個別システム Ⅰ

さて、運用中のシステムを簡単に説明しておきます。
具体的には記しませんが、各システムごとに運用する市場・アイテムはすべて決まっています。


1.スウィング

前日のTR（True Range）と当日のプライスを使用して売買サインを出すという、なんとも子供だましのようなシステムです。ポジションと逆のサインで途転するのが基本ですが、それだけでは手仕舞いの仕方が気に入らないので、別のEXITルールを付加して使っています。

シンプルゆえに頑丈そうなシステムで、結構気に入っています。ただ、すべてのマーケットで機能するわけではなさそうなので、いわゆる「堅牢なシステム」とは少し違う気がします。流行りの（でもないか）言葉で言えば、サスティナビリティ（持続可能性）が高いシステムというのがより近いのでしょうか。


2.トレンド

トレンド系とオシレータ系、2つのテクニカル指標で売買サインを出すシステムです。元々は、それぞれ別なシステムとして紹介されていたものをミックスして使用しています。すなわち2つの指標の条件が同時に満たされた時にエントリーするということです。

損切のストップは定額で置きます。手仕舞いは、トレーリングストップなど色々やってみたのですが、結局はタイム・ピリオドだけというのが最も成績が良かったので、それを採用しています。損切のストップにかからない限りは、決まった日までひたすらポジションを保持するという、少々忍耐が要るシステムです。


3.オーバーナイト①
4.オーバーナイト②

オリジナルのシステムの名称はあまり広まっていないのかも知れません。ただ、類似の手法は何回か聞いたことがあるので、ルーツは皆同じと推測しています。というか、誰でも考えそうなことではありますが。

特定の曜日に、トレンドが確認でき、かつ一定期間のレンジブレークが発生した時点でエントリーします。翌営業日の寄付きで手仕舞いします。

シミュレーションでは、勝率がかなり良いのですが、売買回数は比較的少ないシステムです。

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長くなりましたので、続きは次回にします。

225・株価指数

いつもは、あまりこんなこと書かないのですが。

株式市場は強いですね。指数系のシステムがあるので、指数はいつも見ているのです。今回は、週足・月足でみたナローレンジからのブレークなので、結構本物かもしれません。

まあ、思惑を口にしだすとそこがＴＯＰというのもよくあることで、もしそうなったらご愛嬌ということで。

運用中システム

唐突ですが。

下記が、現在運用中のシステムです。本当は別の名称があるのですが、あまりにも赤裸々なので、特色を表した名称にしてあります。

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1.スウィング　　　　
2.トレンド
3.オーバーナイト①
4.オーバーナイト②
5.デイトレード①
6.デイトレード②
7.ギャップ
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①②となっているものは、同じ手法で異なる市場・アイテムのもので、システムとしては別のものとの扱いをしています。

実は、一から開発したものはひとつもなくて、すべて書籍やセミナーなどで紹介されている手法の応用です。（別に恥ずべきことではないと思っております。そのためにお金をかけて本買ったりセミナーに行っているわけですから。）
ただ、紹介されている手法そのままというものはあまりなく、何かしら工夫を施してあります。

これらのシステムそれぞれに、最大ドローダウンと証拠金額をベースとした資金を割り当て、全体のポートフォリオを構成しています。イントラデイ～数日の短期売買が主体で、ポジション保持が一番長いものでも１ヶ月程度です。

次回以降、それぞれのシステムについて、簡単に説明しようと思っております。

なぜシステムトレードを

少々理屈っぽくなりますけど、「なぜ」という部分に少し触れておきます。

過去に色々な投資関係のセミナーに参加しました。どちらかというと実践的な内容のものが多かったと思います。そのほとんどは、結論として、売買手法の規格化とそれをいかに守るかということがカギである、という内容だったように思います。

ということは、システムトレードということが最終形なのだろうかと、おぼろげに感じている中で、印象に残る言葉を聞きました。それは、数年前に参加したラリー・ウィリアムズのセミナーでした。
参加者の問いに答えてだったと思いますが、彼は平然と述べておりました。
「私は、結果をシミュレーションできないものには一切投資しない」と。

それを聞いた時点では、目からウロコとかものすごくショックを受けたということではなかったのですが、どういうわけか心に刻まれ、しばしばその言葉を反芻するようになりました。

過去をいくら分析しても、未来を言い当てることはできません。これは誰も超えられない大前提だと思います。また、結果をシミュレーションすることができないのであれば、仕方ないと思います。
しかし、やればできるのであれば、するべきではなかろうか。それをしないことは、実はとても間抜けなことではないだろうか、との思いを徐々に深めることとなりました。

考えてみれば当たり前のことです。例えば、企業は投資の判断をしたり、業績予測を発表したりします。その際、事業計画や実績・リサーチを基にした予算なしに「目標は１億円です」なんてことはあり得ないですよね。

おカネの発想法（木村剛著）

少し前に読了した本ですが、１月にあるセミナーで氏の講演を聞く機会があり、非常に共鳴する部分があったので、手に取ったものです。そのセミナーが、本書のダイジェスト版といった趣の内容でした。

主要テーマとしては、お金とは本質的に何なのか、お金の守り方、お金との付き合い方、といったところでしょうか。また、エピソード的に書かれている、「国債っていい鴨」のくだりや、「お役人が大事なのは霞ヶ関」、「会社に勤めているということは実は大きなリスクを負っている」、「世の中にうまい話はありません」、なども妙に頷けてしまいました。

これらは十分読むに値する内容だと思うのですが、私が氏にもっとも共鳴した部分とはこれら以外のところでした。それは、なんというか、氏の経済観にであったようです。

私は、「インフレ待望論」や「円安が日本を救う論」を述べる識者を信じることができません。一時の方策としてはそれらもありなのかもしれませんが、少し先のことを見据え、また真に国益ということでは、どう考えても変です。その点、氏の解釈と説明は、私から見て極めて常識的なものと感じました。