台風18号の被害が拡がっているようですね。

屋内は静かなもんですが、外は風雨が激しくなってきてます。


今週の相場の 目 は、言うまでもなく、19日(木)早朝FOMC


このイベントを境界として、


・ 週前半の思惑を事由とした相場と

・ 後半の公表結果を事由とした相場と


に、鮮明に区分されることになるんでしょう。


当然のことながら、緩和(規模)縮小や付随策の内容はわかりませんし、

公表後の為替動向などは、なお更のことはてなマーク



レート変動率がひと目で分かるように、既存のインディケーター(RateLevel)を

改造してみました(R05)。


これを使って、メジャー(+α)に絞って変動率を表示させてみますと


メタボトレーダーの日常 -RateLevel_130916


こんな具合。


今月、これまでのところでは、

①羊ドル米ドル>②豪ドル米ドル>③ポンド米ドル>ユーロ米ドル>米ドル円


3Q(7月以降)では、

①羊ドル米ドル>②ポンド米ドル>③ユーロ米ドル>豪ドル米ドル>米ドル円


米ドル円は、2013年内でこそ高騰してますが、最近はほとんど動いていません。


ここで、意外だな…と思えるのは、

FRBが緩和(規模)縮小を公表した以降にあたる3Qの変動率は、米ドルに対して、

すべてプラス(すなわちドル安)に推移しています。


米国の緩和縮小は、本来、米ドル高要因なのでははてなマーク


それを 「織り込み済み」 と評している今の相場通観の中に違和感を持ちつつ、

相場反転(米ドル高)の機が垣間見える気がしてます。



さてさて





今月に入ってからのトレードは、


  労多くして、益少なしあせる



高値を維持している米ドル円には、さっぱり手を出せず、

どうにかポンド羊ドルでしのいでます。


ポンド羊ドル 4時間足 (FXCMジャパン)

メタボトレーダーの日常 -GBPNZD_130913_H4_FXCM_Live



トレード対象として 目 している通貨ペアの日足変動幅(高値-安値)平均

(pips) を調べてみました。


メタボトレーダーの日常 -Daily_Volatility_201309


これを今のレートを用いて評価調整すると


メタボトレーダーの日常 -Daily_Volatility_201309a


ポンド米ドル、ポンド円、ポンド羊ドル、米ドル土リラ、ユーロ羊ドルは、

すべて、ほぼ同等。 米ドル星ドルは、米ドル円の半分ということが

わかります。


また、過去10年間のレートレンジと比べた、これら通貨ペアの現在値は


メタボトレーダーの日常 -RateLevel_130913


偏りの大きい順に、


  米ドル土リラ > ユーロ羊ドル > ポンド羊ドル



こんなところです。



さてさて





またもや、ポンド羊ドルは微益で離脱。


今の相場を『リスク・オン』と呼ぶのは、あまりにも単純すぎないか…

先週末の米・雇用統計が予想外に悪化したことなど、ガン無視ビックリマーク


どうも、何か、嫌~な雰囲気が漂っている気がしてならない。


FOMCを来週に控え、何かを企てているような。

その企てに気づいていながら、誰もが逆に目を向け、知らん振りを

しているような。


きっと考えすぎなんだろう。



9月の初旬は、こんなモヤモヤした気分のまま終わってしまった。


まぁ、こんな時もあるさ。 休むも相場。



完膚なきまでに値動き期待がハズレてしまった9月早々の米ドル円叫び

ただ、ただ、ボーーーッと眺めているだけで、過ぎ去ってしまいました。


長期見通しとしての 『米ドル高・円安』 は、ほぼ万人が思い描いていること。

ただそれだけでは値鞘を作り出せないため、課題となるのは、


      どこで、どんな事由を利用して、どの程度の谷を作り出せるかはてなマーク


例えば、失業率は低減したけど、先月分が下方修正され、今月分も予想より

弱かった非農業部門雇用者数を取り上げ、「QE3緩和時期が先送りされる

可能性が膨らんだ…」というような憶測を流布するとか、


明日(9日)のQ2GDPが予想より弱く、「消費税の増税時期が先送りされる

んじゃないか…」などと不安を煽るとか。


こんな具合に、火がなくとも煙を起こすのが相場です。



テクニカル的には、


米ドル円 週足

メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130906_W1


明日、週明けのBB20は、日足・週足では収束真っ只中、

月足では拡張・収束の分岐点で始まります。


日足・週足が収束を保つ価格帯は、

  日足: 96.0~100.5 (9月9日分)

