米・雇用統計時の米ドル円は、103円にワン・タッチだけ。

「それほど焦って切り返さなくても…」というのが正直な感想でした。



ところで、


指定した時間範囲内で、指定した時間間隔毎に、指定した時間内の配信レート(売値(Bid)と買値(Ask))を記録するインジケータを作ってみました。


それを使って、昨夜の米・雇用統計発表時の日本勢(FXCM ジャパンと Oanda ジャパン)、海外勢(FxPro と LQD)、各社の米ドル円配信レートを記録し、スプレッドを調べてみると


Swap_USDJPY_140502


こんなことになりました。


Oanda ジャパンのひとり負け、海外勢強しといったところです。


約定力は別の話となりますが、MT4業者さん選びの参考に。





1日早く、今日からGW後半チョキ


4月の月間成績は、大幅に落ち込み 443.1pipsあせる


期待した米ドル円の崩落がで終わったのが、最大の原因。


まぁ、これで、34ヶ月連続、月間成績がプラス。

今月も、がんばろうビックリマーク



さてさて、


問題の(?)米ドル円ですが、日枠に於いてBB20の収束が急速に進行中です。


米ドル円 日枠

USDJPY_140502_D1


一方、MA20は下降中。


BB20の急速収束は、まるで今夜の米・雇用統計発表向けの舞台を急いで整えているみたい。


このBB20を拡張に転じさせるためには、終値で103.1円越え、または、101.3円割りが求められます。



米ドル円 週枠

USDJPY_140502_W1


BB20は、僅かに拡張中。 MA20は下降を始めたところ。


今週の終値で、104.0円を超えるか、101.5円を下回るかしないと、MA20は、再度、収束に転じます。



今夜の米・雇用統計、はたしてサプライズはあるのでしょうか?

無くとも、強引に動かすのでしょうか?



シカゴ商品取引所(CME)の円先物(投機筋)を見ると、


CME_JPY_140422


円売りの建玉枚数が、かなり減少してきているようです。

為替商品としての日本円に魅力が薄れてきているのでしょう。


一方、6月末のファンド中間決算までは、もうひと山作り出す時間がありますので、今抱えている売り玉をターゲットにした仕掛けがあるかもしれません。

もし、仕掛けるとしたら、タイミング的にも、今夜を引き金にすると思うんですが…。



103円からの売り上り、101円からの買い下りで、EAを設定してみます。



さてさて


GWに特別な予定はありませんが、会社がお休みなのはチョキ


土リラ円で稼働を続けているトラリピ式EAは、先週も米ドル円の大きな崩れが無かったため、3つの取引だけでした。


土リラ円 4H オアンダJP

TRYJPY_140425_H4_OandaJP


それに加え、南ランド円でも新たに稼働を開始。


南ランド円 4H オアンダJP

ZARJPY_140425_H4_OandaJP


米ドル円の値崩れを期待して、今週も、これらのEAを継続です。



さてさて、



なぜ、土リラ円、そして南ランド円なのかはてなマークをお話してみます。


スワップが大きいから…、それは3番目の理由。


第1・第2の理由は、下表を見てください(クリックで拡大)。


Margin_140425_CrossYen


維持証拠金の額は、レート値と取引量、レバレッジによって算定されます(ただし、FXCM JP は、通貨ペア毎に高めな固定額を採用)

したがって、維持証拠金に当てられる額を同じにした場合、レート値(1) と 取引量 (2) は反比例になります。

具体的には、週末時点のレート値による米ドル円の取引量(ロット数)を基準 (1.00) にすると、土リラは 2.14倍、南ランド円は 10.68倍の取引量を、それぞれ扱えることになります。


次に、通貨ペア各々の過去5年間の変動幅(ボラティリティ) (3)、米ドル円の変動幅を基準 (1.00) にした時の変動比率 (4)、さらに、その比率に取引量 (2) を掛けた変動幅評価 (5) を調べてみました。


これらは、維持証拠金に当てられる額を同一とし、米ドル円の変動幅評価を基準 (1.00) にした場合、土リラは 1.90倍、南ランド円は 1.57倍の変動幅が、それぞれ期待できることを意味してます。


別の言い方をすれば、米ドル円の利確幅を 100pipsと見込む場合、土リラ円の利確幅は 89pipsとなりますが、取引量は 2.14倍あるため、合計 190pipsの損益が期待できることになります。


