【アイデア】ＲＳＩによる穏やかな買われすぎ

出展

トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー

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１４日ＲＳＩが４０を上抜く　かつ

４０より下にいた期間が５日以内のとき

　翌日寄り付きで買い

既存戦略の検証について

自分で作ったソースについていろいろ試す前に、

トレードスタジアム に既存で付随している

７５個の戦略について検証しておこうと思います。

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日足を利用

2008/03/31までのデータで検証

手数料：ラージ分1050円×往復

スリッページ：片道５円×往復

デフォルトパラメータでの結果を公表

最適化（変数は適当な範囲で実施）による結果を公表

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こんな感じでやっていきたいと思います。

【アイデア】５日順行後の逆張りトレード

出典

株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ

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・５日連続で下げ、６日目に上昇に転じたときは

翌日に買い、大引けで手仕舞い

【アイデア】移動平均交差を利用したモメンタム・オシレータ

出展

トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー

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本日１０日ＣＭＯが１０日単純移動平均を上抜くとき

　翌日の寄り付きで買い

ＣＭＯ＝１００×（上昇日のモメンタム合計　－　下降日のモメンタム合計）の絶対値　÷

　　　　　　　　　　（上昇日のモメンタム合計　＋　下降日のモメンタム合計）の絶対値

モメンタム＝前日終値－当日終値

開発コード（ファイル名）の命名規則

本気でシステム開発に取り組むのであれば

類似のソースをたくさん書いていくことになると思います。

そこで、ソースコードに対するファイル名に対して

命名規則をつくることをお勧めします。

（と偉そうに書きましたが、ちょっと前に気づいただけです）

例えばですが）

YB01_ブレイクアウト_A_01(_移動平均)

YB：寄り引けシステム

01：寄り引けシステム内の連番

ブレイクアウト：システム名

A：ドテン売買、ストップロスの有り無し、トレーリングストップの有り無しなどの区分

01：パラメータの値の違いなどによる連番

()以後：買い付けと異なるシステムで手仕舞う場合のシステム名

う～ん。

あまりきれいではないですね。

【アイデア】株価指数の５分足トレード

出典

株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ

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１
・９本の５分足が陰線のときは次の足で買い、午後３時で手仕舞い

２

・直近５分足の終値がその日のレンジの中央より高値圏内であれば

次の足で買い、大引けで手仕舞い

受講予定のセミナー

今日ですがトレイダーズ証券 さんのシステムトレード入門講座 を聞く予定です。

トレードスタジアムに関しての質問がたまっているので吐き出そうと思います。

明日はエンジュク さんの日経225先物戦略セミナー【システムトレード編】 を聞く予定です。

知ってたら参加したかったのに～

という方がいましたらすみません。

もっと早くあげるようにしたいと思います。

【アイデア】Ｑスティックと移動平均

出展

トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー

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Ｑスティック＝終値の単純移動平均　－　始値の単純移動平均

本日の８日Ｑスティックが８日単純移動平均を上抜くとき

　翌日の寄り付きで買い

（２０日Ｑスティック、２０日移動平均でも試す）

ロバート・パルド

トレーディングシステムの開発と検証と最適化 (ウィザードブックシリーズ)/ロバート・パルド

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システムトレードを行う際の教科書のような構成になっています。

個別のトレード方法については記載が少ないです。

作り方、検証方法などどう行えばいいのか知りたい人にはいいかもしれません。

私がすぐに購入することはないと思います。

【アイデア】１２：３０に仕掛ける５分足トレード

出典

株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ

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内容を少しアレンジしています。
・その日の始値は１２：３０までのレンジの２５％以下で寄り付いている

・その日の高値が１０：３０以降についている

・１０：３０を含む足の高値が９：３０を含む足の高値よりも高い

３つを満たすとき１２：３０に買い、大引け１０分前で売る