双日

また商品先物は危ないイメージを売り込んでしまった。

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コモディティー取引による損失の発生

当社の連結子会社である双日株式会社のエネルギー・金属資源部門で行っているコモディティー取引において損失が発生することが判明いたしました。現時点での市場価格からすると評価損失は約１６０ 億円になると思われます。

現在までに把握できている事実からみて、担当部門における取引の実行に際して、社内のリスク管理体制の中での重大なルール違反があった可能性があり、当社としては社外弁護士を委員長とする｢事故調査委員会｣を発足させ、早急に全容を解明いたします。（後略）
（2005年3月9日　会社開示資料より抜粋）
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取組高で見る限り、エネルギーではなく貴金属で曲がっているっぽい。ブローカー経由の玉がどのくらいあるのかは分かりませんが。

それにしても、楽天・松井連合で設立したドットコモディティの包括的事業提携先が双日ではなかったでしょうか。双日の受託業務の譲渡ということだったと思いましたが。
新規参入に当たって、「負のイメージを払拭する」とのテーマを掲げていたはずが、こんなことになってしまうのですから、なんとも皮肉なものです。

moni

ローレライ

昨日、観に行ってきました。

日本の映画にしては、がんばったなという印象はありました。
一方で、見終わってからは、どうも消化不良な感じもしました。何でだかよく解りません。途中から急にストーリーが安くなることとか、「WITCH」といわれるほどの凄さがあまり伝え切れていなかったこと、「守るべきもの」の厚みが表現しきれていなかったこと、などかなと考えてみたりしています。

それはそれとして、潜水艦もので駄作といわれるものはあまりないようですね。思いつくものでも、眼下の敵、Ｕボート、レッドオクトバーを追え、クリムゾンタイド、Ｋ－１９、など皆それなりかなと思います。すべて洋画ですが。

潜水艦という閉鎖されたシチュエーションが、ドラマティックというか映画向きなのでしょうか。私は、別にミリタリーマニアとかではないのですが、昔から戦争映画は結構好きなので、特にそう感じるのかもしれません。

週間運用実績 2005/3/1-2005/3/4

とりあえずプラススタートですが、どのシステムも必ずドローダウンがあるので油断はできません。とはいえ、気合を入れても結果は変わらないのですが。まずプラスから始まったのは喜ばしいことです。

油断といえば、先月は発注ミスを何回かやらかしているので、それは気をつけないといけない。

個別システム Ⅱ

昨日の続きを。
運用中のシステムの説明です。


5.デイトレード①
6.デイトレード②

これは、数年前にとっても売れていた本に載っていた手法ほぼそのままです。
もう取れなくなった、とのコメントとともに載っていました。確かにパフォーマンスは低下傾向ですが、まだ使えるようです。

そこで紹介されていたアイテム以外のものもシミュレーションしてみたら、多少見劣りはしますが、機能するものがあり、それが②です。パラメータは多少変えてあります。


7.ギャップ

これが一番有名なやつですかね。ご存知の方は、もしやあれのことでは、とご想像されていたかもしれません。そうです、あれのことです。

どのくらいの値幅をギャップと認識するか、という点は少しイジル必要がありそうです。リアルなマーケットでは、1～2tickのギャップなどは綺麗にエントリーできない場合が多いようです。

シミュレーションではそこそこの結果だったので、引成の手仕舞いとしています。ただ、今後の課題として、ストップを置いたほうが良いか、引け以外でベターな手仕舞いがあるか、を検討しようと思っています。

以前に5分足データでストップの検証をしたことがあり、大体目安はついているのですが、その当時のデータで確か20,000行くらいあったので、再検証にも少し心の準備が必要ということもありますので。


パフォーマンスについて少し

各システムを年別単位の損益で見ると、結構ばらつきはあります。良い時に比べて、悪い時には平気で半分くらいになったりします。全体としては、異なる手法に分散しているため、ばらつきを幾分緩和できているようです。ただ、はっきりとした相関があって緩和されているわけではないので、その点は注意が必要だと考えています。

短期売買が主体のポートフォリオなので、特にそういう特徴があるのだと思いますが、どのシステムも一様にボラティリティが低い相場は取れません。
こればかりは、努力したところでどうにもならないので、待つか、祈るか、しかないのですが。