このように、土リラ円や南ランド円では、同額の維持証拠金で、より値幅の大きな取引が行えるのが、第1の理由です。


さらに、通貨ペア各々の過去5年間に於ける最安値からのRL(乖離幅) (6)、米ドル円の乖離幅を基準 (1.00) にした乖離比率 (7)、さらに、その乖離比率に取引量 (2) を掛けた乖離幅評価 (8) を調べてみました。


これらは、維持証拠金に当てられる額を同一とし、米ドル円の乖離評価を基準 (1.00) にした場合、土リラは 0.62倍、南ランド円は 0.36倍の乖離幅が、それぞれ期待できることを意味してます。


別の言い方をすれば、土リラ円の取引量を証拠金高に応じて米ドル円の 2.14倍にしても、なお最安値からの値幅合計は米ドル円より小さいことから、より限定された下値リスクが期待されることになります。


このように、土リラ円や南ランド円では、同額の維持証拠金で、下値リスクがより限定された取引を行えるのが、第2の理由です。



上の表のデータは、RateLevel_v7 から引用しました。


RateLevel_140425w



さてさて




これまでの RateLevel (スクリプト) は、代表的な既定30個の通貨ペアを対象とする、過去一定期間に於けるレートレベルをアウトプットするものでした。


大抵の場合は、これで十分だと思うんですが、「それら以外の通貨ペアは、どうなんだろう…はてなマーク」という疑問が浮かんでくることもあります。


そこで、


MT4プラットフォーム上にある全ての通貨ぺアのレートレベルをアウトプットするように、手を加えてみました (RateLevel_All)


仕組みは、


① 3文字で表わされている通貨名を、あらかじめ全て登録。

   (例、JPY,USD,EUR,GBP…)


② それらの内の2つを組合せた通貨ペアが、取り扱われているなら、レートレベルを計算してアウトプット (例、USDJPY)。 取り扱われてないなら、スルー (例、JPYUSD)。


こうやって、すべての通貨名を組合せることで、全通貨ペアのレートレベルを調べます。


取り扱われているか・いないかは、

MarketInfo(通貨ペア名, MODE_TRADEALLOWED) で確認します。



アウトプットの集計

RateLevel_140418_All


ここで、

*付き数値は、所定の期間分のデータ(バー)数が備わってないこと

黄色着色部は、最高値(最安値)から10%以内に位置していること

を示してます。



さてさて




ぜんぜん立派なもんじゃありませんが、少しでも MT4 愛好家のお役に立つのであれば…との思いから、アップローダーというHPを利用して、これまで自作のインジケータやスクリプトなどを一般公開してきました。


久しぶりに自分で訪問してみると、驚いたことに、身に覚えのないファイルが追加されいるのを発見ビックリマーク

(『メタボトレーダーの倉庫』ではなく、『メタトレーダー4_B509』の方です)



それをDLされた方もいらっしゃるようですが、大丈夫だったんでしょうか…。



DLされら方に、意図せず、ご迷惑を掛けてしまう懸念がありますので、アップローダーに於ける一般公開を中止させていただくことにしました。






火曜日(15日)から、土リラ円で稼働を始めたトラリピ式EAですが、

それらしき取引展開が繰り広げられることなく、一旦、すべての買いポジが解き放たれました。


土リラ円 4時間枠 オアンダJP

TRYJPY_140418_H4_OandaJP



土リラ円の値動きは、米ドル円と米ドル土リラ、それぞれの変動に左右されます。


米ドル円は、この先、大きめな下げがあるものと盲信してます。


一方の米ドル土リラですが…


米ドル土リラ 日枠

USDTRY_140418_D1


BB20は収束中、MA20は下降中。


このMA20をいつ・どこで上抜けるか…が、直近の見所ですが、市場は、現在2.17付近を上昇中の週枠MA20(青色破線、来週は2.176付近)をターゲットに据えてるんじゃないかな…と思ってます。



すると、土リラ円の取引レンジは、こんなところでしょうか。


TRYJPY_140418_Range



さてさて




昨日から、ちょっと趣向を変えて(?)、オアンダJPの土リラ円トラリピによく似たEAを稼働し始めてみました。


土リラ円 1時間枠 オアンダJP

TRYJPY_140416_H1_Oanda


オアンダJPを使うのは、昨年末以来なんですが、なぜ、オアンダJPなのか…と言いますと、理由は2つ。


FXCM JPと比較して、


① スプレッドが小さいこと

(FXCM JP≒7 pips vs. Oanda JP = 2~3 pips


② 買いポジのスワップが大きいこと

(下表をご覧ください(クリックすると拡大されます))

