【アイデア】ジョージ・テキサス・２ステップ
出展
- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
- ￥20,790
- Amazon.co.jp
本日１４日ＲＳＩが１４日ＲＳＩの３日移動平均を上抜くとき
翌日の寄り付きで買い
（１０日でも試してみる）
【検証】002-終値パラボリック（Reverse）
終値パラボリック の検証結果に対する
サルサで猿ささんからのコメントを受けて、売り買いを逆とする
戦略を作成してみました。
--------------------------------
Input : af(0.02), maxAF(0.2) ;
Var : value(0);
value = csar(af,maxAF);
# 買い/売り)決算
If C > value Then
{
Sell();
}
# 売り)/買い決算
If C < value Then
{
Buy();
}
--------------------------------
結果は以下の通りです。
デフォルトパラメータでの結果です
最適化の結果です。
私の検証は実践を意識した額の
スリッページ（往復１０円）、手数料（往復２１００円）を加味しているので、
単純にマイナスの結果に対して売買方向を逆にしても
いい成績にはならないようですね。
【検証】005-BinaryWave MACD
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
売取引ではプラスですが全体としては大きなマイナスです。
最適化の結果です。
売取引ではまずまずの収益のようです。
ただ、勝率は３３．３％と低くなっています。
ドローダウンも大きく、これを活用するのはちょっと厳しいかと思います。
【アイデア】９日間高安に基づく６６％モメンタム手法
出典
- 株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ
- ￥6,090
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・過去９日間の最高値－終値＝ＸＨ
終値－過去９日間の最安値＝ＸＬ
より大きいほうをＸＸ
１．ＸＨ＞ＸＬのとき
翌日の始値＋ＸＬの６６％をストップ注文で買い
損きり注文は仕掛け値－ＸＸ×１．３２
２．ＸＨ＜ＸＬのとき
翌日の始値－ＸＨの６６％をストップ注文で売り
損きり注文は仕掛け値＋ＸＸ×１．３２
【アイデア】ワンナイト・スタンド
出展
- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
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木曜 かつ
当日終値の１０日単純移動平均＞４０日単純移動平均のとき
翌日に過去４日高値で逆指し買い
売りは過去８日安値で仕掛ける
月曜寄り付きで手仕舞い
【検証】004-BinaryWave
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
総損益がマイナスです。
最適化の結果です。
これまで見た中では一番の利益額になっています。
スリッページ等を加味しており収益率もまずまずです。
勝率は４０％を割っており、精神的にはきついかもしれません。
売買回数は１０年２００回、月１，２回でもう少しあったほうがという感じでしょうか。
収益売買の平均足個数／損失売買の平均足個数を見ると
損きりが早くされており、評価できるところです。
買い取引は総損益以上にドローダウンが大きくなっており、これも実運用は厳しいのかと思います。
更なる検証をしてみたい戦略（第１号！）です
【アイデア】３日間の２００％レンジブレイクアウト
出典
- 株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ
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・翌日の始値±過去３日間の平均レンジの２００％の水準を買い
仕掛け日を含めた４日後に手仕舞い
利益目標は前日高値水準
前日安値水準に損きり注文
【アイデア】１－２－３反転システム
出展
- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
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本日終値＞前日終値 かつ
前日終値＜２日前終値 かつ
２日前終値＜３日前終値 かつ
本日９日スロー％Ｋストキャス＞前日９日スロー％Ｋストキャス かつ
本日９日スロー％Ｄストキャス＜５０ のとき
翌日の寄り付きで買い
買値±３０日標準偏差の３倍で利確・損きり
【検証】003-パラボリック
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
売ではプラスとなっています。
売買回数は１０年で２００回、月１回弱なので
もう少し多くほしいところです。
最適化の結果です。
トータルでプラスになるパラメータもあるようですが、
前後の値など考えると若干厳しそうです。
【アイデア】リバーサルデイ
出典
- 株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ
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・前日の高値が前々日の高値よりも高く、終値が前日の終値よりも安いとき
翌日の寄付きに成り行きで買う