参院選後の米ドル円動向についての記事をいろいろ目にしますが、

はたして、どう動くんでしょうねはてなマーク



米ドル円 日足

メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130719_D1


BB20の収束が終盤を迎えており、右上矢印右下矢印どちらにも

動き始めやすい状態に来ています。

今月初旬から転じたMA20は、週末現在99.50付近にあって、

上昇の勢いを維持してます。



このような状況下、鍵を握る(動向を決する)のは、1段上の

時間足(週足)と思われます。


米ドル円 週足

メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130719_W1


こちらも日足と同様、BB20も収束の終盤を迎えています。


今週のレートとSTD20の関係をグラフにしてみますと、


メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130719_W1_STD20F


101円を超えるか、96円を下回るかのどちらかで、

週足BB20が収束から拡張に転じることを示してます。


一方、月足レベルでは、


メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130719_MN_STD20F


92.5円を下回らないと、BB20は収束に転じません。



やはり、米ドル円の続伸右上矢印を期待し、今週も先週アップした

『米ドル円は上昇過程?』 の相場観を維持します。



一方、CME(シカゴ商品取引所)に於ける投機筋建玉状況を

眺めてみますと


メタボトレーダーの日常 -CFTC_USDJPY_130716


日本円ショートであることに変わりはありませんが、ロングの少なさに

目を惹かれます。


足下の状況に、円買い(円高)要因は無いと判断している姿を反映して

いるように見られます。



レート・レベル的には、米ドル円は取引対象通貨ペアとしての魅力を

欠いてますが、ファンダメンタルズ面から、再度、機会(押し目)があるなら、

買いで入ってみよう…と思ってます。



さてさて…





外遊を始めてから1週間が過ぎました。

この間、2度の夜行便による移動があって、ちょっとバテ気味。

帰国日は未定ですが、あと2週間くらい続きそうです。


米ドル円に於いて、7月10・11日に建った75個の買いポジは、

幸いにして、18日、すべて離脱となりました。


その結果、先月の月間成績を暫定的に超え、これまでのところ

今月は 9519.1pips。 お疲れさま。



スクェアーで迎えた週末。

これからの取引通貨ペアを考えてみました。


いくつかの検討事項はありますが、その中のひとつとして、

「現在のレートは、過去の値幅のどのあたりに位置してるのか?」を

確認しています。


たとえば、現在のレートが、過去10年間(120ヶ月)の値幅の

上限近くにあるようなら、買いポジは建てないと決めてます。

逆に言えば、売りの機会と捉えられます。


この検討を容易にするために作ったインディケーターが

RateLevel でして、最新版(R04)をアップしましたので、興味のある方は、

ご自由にお使いください。


RateLevel_R04

メタボトレーダーの日常 -RateLevel_130719_LQD_R


○印や横線は、後から加えたものですが、小さすぎて見えませんねあせる


取引候補になりそうな通貨ペアだけに絞ってみますと

(RateLevel には、特定な通貨ペアだけを選択表示する機能があります)


メタボトレーダーの日常 -RateLevel_130719_LQD_select



私が思っている取引対象通貨ペアとなる基準は、

① 絶対値(pips)として "Upper" / "Lower" の値が小さい

② 相対値(対、値幅)として "Lev %" の値が小さい(大きい)

その上で、

③ スワップがプラスなら、さらに好ましい

というものです。


USDTRY(米ドル土リラ)の売りビックリマーク


米ドル土リラ 日足

メタボトレーダーの日常 -USDTRY_130719_D1


ふむ~

週足・月足ともにSTD20は増加中(BB20は拡張期)…。


STD20が減少(BB20が収束)に転じるまで待つのが

無難ですかね…。


おいおいむかっ





先週末は国内のネットなし環境に滞在し、今は昨日から外遊を始め、

じっくりとチャートを眺めることができていません。


そういう時に限って…と言いますか、そういう時だからこそ…なのかも

しれませんが、10・11日の2日間で米ドル円にメイン口座・サブ口座

併せて75個の買いポジが建ち、保有を続けてます。


買い下がり(売り上がり)EAの過去最大建玉数です。


米ドル円 メイン口座(LQD)

メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130712_H4_LQD


平均約定レート:99.492


米ドル円 サブ口座(FXCMジャパン)

メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130712_H4_FXCM


平均約定レート:99.478



さて、その米ドル円ですが、


今回の下落は、5月中旬から6月中旬に掛けての中間決算相場

後の上昇に対し、日足MA20に向けた利確の調整が入ったもの

だった…と、見ています。


米ドル円 日足

メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130712_D1


7月11日終値によるMA20は98.411(日足安値98.256)

