【検証】008-CCI 過売過買

トレードスタジアム 既存戦略の検証です。

デフォルトパラメータでの結果です。

総損益でプラスになるのをはじめてみました。

売はまずまずの収益のようです。

損益以上にドローダウンが大きいのが問題でしょう。

最適化の結果です。

収益率は非常に高くなっています。

勝率も７０％前後で優秀です。

売買回数は年８，９回で少なくなっています。

損失取引の期間が長く、ドローダウンも大きいのが問題のようです。

損きりを加えるなどすれば勝率は落ちるかもしれませんが、

損失額をとどめることができるかもしれません。

更なる検証をしてみたいと思います。

最適化の結果です。

最大利益を生む１３日前後の状態を見ると、

１４、１５日目の成績があまりよくないようです。

過剰最適化になってしまっているのでしょうか？