スワップ比較_140415

オアンダJPは24時間ポジを保有した場合です


長期に亘ってポジを保有し続けるようになること(塩漬け)も、念頭に置いてますので、「たかがスワップ、されどスワップ」、「塵も積もれば山となる」です。



さてさて




下図は週枠期間20の標準偏差(STD20)を示しています。


ここで、


オレンジ色点線うぐいす色実線: STD20は先週から減少

言い換えると、BB20は収束

反対の場合、STD20は先週より増加、BB20は拡張


水色実曲線赤色点曲線: 来週のSTD20は減少(BB20は収束)

反対の場合、来週のSTD20は増加(BB20は拡張)


を表わします。


前置きが長くなりましたが、さて、


USDJPY_140407_W1_STD20


EURUSD_140407_W1_STD20


GBPUSD_140407_W1_STD20


EURGBP_140407_W1_STD20



上図で共通していることは、


先週に比べ、今現在の週枠BB20が収束したこと。 そして、


水色実曲線と赤色点曲線が、ほぼ重なっていることから、今週と来週のSTD20は同値となり、BB20は収束から拡張への変換期を迎える(すなわち、相場が大きく動く)と予測されること。


です。



最近、このような注意喚起(?)の話が多くて、すみません…。





トレードに使う時間枠とそれより1つ長めのチャートを一緒に眺めると、相場観を描きやすくなるんじゃないかな…と思ってます。


そんなことから週枠を眺める機会が多いんですが、昨年、米・緩和縮小が公表されてからのこの1年余り、為替相場は、多少の凸凹を含みつつも、一方向のトレンドを描出し続けていることに気づきます。


ユーロ米ドル 週枠

EURUSD_140404_W1


ポンド米ドル 週枠

GBPUSD_140404_W1


ユーロポンド 週枠

EURGBP_140404_W1


豪ドル羊ドル 週枠

AUDNZD_140404_W1


米ドルスフラ 週枠

USDCHF_140404_W1


それともうひとつ、現在、それぞれのBB20が収束期を迎えているということも。


この1年、同様に何度かBB20収束期を迎えては、トレンドの転換なく継続してきました。


ただし、ここに挙げた通貨ペア中、現時点で月枠BB20が拡張期にあるのはポンド米ドルだけ。


「そろそろ・まだまだ…」 は答えのない命題ですが、相場環境が大きく変わる時機が近づきつつあるのかも…と感じてます。



さてさて





今日は肌寒い風が強く、桜の花が舞い散っていた。

これで終わりじゃなく、今後、新緑がつき、夏・秋・冬と長い季節を過ごす、桜にとっては、これからが本番ビックリマーク


人生だって、同じようなもんだな…。



先週は、一貫して様子見となり、ノートレード。

しばらく、こんな状態が続くかも…汗


消費税が上がりましたね。 前回の増税(3%→5%)は98年4月

その時の米ドル円は、どんな値動きをしたんだろう…はてなマークと興味を覚え、チャートを見ていると、目に止まったのは、


USDJPY_9806_08_D1


ふむ…、どこかで見たことあるような形状…はてなマーク


米ドル円 週枠

USDJPY_140404_W1


昨年5月後半、93.78へ急落。 その後、ペナントを形成し、10月初旬から上抜けした、今の週枠の形状と似てます。

時間枠の違いは、『大宇宙の中の小宇宙』 や 『雪の結晶』 の話と同じで、規模の違いだけ。


98年当時、その後、どうなったかと言いますと、


USDJPY_9806_10_D1


黄色で囲んだ部分が、現在の週枠チャートと似ている部分で、8月中旬あたりから、急降下しています。


その背景は、ロシア連邦で発生した、通貨(ルーブル)の暴落とルーブル建て国債の債務不履行(国債償還を5年延期する事実上のデフォルト)などによるロシア危機でした。


当時の史上最安値(79.75)からの戻し(147.71)の上昇分を、3か月で約50%まで吐き出す急降下。


USDJPY_95_00_MN


その後、さらに円高が進み、下げ止まりは67%戻しの102.2円。


これらを今にあてはめてみると、史上最安値の75.55から直近最高値の105.43までの半値は約90円。 67%戻しは約85円になりますドクロ


USDJPY_11_14_MN



正直言って、まさかね…と思ってます。


ただ、

97年のアジア通貨危機、98年の消費税の増税、ロシア危機

対して、最近の新興国通貨危機、消費税の増税、ウクライナ問題

と、取り巻く環境は似通っているのも事実です。



注意だけはしておきます