昨日の続きを。
運用中のシステムの説明です。
5.デイトレード①
6.デイトレード②
これは、数年前にとっても売れていた本に載っていた手法ほぼそのままです。
もう取れなくなった、とのコメントとともに載っていました。確かにパフォーマンスは低下傾向ですが、まだ使えるようです。
そこで紹介されていたアイテム以外のものもシミュレーションしてみたら、多少見劣りはしますが、機能するものがあり、それが②です。パラメータは多少変えてあります。
7.ギャップ
これが一番有名なやつですかね。ご存知の方は、もしやあれのことでは、とご想像されていたかもしれません。そうです、あれのことです。
どのくらいの値幅をギャップと認識するか、という点は少しイジル必要がありそうです。リアルなマーケットでは、1～2tickのギャップなどは綺麗にエントリーできない場合が多いようです。
シミュレーションではそこそこの結果だったので、引成の手仕舞いとしています。ただ、今後の課題として、ストップを置いたほうが良いか、引け以外でベターな手仕舞いがあるか、を検討しようと思っています。
以前に5分足データでストップの検証をしたことがあり、大体目安はついているのですが、その当時のデータで確か20,000行くらいあったので、再検証にも少し心の準備が必要ということもありますので。
パフォーマンスについて少し
各システムを年別単位の損益で見ると、結構ばらつきはあります。良い時に比べて、悪い時には平気で半分くらいになったりします。全体としては、異なる手法に分散しているため、ばらつきを幾分緩和できているようです。ただ、はっきりとした相関があって緩和されているわけではないので、その点は注意が必要だと考えています。
短期売買が主体のポートフォリオなので、特にそういう特徴があるのだと思いますが、どのシステムも一様にボラティリティが低い相場は取れません。
こればかりは、努力したところでどうにもならないので、待つか、祈るか、しかないのですが。