ちょっと画面が汚くなってしまってすいません。
先週の日銀の関係で、121.68まで上げたもののそれ以上には伸びませんでしたね。
ということで、この121.68を第３波と想定します。
そうすると、第４波の押し目としては、デフォルトで120.14が推定することができます。
とりあえずここでの反転狙いでの買いのプランが有効ではないかと思います。
ただ、ここでの反転が「一旦」反転するだけかもしれませんので、少しでも利益を取る、又は損失を抑えることが大切かと思います。120.73付近ではある程度の利確をした方が無難と思います。
いずれにしても第４波からの上昇狙いなので、第５波の上昇ではなく、第４波の構成波動の上昇に過ぎないというのは、非常によくある話です。
では、逆にこの120.00を下に抜いてきた場合も想定しておきます。
第２波の終点としては、117.65を想定し、そこからのＦＲを引いているのが右側のピンクの四角です。通常は、このＦＲを基準にするのですが、今回はあまりに目立つ118.39からの上昇があります。もしかするとこれを基準にしたＦＲが機能する可能性もあります。それが左の緑の四角です。
この重なり具合を見ると、119.65と119.20付近の二つが反転ポイントとして狙えそうですね。
この辺りは、また下落の波形を見ながら調整していけるといいと思います。
今日は、日銀の当座預金をマイナス金利にするというかなり大きなサプライズがあり、急騰急落からの高値更新という大きな値動きになりましたね。
ということで、エリオット波動的には非常にやりやすい状況になりましたね。
昨日のままジリジリと上げつつもチャンネルを上に抜けず、右に抜けるような状況だと、可能性を絞りきれずにしばらく様子見だったとこです。
現時点では、この上昇を第３波と想定できると思います。
比率的には、122.16までの上昇余地を残しています。
狙いどころとしては、この後の押し目ですね。
デフォルトの比率的には、120.45というピンクの丸のあたりになりそうですが、このあたりは来週以降の３波の確定と、４波の内部構成波動を待ってからの微調整で指値を入れていきたいと思います。
前回は、細かいルールについての解説をしましたが、そもそもこのWolfeWaveがどんなモデルを想定しているのか？を少し考えてみたいと思います。
まずP2という頂点を設定し、そこからP3-P4-P5という押し目の下落を想定し、その底となるP5でエントリーをして、再上昇し頂点であったP2を超えたEPAで利確をするというモデルです。
基本的には、押し目を逆張りでエントリーするモデルです。
そうすると、このモデルの失敗するケースとしては、「P2でトレンド転換してしまい、P5が押し目ではなかった場合」ですね。
実際の運用にあたっては、①この失敗ケースを許容したリスクリワードの優位性を高める。②この失敗ケースを避けるように、使用のタイミングを選別する。といった方向の工夫が必要に感じます。
①の部分の課題としては、P5でのエントリーと損切りを具体的にしていかないといけません。
ルールとしては、「P5は、P1-P3を結ぶラインをこえることが好ましい」としています。
では、このラインを超えたらすぐにエントリーしていいのか？
ただ、そうすると実際には、P5がどこで止まるのかわかりませんし、含み損に耐え続けていたら実は失敗のケースだったなんてことにもなりかねません。
このあたりをモデル内のラインやポイントによって、選定していくのか？他のモデルと併用して選定していくのか？を考えていけるといいのかもしれません。
②の部分の課題としては、このモデル単独でのフィルタリングは難しいように思います。
P2からP5までの下落がその前の上昇の押し目となるには、このP1を経由しP2に至る上昇に強いトレンドが出ているかどうかの方向性の確認が必要になってきます。
当然この上昇もいくつもの上下を繰り返しながら、P1を経由し、P2に至ることになりますので、このモデルの範囲外であるP1より前の部分も考慮していく必要があると思われるからです。仮にこの上昇の始点をP0と規定します。
そうすると何らかの他のモデルで、P0からP2の上昇が、本来のトレンドの方向性なのか？そしてP2からの下落が押し目であるのか？を考えていけるといいのではないかと思います。
※ただ、このWolfeWaveのルールの中で、P1-P3ラインとP2-P4ラインが交わる前提で書かれています。
この条件の成立には、上昇過程にあるP1の位置が一定の範囲に限定されます。もしかするとこの部分で、何らかのフィルタリングができているのかもしれません。
次回は、エリオット波動との併用についての可能性についての検証を書いてみたいと思います。
今日は、丁度良いサンプルとなりそうなので、昨日からのトレードの解説をしたいと思います。
狙いとしては、118.61で下落推進波の第２波が完成し、そこから第３波の下落が始まるのではないか？という想定で、118.58をショートしたとこまでは、昨日の記事で解説しました。
その後、どこでどうしたのか？結果としては、この想定は否定されました。
このブログでもよく書いていますが、エリオット波動を使うに当たって一番重要な部分であり、一番スキルとして習得すべき部分は、「想定外となった場合でも、利益を出し、損失を抑えること。」です。
では、解説していきます。
まずは、反転を想定した118.61で『一旦』反転し、下落しました。
この「一旦反転した」ということはとても大切な要素です。
逆に言えば、この一旦でも反転する要素のない所では、入るべきではありません。
ただ、この一旦の反転がどこまで続くのか？これは誰にもわかりません。
では、逆に考えてこの下落がまた反転する可能性の高い最初のターゲットがどこなのか？
これを探します。
今回は、117.65から118.61の上昇に対するＦＲを引いた時の38.2である118.25をターゲットとしました。
ここに、30％の利確の指値を入れました。
実際には、この118.25を通過し、ＦＲ61.8付近まで下げました。
しかし、最初のターゲットは個人的には、38.2を推奨しています。
理由としては、ここを通過さえすれば、この一連のトレードがマイナスになることはありません。
（ただ、これは私が大きい利益をたまに取ることよりも、小さい利益をコンスタントに取ることを好んでいるからです。）
そして次の段階です。
118.03から上昇をしていきました。
この118.03が第３波の内部構成波動の第１波だとすると、この118.03からの上昇は内部構成波動の第２波となります。
