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10月26日時点の業種別株価動向

金融サイト『ストックステーション』の「投資のヒント」に、

日経500種業種別株価のレポートを掲載しています。

こちらもご覧ください。

本日のレポートは下記から。

10月26日時点の業種別動向
http://www.stockstation.jp/uwasa/1190

ニューヨーク株式は反発！投機筋のポジションはS&P500の売り越し続く！

　米国株式関連の先物取引について、10月23日時点の投機筋（ノン・コマーシャルズ）によるポジション動向をみてみましょう。

　下記はニューヨーク工業株30種平均のチャートです。週末（10月26日）は134ドル高と大幅に反発して引けています。

　下記はナスダック総合株指数のチャートです。年初来高値に迫ってきました。

　下記は筆者が注目しているS&P500指数のVIX（ボラティリティ・インデックス）のチャートです。週末（10月26日）は19.56％まで低下しました。10月24日には一時24.15％まで跳ね上がりましたが、週末にかけて低下しています。市場参加者の心理状況は再び落ち着いてきました。

　
　 CMEの先物市場での投機筋（ノン・コマーシャルズ）のポジション動向を確認しておきましょう。
　
　下記はCMEのS &P500先物の投機筋のポジション動向を示したチャートです。
10月23日時点では差引きでは37,252枚の売り越しとなっています（前週に比べて売り越し枚数は1,947枚の増加）。ヘッジファンドやCTAなどの投機筋は、米国株式に対して「弱気」スタンスを継続しています。

　次にCMEのナスダック100先物の投機筋のポジション動向のチャートをみてみましょう。

　 10月23日時点では、2,275枚の買い越しとなっています。4週間連続の買い越しですが、買い越し枚数は前週に比べて1,056枚減少しています。ヘッジファンドやＣＴＡなどの投機筋のスタンスは、「中立」継続です。

　米国株式市場においては、主力株ではなく、ナスダック銘柄が相対的に買われているようです。

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＊当資料は、情報提供を目的としており、金融商品に係る売買を勧誘するものではありません。配信する内容は投資判断の参考として筆者の見解をお伝えするもので、内容の正確性、完全性を保証するものでもありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、当資料の一部または全てを利用することにより生じたいかなる損失・損害についても責任を負いません。当資料の一切の権利は筆者に帰属しており、無断で複製、転送、転載を禁じます。
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10月23日時点のCME日経平均先物ポジション動向…　投機筋による売り越し枚数は依然として高水準

　10月26日（金）東部時間午後3時30分（日本時間では、10月27日の早朝）に、10月23日時点でのＣＯＴレポートが発表されました。

　ＣＭＥに上場されている日経平均先物取引ついて、コマーシャルズ（実需筋）やノン・コマーシャルズ（ＣＴＡやヘッジファンドなどの投機筋）のポジション状況をみてみましょう。

　コマーシャルズについては、10月23日時点では23,505枚の買い越しとなりました。前週に比べて買い越し枚数は684枚減少しています（2週間振りの減少）。

　コマーシャルズは日本株に対して「強気」スタンスを維持しています。コマーシャルズの行動は中期的には相場に影響します。3カ月から半年先を見据えれば、株式相場は上昇する公算が強いといえます。

　ノン・コマーシャルズについては10月23日時点では20,770枚の売り越しとなりました。前週に比べて売り越し枚数は366枚増加しています（2週間連続の増加）。売り越し枚数だけをみると4週間連続で増加しており、ヘッジファンドやCTAなどの投機筋は、日本株に対する「弱気」スタンスを維持しています。

　次に、COTレポートのデータを使って、ラリー・ウィリアムズが考案したCOTインデックスと、それを応用して筆者が考案したNCOTインデックスをみてみましょう。

　10月23日時点での日経平均先物取引のCOTインデックスのチャートは下記の通りです。

　 COTインデックスは87.56％となりました（2週間振りの低下）。

　一方で、下記はNCOTインデックス（ノン・コマーシャルズ指数）のチャートです。これは、ノン・コマーシャルズの行動をみるためにCOTインデックスと同様の計算式で、筆者が計算したものです。

　 10月23日時点のNCOTインデックスは9.39％となりました（2週間連続の低下）。
　

　下記は、財務省が発表している対外及び対内証券売買契約等の状況（週次・指定報告機関ベース）のうち、非居住者による株式の取得・処分をまとめたチャートです。

　直近のデータは10月19日に終わる週まで発表されています。外国人による株式取得は3,230億円の売り越しとなりました。4週間振りの売り越しです。

　外国人投資家の日本株に対するスタンスは「強気」から「弱気」に変わった可能性があります。

　下記は非居住者による債券（中長期債および短期債券）の取得・処分をまとめたチャートです。10月19日に終わる週は2,483億円の買い越しに変わりました。2週間連続の買い越しです。株式から債券へ投機資金がシフトしています。

　
　下記は、東京証券取引所が発表している三市場の投資部門別売買状況のデータです（10月19日に終わる週まで）。三市場の投資部門別売買金額をみると、2,893億円の大幅な売り越しとなりました。4週間振りの売り越しです。