始まったと判断はできません。
ところが、第１波の終点である79.57を下抜けたことによって
82.23から始まった下落が第３波である可能性が非常に高くなったのです。
第２波の時まで、まだまだ上昇だと思っていた人達も判断の誤りに気付き始めます。
買いのストップ売りが出始め、下げるスピードが加速していきます。こうなるともう相場は、売り一色になります。
この相場に関わる人の心理が第３波をもっとも動きの大きい波動にするのです。
さて、そうなった場合にどんな戦略を考えるかというと、この第３波もＡＢＣＤＥの５波（又はその延長）で形成されるので、戻り目となるＢ波の反転を狙って行きたいとこですね。

偶然性を想定して破産を防ぐ

以前より、顔見知りではあったのですが、昨日新たにトレードをする仲間がひとり増えました。
まだ初めて間もないので、話をしているといろいろな刺激を受けたり、昔の自分を思い出したりします。ブログにも初期に必要な知識をたまに書いていきたいと思います。
今日は、自分のトレードを知るという事を書きたいと思います。
それによって、自分のトレードスタイルを把握し、どういう相場が得意なのかを知ることができるからです。
これまでの勝率を計算します。
勝った時の平均利益を計算します。
負けた時の平均損失を計算します。
昨日の話で、平均利益が4,000円、平均損失は-12,000円とします。
この場合、期待値として75％以上の勝率がないと、徐々に資本が減っていきます。
例えば、ランダム関数を使って、上記の期待値で１００回トレードをした結果をシュミレートしてみます。
１回目：▲64,000円
２回目：▲16,000円
３回目：±0円
４回目：＋112,000円
５回目：＋96,000円
６回目：▲16,000
７回目：▲176,000円
８回目：▲64,000円
９回目：＋48,000円
１０回目：▲160,000円
となりました。統計学の話になりますが、期待値７５％といっても、１０人の人が同じ手法を使って、１００回トレードをすれば１０万勝つ人もいるし、１７万負ける人もいるわけです。
これは、１００回という回数の少なさによる確率のブレです。
つまり、１００回程度のトレードだと、たまたま勝っている人もいるし、たまたま負けている人もいることになります。（本来の手法のパフォーマンスと異なって）
大雑把に言ってしまうと、１００回のトレードだと、その結果から勝率を算出しても、本来のパフォーマンスから５％から１０％の誤差が出てきます。
勝率７５％という算出ができても、本来のパフォーマンスが６５％だったり、８５％であったりすることがあります。
これは、この記録を１００回から増やしていくにつれて、誤差は減っていきます。
ここまでの話で、本当は勝てる方法でやっているのにたまたま資本を失くしてしまったり、本当は負ける方法でやっているのにたまたま資産が倍になっていったりすることがわかってもらえたでしょうか？

それで、何をすればいいのか？と言うと。
そのたまたまの運の悪い偶然で終わってしまうようなマネージメントをしないことをすることです。
上記の１０回のシュミレートで考えると、初期資本が１０万だった場合は、２回は破産することになります。５万だったら４回も破産してますね。

つまり、資本額に対して、一回当りの損失額が大きいと、本当は勝てる手法でも、たまたま破産してしまうことがあるのです。

なんとなくトレードをしてしまう前に、まずはトレードに対するマネージメントをしっかりと組み立てましょう。
もしかすると、大切なお金と時間を使って負けるべくして負けている可能性もあります。