同12日では98.665(98.666)でした。


その直下には、週足MA20も控えていて、そこまであっても

おかしくないと、期待したんですが…。


米ドル円 週足

メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130712_W1



月足BB20は、未だ拡張を続けてますので、5月の高値

103.7、調整後の今月の高値101.5は、今のところ

まだ上昇に過程にすぎず、それらの更新は視野に入っていると

思ってます。


そのためには、まず週足チャートのSTD20が増加に転じる

ことが必要ですが…。


さてさて





3日水曜日の米ドル円高値100.85を見て、99.5以下に

メイン・サブ口座併せて7つの買いポジを建ててます。


個人的には、米・雇用統計発表の結果、米ドル円は、

右下矢印よりも右上矢印に向かう可能性が高いと期待し、そのため

発表前は右上矢印するものと予想し、「その機に離脱を」と

思ってるんですが、あまり右上矢印しませんね…。


このまま、祭りで揉まれてみるのもあり!?



もし離脱できたなら、発表直前に、20pips程度離して、

新たに買い下がりEAをセットしてみるのも、面白いかも…と

思ってるんですが、今週末はネット環境のない僻地にこもるので、

EAの調整ができず、どうしようかな~と思案中。



さてさて、





7月を迎えた週明けから、値動きの小さい閑散とした

米ドル円相場が続いています。

今日の東京午前など、変動幅、わずか20pipsあまり。


まるで凪では動けぬヨットのように、EAは沈黙のまま。

大嵐では転覆しちゃいますが…汗


市場参加者の目は、すでに米・雇用統計に向いている

のでしょうか…?


その予想値ですが、NFP+16.5万人と先月より減少、

失業率7.5%と先月より改善となってます。


過去4ヶ月、予想と対比した結果の強弱を問わず、

発表後の米ドル円は上昇しています。

(NFP・失業率ともに弱かった月は無かったんですが)


QE3出口への思惑がホットな今の時期、発表直前の

高値離脱…という筋書きは描けるものの、なかなか

買いポジを仕込む機会は巡ってきません。


ADPや失業保険、ISM非製造業などで、凹が生まれれば、

良いのですが…。



ただ、ちょっと気になるのは、

市場参加者の大多数が、おそらく同様な意識を持っている

であろうこと。


そんな時の相場って、おかしな挙動を示すことがあります。


そんなことから、99円台は捨て、米・雇用統計の発表までは

98円台から、発表直前からは98円台前半から、それぞれ

買い下がりEAを設定してみます。


まぁ、お祭りですから、基本は観戦者の立場で…。





OANDA(Japan)が日本での営業を始めましたので、

国内での運用先をFXCMから移転してみようか…と、

ライブ口座開設を申し込みました。


MT4のパフォーマンスは未確認ですが汗

OANDAの母体は、1995年、米国で創立され、

以来、実績を積み上げてきているブローカーですので

信頼性の高さは期待できるのでは…と思ってます。


ざっとHPを眺めた限り、クイック入金など、日本では

一般化しているサービスの他、特筆しえる長所は:


① 取り扱い通貨ペアが多いこと(GBPSGDもあり)

② デモ口座によるMT4の無期限使用を認めていること

③ (FXCMに比べ)証拠金高が小さいこと

④ 出金高にかかわらず、手数料が不要なこと


一方、短所は:

① 米国東部時間を採用していること(日足=週6本)

② 両建て不可


その他、

FXCMのTradeStation2(基幹プラットフォーム)と

MT4の関係同様、OANDAでもfxTrade(基幹プラット

フォーム)とMT4の不整合があるようで、取引は基幹側の

レートに基づいて行われるそうです。


もともと、MT4はスキャルピングには不向き…と想像して

るんですが、このような不整合は超短期EAには致命傷

なんじゃないでしょうか…。


また、スワップの優劣はまちまちで、スプレッドの大小や

カバー先の厚みは、今後、確認してみます。



さてさて…



(追記: 7月2日)


