118.30又は119.40でのショートを想定

先週は、月曜日の朝一のトレード以来、なかなかいいチャートにならないので、トレードをしていませんでした。
現在、想定しているのは、
始点122.02
Ａ118.32
Ｂ120.84
Ｃ117.13
のジグザグです。

といっても、118.30を下に抜いてきたらという前提の話なので、ここを抜けずに再びレンジに戻っていくことも想定してますが、そうなったらまた見送ろうと思います。

この118.30をインパルス波（衝撃波）で抜いて来るようなら、戻しを待たずにエントリー予定です。ただ、はっきりとしない波形で抜いて来るなら戻しを狙ってエントリーです。
狙いは117.13ですね。

ただこのまますんなり落ちずに一旦戻した場合を想定して

Ｂ波のチャンネルのアンダーラインとＢ波のＦＲ38.2の119.40付近での反転は狙っています。

以上の感じで、来週は118.30又は119.40でのショートを想定したプランで考えています。

負けない手法はない

今日のドル円トレードの解説です。

最近月曜日は、窓埋めからの反転トレードがなかなか調子が良かったです。
ということで今日もそこから入りました。

120.21でのロングをしました。
前回高値の120.73から120.05までの下落に対してのＦＲが引いてあります。
なかなか綺麗な形で上昇していくので、衝撃波（インパルス波）になるかな？と思って見てました。
ＦＲ61.8の120.47付近での３割利確をしました。

その後の様子を見ていると
より強い衝撃波でチャンネルをブレイクしていきましたので、これが３波となるのでは？と想定し、ＦＥ161.8の120.98付近での利確を計画しました。
これが３波だと仮定すれば、１波の終点の120.50よりも下にいくことはないので、ここでストップを120.48に引上げました。

直近高値の120.75も越えていき、この利確も成功するかと見ていましたが、120.84で止まりました。

結果として、この120.49も下抜き、チャンネルのベースラインをも下に抜いていきました。

ということで、120.21でロングしたものの、その全てを120.50付近で利確するという結果に終わりました。

まぁ、想定が外れた単なる失敗トレードに見えますが、このトレードでお伝えしたいことが２点あります。

一点目は、自分の想定通りにいかなくても、ある程度の利益を残す又は損失を減らすことが、大切です。

もう一点は、自分の手法が取れる状況と取れない状況があることを受け入れることです。
これが非常に重要です。
私の手法では、この高値の120.84での利確はできません。
おそらく別の手法の方であればこの120.84の反転を想定できた方もいるでしょう。
私は、今回のシチュエーションであれば、次回も同様に120.90以上の利確を狙うでしょう。
そして同様に結局120.50での利確になるでしょう。

