12月16日現在のセクター株価指数

12月16日現在のセクター株価指数です。

業種名ギョウシュメイ	MVR1	MVR5	ECP	前日ゼンジツヒ％	25MA	乖離カイリリツ％	初期値ショキチ
水産・農林業	3.7	49.6	41.1	-.73	39.8	3.31	100
鉱業	0	69.4	2936.9	-3.94	2607.4	12.63	100
ガラス・土石製品	0	46.8	2223.5	-5.23	2062.3	7.81	10-2
ゴム製品	0	38	30.7	-2.59	32.9	-6.83	100
金属製品	18	52.5	2678.5	-2.68	2426.2	10.39	10-2
その他製品	0	45.7	1353.5	-1.54	1226.4	10.36	100
建設業	26.9	45.5	1899.8	-.09	1685	12.74	10-5
食料品	0	35	1089.3	-2.55	1110.3	-1.88	10-1
繊維製品	78.3	78.2	3925.8	4.18	3380.6	16.12	10-4
パルプ・紙	0	61.5	71.3	-2.9	66.5	7.25	100
化学	16.3	41.6	1203.9	-2.16	1200.1	.31	10-1
医薬品	9.4	33.8	72.8	-2.02	76.3	-4.63	100
石油・石炭製品	43	78.2	49.3	-.82	40.6	21.43	100
鉄鋼	10	43.8	6085.8	-4.87	5815	4.65	10-1
非鉄金属	19	62.1	5393	-2.81	4499.9	19.84	10-2
機械	67.9	65.9	9029	.63	8137.5	10.95	10-6
電気機器	41	43.1	1239.5	.63	1249.7	-.81	100
輸送用機器	0	59.5	357.7	-2.47	355.2	.69	100
精密機器	19.8	42.4	2902.8	-2.12	2921.7	-.64	100
卸売業	8.8	57.2	6008.5	-2.43	5878.5	2.21	10-2
小売業	53	46.1	7795.1	.48	6897.2	13.01	10-2
銀行業	0	57.6	49.9	-2.47	48.8	2.19	100
証券業	7.8	37	15.2	-4.07	16.2	-5.8	100
不動産業	10.4	55.3	852.8	-2.8	818.2	4.22	100
保険業	28.3	44.3	8.2	.53	8.5	-3.9	100
その他金融業	12.6	68.6	5863.6	-5.21	5669.6	3.42	100
倉庫・運輸関連業	5.5	36.8	835.8	-3.87	820.6	1.85	100
海運業	11.9	61.1	73.9	-.03	61.8	19.65	100
陸運業	10.3	40.1	54.8	-1.92	58.4	-6.07	100
空運業	0	43.7	1.9	-1.01	2	-1.66	100
情報・通信	51.6	60.6	2755.6	-.37	2546.9	8.19	100
電気・ガス業	0	34.5	2.5	-2.32	2.6	-1.56	100
サービス業	31.8	44.8	7644.6	.48	7387.5	3.48	10-3

当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5％以上の銘柄が集計対象です。

ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値（1999年年初の指数値）のデノミを実施。

ECPのグラフを見る

MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら

尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の15業種
水産・農林業、鉱業、ガラス・土石製品、金属製品、その他製品、建設業、繊維製品、パルプ・紙、石油・石炭製品、非鉄金属、機械、小売業、海運業、情報・通信、サービス業

ECPが-1σ以下のセクターは以下の3業種
ゴム製品、医薬品、陸運業

...です。

今日は全体的に弱気の中、繊維製品セクターが異様に強かったようですが、これは3107 大和紡績によるところが大きいようですね。

ボックス相場では仕手・材料株を、ということなんでしょうか？

グラフ を見ると、小売とサービス業が順調に指数値を伸ばして年初来高値付近まで達していますが、ここで高値更新するのか、それとも跳ね返されるのか...

出来れば上値を伸ばして市場全体を引っぱっていってくれるとうれしいんですが...

