【検証】068-Stochastics
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
総損益でマイナスとなっており、活用は難しそうです。
最適化の結果です。
全勝となっていますが、回数が少なすぎます。
最適化の結果です。
売買回数が少ない値の周辺でもマイナス値が出ており、
これを活用していくのは難しいようです。
【検証】065-SONAR Momentum 移動平均線
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
売取引でプラスとなっています。回数もまずまずです。
最適化の結果です。
買い取引でも家老時でプラスとなっています。
勝率は低いですが、ドローダウンも低いようです。
最適化の結果です。
最大収益周辺の結果はプラス値が多いようです。
とても魅力的とはいえませんが、もう少し調べてもいい戦略かもしれません。
【検証】064-SONAR Momentum
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
売ではプラスですが、全体ではマイナスとなっています。
最適化の結果です。
総損益でプラスとなっており、ＰＦも高いのですが
売買回数が少なすぎです。
最適化の結果です。
最大収益前後の値でもプラスとなっており過剰最適化ではないようですが、
売買回数が少ないので活用は難しそうです。
【検証】061-RSI
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
総損益でプラスとなっています。
特に売り取引での成績が良好です。
売買回数は月1回にも満たず、物足りない数字です。
勝率は高めのシステムのようです。
ドローダウンが大きく、損失売買の保有期間が長くなっています。
最適化の結果です。
（当然ですが）収益、売買回数、勝率ともアップしています。
ドローダウンも少なくなっています。
勝ち取引で11日、負け取引で20日の保有期間はちょっと長いかと感じます。
最適化の結果です。
最大収益前後の値でどれもプラスになっています。
ソースコードを見ていませんが戦略名称を見ると
単純なＲＳＩのようですが、
更なる検証をしてみたい戦略です。
【検証】060-Price ROC
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
若干のマイナスとなっています。スリッページと手数料分程度でしょうか。
最適化の結果です。
売取引ではまずまずの成績です。
勝率は低めのシステムのようですが、ドローダウンは小さくなっています。
最適化の結果です。
最大収益の1日前でマイナスとなっており、
過剰最適化の感じが濃厚です。
【検証】059-Price Oscillator
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
総損益がマイナスとなっており、活用は難しそうです。
最適化の結果です。
買いの利益は少ないですが、全体としてプラスになっています。
売買回数も問題ありません。
ドローダウンは買いで大きくなっていますが、売だけ見ると
良好な値となっています。
最適化の結果です。
最大収益前後にもばらつきがあります。
パラメータの値も接近しており、ちょっと難しい感じがします。
【検証】047-Money Flow Index
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
総損益がマイナスとなっており、活用できないようです。
最適化の結果です。
総損益はプラスですが、トレード回数が少なく活用は難しそうです。
最適化の結果です。
回数がそもそも少ないのでこれを見ても分析することはなさそうです。
【検証】042-MACD Oscillator
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
総損益がマイナスとなってます。
最適化の結果です。
買い取引での成績、勝率が低く、ＰＦもいまいちです。
最適化の結果です。
画面ではlongPeriodの変動しか見れていないので評価できないですね。
これを活用していくのはちょっと難しいかと思います。
【検証】039-MACD 基準線
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
かろうじでプラスという程度です。
最適化の結果です。
売買回数が少なく、勝率も低いので活用するのは難しそうです。
ＰＦ２．０超えは魅力なのですが
最適化の結果です。
17日のときは概ねプラスになっています。
shortPeriodの17日前後を確認する必要がありそうです。
更なる検証をしてみたいと思います。
【検証】032-Lenear Regression Slope
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータの結果です。
総損益でかろうじでプラスとなっています。
最適化の結果です。
デフォルトパラメータ以外はすべてマイナスとなっており、
この戦略を活用していくのは難しいようです。