  週足: 98.0~100.1 (9月9~13日分)


メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130906_W1_STD20F


メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130906_MN_STD20F



目 は、週足チャート。

98.0を下抜け、BB20下辺を下向き(拡張)に変えられるかはてなマーク

そして、97.0付近にある三角保ち合いの支持線を割れるかはてなマーク



ふむ~、先週の上昇気流がまだ残っているように思えて、

仕掛け処の判断が難しいですね。


下攻めの動きが出て、どんな動きを示すのか分かるまで、様子見汗






MT4ターミナルに設定されている時刻はブローカーごとでマチマチあせる

そのため1週間の日足が、5本であったり、6本であったりします。


テクニカル(分析)派にとって、この日足本数の違いは、悩みの種のひとつ。


現在、利用しているFXCMジャパンもOANDAジャパンも週間日足が6本

なので、チャートを眺める時はFxProを使っています。



こんな悩みや手間をなくすためのインディケーターを作ってみました。


その方法は、週末の取引終了時刻を特定し、それと同時刻の1時間足

データの終値を日足の終値と認識させてゆきます。


例えば、

手元のFXCMジャパンは、20:54:59で週末の取引を終了していますので、

1時間足20時の終値が日足終値になります。

9月6日20時終値→9月6日の日足終値

9月5日20時終値→9月5日の日足終値

同様に9月4、3、2、それぞれ20時の終値を日足終値とします。

(9月1日にも1時間足データはありますが、20時のものはありません)

これで週間5本の終値が出来上がります。


これらの値を使って、移動平均線(期間20日)を描いてみると


メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130906_D1_MA


黄破線は本来の日足MA20で、赤実線は週間の日足を5本にしてみた時の

ものです。 確かに、ちょっと線形が違いますね。


このインディケーターの欠点は、夏時間へ(から)の切り替わり)時や取引時間が

短縮されるクリスマス時には正しく機能しないこと。

また、1時間足データのある期間だけに適用されることです。



もっと安易で手抜き、なのに、正確なのは、他から拝借する方法!?


週間日足5本のMT4ターミナルで算出されるインディケーター値を配信して、

週間日足6本の別ターミナルで受信しちゃえば、前述の欠点は解消します。


配信用・受信用のインディケーターを作って、FxPro(5本足)から配信、

FXCMジャパン(6本足)で受信してみました。

上のチャート右下の赤文字は、受信したFxProの日足MA20の値です。


奇しくも(?)、日足数を変更したものと同数値です。








新EAの試運転 音譜 なんて軽~い気分で、久しぶりにポンド羊ドルの

相場に参入してみましたが、今、振り返ってみれば、かなり危なっかし

かったな…と反省してます。


ポンド羊ドル 4時間足

メタボトレーダーの日常 -GBPNZD_130906_H4_FXCM_Live


幸いにして、気まぐれに離脱していたので、難を逃れました。



この通貨ペアの現状と見通しは



ポンド羊ドル 日足

メタボトレーダーの日常 -GBPNZD_130906_D1


中長期の時間枠(日、週、月)、すべてでSTD20は減少(BB20は収束)。


MA20は、高値から 日足1.970 > 月足1.934 > 週足1.924の順に

並んでいて、すでに日足MA20に対しては十分なレベルまで割り込み、綺麗な

下落形状を呈しています。


ここまでの勢いから、さらに月足MA20、週足MA20まで足を伸ばすことも

期待できそうです。


米ドル円より値動き幅が大きいことから、ちょっと間隔を広めにとって、

現状レベルから買い下がってみます。



米・雇用統計の結果から、米ドル円もレベルを下げましたので、どのような配分に

するか…、明日、考えてみます。



さてさて





有給休暇に加え、外遊中の代休が20日以上も貯まっていて、

昨日・今日の2日間、その消化にあててました。


輝度の落ちた照明を取り換えたり、新調したデスクトップPCに

アプリを組み込んで使い勝手を良くしたり、スーパーで、普段、

買い慣れない食材を仕入れたり…。


その合間に、


旧来の買い下がり・売り上がりEA

       +

新規の買い上がり・売り下がりEA

       =

ひとつのEAに仕上げました(何と名付ければいいのか…?)


