システムトレードな日々 -264ページ目

システムトレードな日々

システムトレード(システム売買)の記録などを中心に粛々と。市況や銘柄情報はあまり書きません。徒然に、トレード以外のことも少しは書きます。

さて、何から始めたらというところですが、本テーマでどんなことを書いていくかということです。

現在考えているところでは、採用システムの運用成績(損益率にしようと思ってます)、それ以外のシステムの有効性の検証、その他雑感、といったところでしょうか。

運用するシステムは、もう選定してしまっておりますので、システム開発・研究に関しては二次的なテーマになると思います。

システムトレードという言葉から思い浮かべるものは、人それぞれかと思います。罫線上での決まったパターンによる売買ルールから、売買オーダーまで自動化してしまうものまで、さまざまあるのではないでしょうか。

私は、「規格化された売買」というやや緩やかな意味でこの言葉を使用しています。採用しているシステムも、超テクニカルな手法ではありませんし、高等数学を駆使した手法でもありません。あえて言えば、統計的な優位性を利用した売買ルールと言うところでしょうか。

ただ、市場価格(主に日足4本値)を使ったシミュレーションとパラメータの調整は、すべて自分で行っています。

現在は、フォワードテストを兼ねて施行リスクなどを見るために、想定しているボリュームの半分程度で運用を始めつつあるところです。これを3月いっぱいまで続ける予定です。


 
システム新規持越仕切損益備考
1.スウィング 
2.トレンド    
3.オーバーナイト①   WIN 
4.オーバーナイト②   LOSE 
5.デイトレード①     
6.デイトレード②     
7.ギャップ     



◆トレード結果
システム新規持越仕切損益備考
 1. スウィング 
 2. トレンド    
 3. オーバーナイト①    
 4. オーバーナイト②     
 5. デイトレード①     
 6. デイトレード②     
 7. ギャップ     

 

 

◆トレード結果

システム新規持越仕切損益備考
 1. スウィング 
 2. トレンド    
 3. オーバーナイト①    
 4. オーバーナイト②     
 5 .デイトレード①     
 6. デイトレード②     
 7. ギャップ     


 



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