【アイデア】ＦＳＲＳ
出展
- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
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ＦＳＲＳがＦＳＲＳの６日加重移動平均を上抜くとき
翌日の寄り付きで買い
ＦＳＲＳ＝１００００ × ｋの６日加重平均？ ＋ ９日ＲＳＩ
【検証】002-終値パラボリック
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトのパラメータでの結果です。
総損益はマイナスで有効な戦略とはいえないようです。
最適化をしてみましたが
どの結果もマイナスとなっており、
この戦略を日足ベースで活用するのは難しそうです。
【アイデア】デイトレＲＳＩ
出典
- 株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ
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・直近４５分間（５分足９本）のＲＳＩが８５％以上のとき
次の足の始値で買う
引けまでに３０分を切れば仕掛けない
大引け５分前に手仕舞い
【アイデア】アルファ＝0.03による尖度
出展
- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
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Ｋｔが０を上抜きするとき
翌日の寄り付きで買い
Kurtosist＝０．０３×Ａｔ＋０．９７×Ｋｔ-1
Accelerationt＝終値t － 終値t-1 － 終値t-3 ＋ 終値t-4
（０．１、０．９でも算出してみる）
【検証】001-乖離率
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
初期パラメータの結果です。
損損益がマイナスで売買回数も少ないため、有効な指標とはいえないようです。
最適化した結果です。
損損益はプラスとなっていますが、
売買回数は過去１０年で２回と運用に値しない結果となっています。
この指標を活用していくのはちょっと難しそうです。
【アイデア】過去Ｎ日のブレイクアウト
出典
- 株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ
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・過去２０日間の最高値を買い、最安値を売る
損きり注文を置かずに、ドテン売買を繰り返す
【アイデア】買われすぎ移動平均システム
出展
- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
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本日終値が３日移動平均を上抜く かつ
１３日間安値を過去４日以内に記録したとき
翌日の寄り付きで買い
本日高値が過去１３日間高値で最も安いとき
手仕舞い
国会図書館
今週も国会図書館に行ってきました。
昨日はシステム障害とかで入館・貸出の
システムが動かないという珍しい状況でした。
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役に立つ内容が結構あったので再読
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オプション取引の勉強のために
購入してもいいかも
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日足で動かない戦略
トレードスタジアム に搭載されている戦略を一通り試してみました。
（ソースの中身はまだ見ていません。試してみた戦略の中で
使えそうなものについて、調べていきたいと思っています）
まず、日足で動かないシステムを除外しておこうと思います。
以下の通りです。
006, 007, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 019
020, 021, 022, 024, 027, 028, 029, 030, 033, 034
035, 036, 037, 038, 040, 041, 043, 044, 045, 046
048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057
058, 062, 063, 066, 067, 071, 072
結構多いです。パラメータをいじれば動くのもあるかもしれませんが、
膨大な作業が待っているのでとりあえず除外しておきます。
【アイデア】３日目の逆張り
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・終値が２日連続して前日の安値よりも安いとき
今日の始値－過去３日間の平均レンジの２分の１に指値注文を置いて買う
ポジションを翌日まで保有した後、仕掛けた日の高値水準で手仕舞い
前日安値の１ティック下に損きり注文
上記２つの値段で決済しないときは大引けで手仕舞い