以前より、顔見知りではあったのですが、昨日新たにトレードをする仲間がひとり増えました。
まだ初めて間もないので、話をしているといろいろな刺激を受けたり、昔の自分を思い出したりします。ブログにも初期に必要な知識をたまに書いていきたいと思います。
今日は、自分のトレードを知るという事を書きたいと思います。
それによって、自分のトレードスタイルを把握し、どういう相場が得意なのかを知ることができるからです。
これまでの勝率を計算します。
勝った時の平均利益を計算します。
負けた時の平均損失を計算します。
昨日の話で、平均利益が4,000円、平均損失は-12,000円とします。
この場合、期待値として75％以上の勝率がないと、徐々に資本が減っていきます。
例えば、ランダム関数を使って、上記の期待値で１００回トレードをした結果をシュミレートしてみます。
１回目：▲64,000円
２回目：▲16,000円
３回目：±0円
４回目：＋112,000円
５回目：＋96,000円
６回目：▲16,000
７回目：▲176,000円
８回目：▲64,000円
９回目：＋48,000円
１０回目：▲160,000円
となりました。統計学の話になりますが、期待値７５％といっても、１０人の人が同じ手法を使って、１００回トレードをすれば１０万勝つ人もいるし、１７万負ける人もいるわけです。
これは、１００回という回数の少なさによる確率のブレです。
つまり、１００回程度のトレードだと、たまたま勝っている人もいるし、たまたま負けている人もいることになります。（本来の手法のパフォーマンスと異なって）
大雑把に言ってしまうと、１００回のトレードだと、その結果から勝率を算出しても、本来のパフォーマンスから５％から１０％の誤差が出てきます。
勝率７５％という算出ができても、本来のパフォーマンスが６５％だったり、８５％であったりすることがあります。
これは、この記録を１００回から増やしていくにつれて、誤差は減っていきます。
ここまでの話で、本当は勝てる方法でやっているのにたまたま資本を失くしてしまったり、本当は負ける方法でやっているのにたまたま資産が倍になっていったりすることがわかってもらえたでしょうか？
それで、何をすればいいのか？と言うと。
そのたまたまの運の悪い偶然で終わってしまうようなマネージメントをしないことをすることです。
上記の１０回のシュミレートで考えると、初期資本が１０万だった場合は、２回は破産することになります。５万だったら４回も破産してますね。
つまり、資本額に対して、一回当りの損失額が大きいと、本当は勝てる手法でも、たまたま破産してしまうことがあるのです。
なんとなくトレードをしてしまう前に、まずはトレードに対するマネージメントをしっかりと組み立てましょう。
もしかすると、大切なお金と時間を使って負けるべくして負けている可能性もあります。