100％成功する手法なんてありません。
自分の手法がうまくいかない時があるのは当然です。
統計的に見て、それがトータルで利益を出せる手法なら問題ありません。

一回のトレードの利益や損失に、一喜一憂することなく
安定した精神状態で次のトレードチャンスを狙えるといいですね。

でも私も、１０年前はその一回の負けを取り戻すべく、負けた直後にすぐにエントリーして、更に損失を広げるという愚かなリベンジトレードをしてたんですけどね。

121.28を目標に

ドル円１Ｈです。

119.93でのロングをしました。
120.40で半分利確をしました。

直近高値の120.45は超えないかな？と思っていましたが、すんなり超えていきましたね。

当面は、121.28の高値を目標にしていきます。
これは、チャンネル上限とＦＲ100がある付近ですね。
ジグザグとなりここで反転の可能性があります。

また、チャンネルをブレイクして、第３波の上昇となると、122.30までが見えてくるのですが、これは、最高値更新の必要があるので、すんなりはいかないでしょうね。

ということで、ストップを切り上げつつ、121.28で８割は利確していきたいと思います。

値幅の変化量が大きいほど、その次の足の値幅は大きくなるのか？

先日、ランダムウォークについての記事を読んでいただいた方から、下記のような考え方はどうか？とのアンサー記事をいただきました。

『つまり大事なのはその足の大きさそのものではなくて、「その前の足」と「その足」の変化量。 それが大きければ大きいほど、期待と不安は強くなり「次の足」に影響される。 
その「次の足」と「前の足（その足）」の変化量の大きさが「さらにその次の足」に影響する。 
Ａ　１→１０→？ 
Ｂ　１０→１０→？ 
Ｃ　１→２→？ 
これを３本のローソク足の長さだと考えて、？が１番強いボラティリティを持つのはＡであり、次はＢではなくＣだという考えです。 』

非常に興味深い仮説だと思いましたので、これを検証してみました。
連続した３つの足の値幅の増加率を比較してみました。

データはドル円の６０ｍの65,000件を使いました。
仮説としては、
「１本目の足の値幅に対し２本目の足の値幅の増加率が高ければ３本目の足の増加率も高いのではないか？」です。

これは、１本目から２本目の足が1000％以上増加した場合の３本目の足の増加率をグラフ化したものです。

これは、１本目から２本目の足が200％から499％増加した場合の３本目の足の増加率をグラフ化したものです。

これは、１本目から２本目の足が0.1％から49％増加した場合の３本目の足の増加率をグラフ化したものです。

これらの検証からわかったことは

①１本目の足の値幅に対し２本目の足の値幅の増加率が高くても、３本目の足の増加率には影響がないということです。そしてこの３つのすべてのグラフにおいて、３本目がプラス方向へ伸びたデータよりもマイナス方向に反転したデータの方が多いこともわかりました。

②１本目の足の値幅に対し２本目の足の値幅の増加率が低い方が３本目の足の増加率が高いということです。
ただ、これは増加率の比較なので、２本目の増加率が低いということは、２本目の値が相対的に低いものが多く、その影響がこの結果につながっていますので、比較するのであれば、３本目の足だけは増加率ではなく、実際の値幅でやったほうがいいかもしれませんね。
（後日、この部分も記事の追加をしたいと思います。）

今回は、結果として仮説の反証になってしまいましたが、自分の記事に対して、「こういう見方はどうか？」という意見を頂けたことを、とてもありがたく思っています。

これからも、ご意見や、こんなこと考えたんだけどどう？みたいなテーマがありましたら、気軽に連絡してください。

窓トレードご紹介

最近、月曜日朝の窓トレードをしてます。

最近は、素直に動く事が多くてやりやすい感じです。

先週、mixiの方でやり方を教えて欲しいとのメッセージがあり、やり取りしたのを折角なので紹介します。

まず、月曜日の朝にチャートに窓が開くのを確認します。

窓とは、週末の値動きを飛ばしてチャートが始まるので、空白の動きがある状態です。

こんな感じですね。

この後にこの空いている部分を埋める様に、上昇すると仮定してロングします。

ストップは、安値の下の118.74付近です。

リミットは、窓が埋まる118.95付近です。

ここは欲張るのはダメです。

これが第１弾です。

ストップとリミットを考えて、リスクリワードが1：1未満の時はやめましょう^_^

次に第２弾のトレードです。

窓を埋めたら、第１弾を利確すると同時に、ドテンでショートを入れます。

ストップは、ピンクのラインの118.97付近です。リミットは、分散して順次入れてください。安値付近の119.74までには、半分は利確しておきましょう。

安値を更新したら、残り半分を大切に^_^

そして、第３弾です。

ピンクのラインを逆に上に抜いてきた場合を想定してロングを入れます。

今回は、119.00付近で指値しておきましょう。

ストップは、118.90付近に置いて、リミットは、様子を見ながら順次利確で大丈夫です。

これが、下に抜けてくるようなら、もうこの窓トレードに旨味は無くなったという証明ですので、素直に撤退しましょう^_^

以上です。

このまま真似をせずに、自分のチャートで各月曜日を検証し、自分なりの根拠が持てたら試してみてくださいね^_^