あるEAを別のものに作り変えるのって、概して手間の掛からない

もんですが、2つのEAを1つにまとめるのは、パラメータが増えて

複雑になるばかりじゃなく、動作の重複・混合を避けるため、新たな

コードを追加する必要があったりと、結構、時間が掛かりました。


旧来のEAは、7月1万pips、8月1万7千pipsと成績を上げながらも、

傷を負わないと獲物が得られないものでしたが、今回のものは、

浅手でも同じ結果を期待できます。


手始めに、久しぶりのポンド羊ドルで稼働を試みてます。


米ドル円、下がってこないかな…。




米ドル円はちょっと様子見することにして、米ドル星ドルに手を伸ばしてみます。


この通貨ペアの変動要因は把握できておらず、経済指標もほとんど見かけない

ので、純粋(単純)にテクニカル頼りで挑んでみます。


米ドル星ドル 日足

メタボトレーダーの日常 -USDSGD_130902_D1


BB20は拡張から収束への変化点。 MA20は1.2733付近でほぼ水平。


MA20割れにチャレンジ中。



米ドル星ドル 週足

メタボトレーダーの日常 -USDSGD_130902_W1


こちらもBB20は拡張から収束へ転換中。 一方、MA20は上昇中。


MA20の1.2617割れにチャレンジする可能性もあり。



買い下がってみます。




月始め、週明け、夏休み明け、早々から、米ドル円は、

まったく期待はずれの展開汗


相場の意図を読み直してみます。



その場を借りて(?)、買い下がり・売り上がりEAの逆バージョン、

買い上がり・売り下がりEAを試作し、デモ口座で稼働させてみました。


買い下がり・売り上がりのエントリーは 『滑り』 歓迎なので成行注文

ですが、買い上がり・売り下がりは、なるべく滑ってもらいたくないので

逆指値注文にしてみました。


逆指値によるエントリーEAは、注目度の高い経済指標や政策金利の

発表時には、あまり稼働させたくないですね。



あと、Liquid Markets からの撤退ですが、2営業日で、無事、着金

できました。 海外口座でありながら、入金・出金、ともに要した日数は

2営業日だけ。 迅速なサービスで信頼性が高まりました。


送金は、シティバンクを利用して、手数料3,500円。

出金は、5,700円程度。 まぁ、標準的な費用でした。



そして、OANDAジャパンをサブ口座として(メインはFXCMジャパン)、

取引をはじめてます。

まだ1週間だけですが、これまでのところ、EAは問題なく稼働してます。


そもそも、買い下がり・売り上がりEAは、問題や障害を発生させずらい

設計になっていますので、どんなブローカにも値動きにも対応できますが…。



さてさて



(9月からは)これまでとは、まったく違った相場になる…と、前の記事に

アップしましたが、米ドル円について具体的に記してみることにします。



まず、注目されるイベントですが、


9月6日 (米)雇用統計 → 9月17・18日 FOMC(QE3規模縮小)


普段からイベントの横綱格である米・雇用統計ですが、このところ、さらに

米QE3規模縮小と強い関連性があることから、注目度は増しています。


9月9日 (日)GDP確定値 → 消費税増税


普段であれば、スルーされてしまうことも多いですが、今回は、消費税の

増税時期を判断する材料になるだろうとの思惑から、この結果は注目を

集めそうです。


指標結果が悪い場合には、日経平均とともに米ドル円の下落といった

シナリオが市場に拡がりそうです。



テクニカル的に見てみますと、


米ドル円 日足

メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130830_D1


方向感のない状態が続いてきましたが、週足MA20の下側を推移しています。



今後、その週足のSTD20(BB20)は、


メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130830_W1_STD20F


拡張に転じつつあり、ちょっと大きめな変動の発生を示唆しています。


98.6以上で減少(BB20の収束)に戻りますが、上値は重く難しそうです。


さらに、月足で見ますと、


メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130830_MN_STD20F


収束に転じつつあり、円安一辺倒の状況が徐々に緩み始めます。


99以上で、増加(BB20の拡張)に戻りますが、週足同様、難しそうです。



これらのファンダメンタルズとテクニカルを考え合わせると、


   かなり高い可能性で、週足枠(中)規模の 崩落 が発生する叫び


ことが期待されます。


その時期は、米・雇用統計後(すなわち、指標結果は予想より悪いはてなマーク

でしょうか…。



そして、下値目処の候補として、


・ 週足BB20下辺であり心理的節目である 95

・ 6月13日の 93.78

・ 大きな心理的節目である 90

・ 月足MA20の約 87.7


を挙げられますが、95円はスルー、93.78の下抜けにより

下落スピードが加速した先に立ちはだかる大きな心理的節目90円が

ターゲットになると期待しています。



まさに、8月11日にアップしたこのイメージです。


メタボトレーダーの日常 -USDJPY_12_14




さてさて