12月15日現在のセクター株価指数

12月15日現在のセクター株価指数です。

業種名ギョウシュメイ	MVR1	MVR5	ECP	前日ゼンジツヒ％	25MA	乖離カイリリツ％	初期値ショキチ
水産・農林業	100	55.3	41.4	4.94	39.8	3.97	100
鉱業	5.5	79.2	3057.4	-1.01	2606	17.32	100
ガラス・土石製品	100	61.2	2346.4	8.33	2074	13.13	10-2
ゴム製品	100	54.6	31.5	5.01	33.1	-4.71	100
金属製品	100	64.4	2752.5	8.46	2428.4	13.34	10-2
その他製品	100	62.4	1374.7	5.45	1223.8	12.33	100
建設業	100	54.3	1901.6	7.63	1672.9	13.67	10-5
食料品	57.2	41.5	1118	1.93	1113.1	.43	10-1
繊維製品	100	67.7	3768	4.62	3348.5	12.52	10-4
パルプ・紙	64.3	52.2	73.4	2.54	66	11.22	100
化学	100	49.5	1230.6	4.16	1205.7	2.06	10-1
医薬品	100	33.9	74.3	2.32	76.6	-3.04	100
石油・石炭製品	100	88.1	49.7	7.04	40.3	23.36	100
鉄鋼	100	61.4	6397.6	2.83	5835	9.64	10-1
非鉄金属	100	67.9	5549.2	7.89	4451.8	24.65	10-2
機械	100	70.3	8971.9	4.23	8125.2	10.42	10-6
電気機器	86.5	45.1	1231.7	2.93	1257.7	-2.06	100
輸送用機器	100	74.4	366.8	9.3	357.8	2.52	100
精密機器	100	44.4	2965.8	4.1	2936.6	.99	100
卸売業	100	68.5	6158.5	5.16	5939	3.69	10-2
小売業	87.2	40.1	7757.3	3.39	6857.3	13.12	10-2
銀行業	100	67.4	51.2	5.43	49.2	3.92	100
証券業	92.6	59.3	15.9	.9	16.4	-3.11	100
不動産業	100	66.9	877.4	7.73	826.3	6.17	100
保険業	100	49.2	8.1	7.35	8.6	-5.82	100
その他金融業	100	80.4	6186.2	10.38	5752.3	7.54	100
倉庫・運輸関連業	90.1	53.9	869.6	5.46	819.2	6.15	100
海運業	100	79.1	73.9	9.67	61.4	20.37	100
陸運業	100	40.6	55.9	2.47	58.4	-4.33	100
空運業	100	52.7	2	2.27	2	-.86	100
情報・通信	67.3	57	2766	1.77	2535.8	9.07	100
電気・ガス業	40.9	37.7	2.6	-.37	2.6	.92	100
サービス業	77.4	44.6	7608	2.39	7351.7	3.48	10-3

当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5％以上の銘柄が集計対象です。

ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値（1999年年初の指数値）のデノミを実施。

ECPのグラフを見る

MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら

尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の17業種
水産・農林業、鉱業、ガラス・土石製品、金属製品、その他製品、建設業、繊維製品、パルプ・紙、石油・石炭製品、鉄鋼、非鉄金属、機械、小売業、倉庫・運輸関連業、海運業、情報・通信、サービス業

ECPが-1σ以下のセクターは以下の2業種
医薬品、陸運業

...となっています。

株分析／短期トレンドの継続時間と売買戦術の関係

これまで検証結果 から、短期トレンドの継続時間には銘柄のクセ（逆張り、順張り性向）や業種による違いがないことがわかりました。

特に継続日数4日以内でトレンド発生頻度の70％以上を占めている事実は、多くの銘柄で短期間の逆張りが好成績というこれまで自分が行ってきた検証結果とも良くマッチしており、なるほどな～という感じです。

しかし順張りの方が好成績の銘柄が存在するというのも事実で、順張りがこうした短期トレンドの特性の中で成功する場合というのは、
1. ごく短期間（1～2日以内）に大きく動いて決済条件を満たす。
2. 短期トレンドが逆行した時の押し目の幅が小さい。
...の2ケースが考えられます。

特に2のケースで考えられる〝押し目の幅〟が個人的には非常に気になる要素で、今後この要素を定量化して検証する方法を考えてみようと思っています。

もう一つ、今回の検証で気になったのは短期トレンド継続日数の最頻値がほとんどのセクターで2dayである、ということです。

昨日の検証結果 の下の表を見ていただきたいのですが、その中の1d％の値がどのセクターもだいたい20～30％の数値となっています。

これは裏を返すと、短期トレンドが2日以上継続するケースが70％以上ある、ということです。

もしそうであるなら、トレンド反転を確認してから買って、翌日売れば良いんじゃないか？とすぐに考えてしまうのですが、実はこれにも罠が潜んでました。

問題は今回の検証が2日移動平均を使っているということです。

そのため2日移動平均は前日比で上昇していても、終値は前日より下げている、というケースが結構あるようです。

自分も最初この検証結果を見たときにおおっ！という感じで喜び勇んでトレード（終値→終値）の検証を行ったのですが、結果は惨憺たるものでした。

ただ、終値→始値のトレード結果だけは若干ではありますが期待値プラスでした。

始値が前日終値からギャップアップしやすい、というのは結構有名なアノマリーなので、ご存知の方も多いのではないでしょうか？

こうしたアノマリーが働いたことも今回の検証で1d％の値が低くなった要因の一つであるようです。

ギャップアップ・アノマリーに関しては、今後機会がありましたらブログで取り上げてみようと思います。