今日、簡易書留で、ログインIDとパスワードが送付されて

きました。 申し込みから、2営業日。 早いですね。


HPの会員ログインから入って、MT4口座の申し込み。

その場で専用のログインIDが発行されます。


まだ、デモ口座でパフォーマンス確認ができてないので、

引っ越すかどうか、しばらく考えてみます。




ふ~~~、欧米金融機関・ファンドの中間決算が主導した

6月相場が終わりました。


月間成績:8663.4pips、お疲れさま。



さてさて、


7月からは夏休みモードが徐々に濃厚となり、相場は反対に

薄まりますので、小さな仕掛けでも大きな値動きになりやすい

傾向にあります。


また、スクゥエアーの状態で、夏休みを迎えたいことから、

取引は短期ベースとなり、レンジ相場。


一方、最近の潮流は、

・ 緩和出口期待による米ドル右上矢印右上矢印

・ 中国経済減速によるオセアニア通貨右下矢印

・ 政情不安による新興国通貨右下矢印右下矢印


これらが主役で、米ドルの強含みながらも、日本円や欧州通貨は

脇役でしょうかはてなマーク


また、クロス円は、米ドル円右上矢印 x ○○○USD右下矢印なので、

あまり大きくは動かない。



これらを踏まえて、6月末時点の相場を眺めてみますと、


メタボトレーダーの日常 -RateLevel_130626


ドルストレートに絞って、その偏り順に見てゆきますと、

① 米ドル土リラ(-1%)

② 米ドル星ドル(12%)

③ ポンド米ドル(22%)

と続きます。


取引対象としては、『米ドルの強含み』 から、①や③には、さらなる

偏りが生じるリスクがあり、「米ドル星ドルの凹狙い」がベストビックリマーク


また、米ドル円には偏りはありませんが、比較的、下値を限定しやすい

ことから、こちらも凹があれば拾ってゆきたいと思ってます。



5日(金)には、米・雇用統計が発表されますが、これまでにも増して

注目度がアップしそうですね目



さてさて、





相場に対する期待が大きくハズレたことで、

この週末はスクゥエァーで過ごすことになりました。


ポジがなければ、建てたい衝動に駆られ、

ポジを持てば、決済したい衝動に駆られる。


これを精神面の修行不足…というのでしょうが…。



エントリーには、


・ 建玉することによるリスク

・ 建玉できないかもしれないリスク


があって、一方、


エクジットには、


・ 決済することによるリスク

・ 決済できないかもしれないリスク


があります。


こんなリスクだらけの海原で航海を続けるのに必要なのは、

バランス感覚と方向感覚でしょうか。


メタボトレーダーの日常 -バランス感覚


リスクを量る秤とトレンドを読むコンパス。



難しいですね…。





19日深夜(20日早朝)のFOMC政策金利発表まで、米ドル円は

思い描いていたとおりの展開となり、「発表後は、(最初の)黄矢印の

ような崩落…」と期待していたのですが…


米ドル円 4時間足

メタボトレーダーの日常 -USDJPY_130621_H4


なんと、なんと 大ハズレ~叫び


というのも、


金融政策自体は、これまでどおりの据え置きでしたが、同時に

発表された経済予測で、前回3月時予想より、はるかに良好な

失業率予想が示されました。


それが、QE3の早期終了(→政策金利の上昇)という憶測を

招き、米ドル全面高、株価崩落へと連鎖していったようです。


その影響を最も大きく受けたのが、米ドル土リラでしょうか。

週間変動率が4.30%と、年間変動率8.67%の半分をも占め、

史上最高値1.9495が示現されました。

まぁ、今の政情を併せてみると、納得。



いずれにしましても、


今回のFOMCでは、今後、半年間(2013年後期)の相場展開を

考える上での重要な方向性が示されたと理解しています。


概して、米ドル円やドルストレートはトレンドを、クロス円はレンジを、

それぞれ形成しやすい展開となりそうですね。

さてさて、


とは言うものの、6月は中間決算の最終週が残ってます。


機会があるなら、後期に向け、強気で種まきしてみたいところですチョキ





愛犬と散歩に出かけている間に、米ドル円で段階的に建っていた

22個の買いポジが決済されてました。


明日深夜(20日早朝)のFOMC政策金利の公表までには離脱

したい…と思っていたので、ちょっと早いですが、メデタシメデタシ。


一方の南ランド円は、足が届きそうで届かず、FOMC発表後の

議長記者会見まで、それでも届かなければ、今月末まで、待って

みます。


建玉間隔が狭いので、米ドル南ランドの急騰、もしくは、米ドル円の

急落のどちらかが示現されると、一気に積もり上がるんですが…。



次の米ドル円は、とりあえず、93.5からの買い下り…と、無理な

建玉を避ける姿勢で臨んでみます。



さてさて