【アイデア】ボラティリティ・システム
出展
- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
- ￥20,790
- Amazon.co.jp
本日終値＞売り玉を維持している期間中の最も安い終値
＋過去７日間の真の値幅の平均（ＡＴＲ）の３倍を加えた額
のとき
翌日寄り付きで買い
【検証】009-CCI 基準線
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
マイナスマイナスマイナスですね。
最適化の結果です。
トータルではプラスですが、買いはほぼトントンな上に
ドローダウンが大きいです。
これを活用するのはちょっと難しいようです。
最適化の結果です。
最大収益周辺のパラメータはプラスになっており
過剰最適化とはなっていないように思えます。
（肝心の収益自体がいまいちなのですが）
【アイデア】３日３０日移動平均
出典
- 株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ
- ￥6,090
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・３日間移動平均が３０日間移動平均よりも３日連続して高いとき
翌日寄り付きで買い
【アイデア】フィブ・キャッチャー
出展
- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
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本日安値が過去１４日間の最安値のとき
翌日、過去４日の高値で逆指し買い
３日前に購入していれば大引けで手仕舞い
【アイデア】方向性指標
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- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
- ￥20,790
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本日＋ＤＩが本日－ＤＩを上抜く かつ
本日１４日ＡＤＸＲ＞２５ のとき
翌日寄り付きで買い
本日＋ＤＩが本日－ＤＩを下抜くとき
翌日寄り付きで決済
【検証】008-CCI 過売過買
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
総損益でプラスになるのをはじめてみました。
売はまずまずの収益のようです。
損益以上にドローダウンが大きいのが問題でしょう。
最適化の結果です。
収益率は非常に高くなっています。
勝率も７０％前後で優秀です。
売買回数は年８，９回で少なくなっています。
損失取引の期間が長く、ドローダウンも大きいのが問題のようです。
損きりを加えるなどすれば勝率は落ちるかもしれませんが、
損失額をとどめることができるかもしれません。
更なる検証をしてみたいと思います。
最適化の結果です。
最大利益を生む１３日前後の状態を見ると、
１４、１５日目の成績があまりよくないようです。
過剰最適化になってしまっているのでしょうか？
【アイデア】５日１５日移動平均
出典
- 株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ
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・５日間移動平均が１５日間移動平均よりも３日連続して高いときは
翌日の寄り付きで成行買い（ドテン売買）
【アイデア】ジョーズ・クオーター・パウンダー
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- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
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３日前終値＞当日始値 かつ
２日前終値＞当日始値 かつ
２日前終値＞３日前終値 のとき
翌日２日前高値を逆指しで仕掛ける
買値±３０日標準偏差の３倍で利確・損切り
【アイデア】ジョーズ・ギャップ
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- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
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本日安値＞昨日高値のとき
翌日の寄り付きで買い
３日前に購入していれば大引けで手仕舞い
【アイデア】レンジが狭まった安値圏での逆張り
出典
- 株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ
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・終値が前日の終値と５日間移動平均よりも安く、
過去１０日間の平均レンジが過去２５日間の平均レンジよりも小さいとき
翌日の始値＋前日レンジの２０％の水準にストップ注文で買い
仕掛け値－過去２５日間の平均レンジで損きり
終値が前日終値と５日間移動平均よりも高いときは
翌日始値－前日レンジの２０％の水準で手仕舞い