そうすると、ＦＲ76.4の118.47以上には戻して欲しくない所です。
ここを越えたら、ここまでのシナリオをほぼ否定されたと考えてもいいでしょう。
となると、このライン付近までストップを下げてもいいことになります。
ここで残りの70％のストップを118.65から118.50に引き下げます。
その後は
ギリギリ118.47でとまり、再度下げたものの118.00を下に抜くことができずに、118.50を上に抜けていきました。
このように今回は想定した「トライアングル完成からの下落推進波を狙う」という想定は誤りだったことになります。
収支がどうなったかというと、
118.58→118.25 33pips(30%)
118.58→118.50 8pips(70%)
平均すると、10.4pipsとなりました。
このような感じで、普段のトレードをしています。
実際の作業的には
①118.25の約定メールが届く
②118.00を抜けずに戻ってきたのをスマホで確認する
③スマホのＭＴ４でＦＲを引いて、ストップを118.50に引き下げる
④118.50の約定メールが届く
というだけの作業なんですが、その作業の背景を今日は説明しました。
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みなさんは、「ウルフ・ウェイブ（The Wolfe Wave)」について、ご存じですか？
Bill Wolfeという人物が考えたパターン認識の理論です。
彼のＨＰの日本語紹介をそのまま引用します。
「私、Bill Wolfe（ビル・ウルフ）は、Wolfe Wave（ウルフ・ウェーブ）という市場での取引や売買の方法論について教えています。私の名前から名づけたWolfe Waveは、市場の動きは海の動きと変わりないという私の信念に基づくものです。両方とも同じ物理の法則に従っています。一度このことを理解すると、すべての市場での上下変動は、驚くほど正確に予測できます。」
市場の動きは海の動きと変わらないという言葉がカッコいいですね。
どんなものかは、まずイメージから紹介します。
みなさんは、「ウルフ・ウェイブ（The Wolfe Wave)」について、ご存じですか？
Bill Wolfeという人物が考えたパターン認識の理論です。
彼のＨＰの日本語紹介をそのまま引用します。
「私、Bill Wolfe（ビル・ウルフ）は、Wolfe Wave（ウルフ・ウェーブ）という市場での取引や売買の方法論について教えています。私の名前から名づけたWolfe Waveは、市場の動きは海の動きと変わりないという私の信念に基づくものです。両方とも同じ物理の法則に従っています。一度このことを理解すると、すべての市場での上下変動は、驚くほど正確に予測できます。」
市場の動きは海の動きと変わらないという言葉がカッコいいですね。
どんなものかは、まずイメージから紹介します。
このようにチャート上に１－２－３－４－５の波形が現れた場合に、この５でエントリーして、ＥＰＡを利確目標とするという理論です。
このＥＰＡは、１と４を結んで延長したラインです。
彼のＨＰにこの「wolfe wave」をカウントするためのルールがありますので、これを順番に考えていきます。（日本語がオカシイ部分はご容赦ください）
Please note the odd sequence in counting, as you will see, it is necessary for the inductive analysis. By starting with a top we are assured of beginning our count on a new wave. (The reverse would apply for a bearish wave.)
これから分析するにあたり奇数のカウントに注意してください。
頂点のカウントから始めることで、新しい波形のカウントが保障されます。
まず、頂点を探せってことですね。
【ルール１】
The 2 point is a top.
２が頂点となる。
こんな感じですね。頂点となるためには、その両サイドの高値がそれよりも低くないと、頂点が
探せません。つまり３つの山が並びその真ん中が一番高くなっているパターンを探すところから始めるということですね。
【ルール２】
The 3 point is the bottom of the first decline.
３は、最初の下落である。
【ルール３】
The 1 point is the bottom prior to point 2 (top), that 3 has surpassed.
１は、２の前の底であり、３に超えられる。
【ルール４】
The 4 point is the top of the rally after point 3.
４は、３の後の頂点である。
こんな感じですね。
【ルール５】
The 5 point is the bottom after point 4 and is likely to exceed the extended trend line of 1 to 3. This is the entry point for a ride to the EPA line (1 to 4).
５は、４の後の底であり、１－３のラインを超えることが好ましい。
これがＥＰＡラインに向かうエントリーポイントとなる。
【ルール６】
Estimated Price at Arrival (EPA) is trend line of 1 to 4 at apex of extended trend line of 1 to 3 and extended trend line of 2 to 4.
ＥＰＡ（推定到達点）は、１－４のトレンドラインから、１－３ラインの延長と２－４ラインの延長の交点である。
【ルール７】
Estimated Time of Arrival (ETA) is apex of extended trend line of 1 to 3 and 2 to 4.
ＥＴＡ（推定到達時刻）は、１－３ラインの延長と２－４ラインの延長の交点である。
一応、ＨＰに記載されているのは、この７つですが、この７個のルールを守ろうとすると、いろいろな他にも制約が出てきたりします。
それらのもう少し掘り下げたルールや、エリオット波動との併用について等、次回書いていきたいと思います。