【検証 既存戦略５分足】001-乖離率
本日から既存戦略の５分足の検証をアップしていきます。
取引０やマイナスとなる戦略がほとんどで、あまり面白いことにはならなそうです。
先物ラージで期間は20070101～20080630
スリッページは往復１０円、手数料は往復2.1円で検証しています
取引なし
最適化すると
一応プラスとなっています。
件数、前後データを見ると過剰最適化といえそうです。
既存戦略検証まとめ２
既存戦略に対していろいろな決済方法で検証した結果の一覧です。
ストップロス：
ＤＤを落とすが勝率の下げが激しい。パフォーマンスも悪化
トレーリングストップ：
パフォーマンスは向上するが、日足では精度に難あり
日数：
パフォーマンスを少しずつ向上させている
パラボリック：
ＤＤを下げる。パフォーマンスは若干悪化か
【検証 決済条件追加】073-Volume Oscillator
073-Volume Oscillatorに対するいろいろな決済条件を加えた検証結果です。
決済条件なしの最適化結果です。
ストップロスを加えた結果です。
ドローダウンは減っていますが、利益半減はいやですね。
トレーリングストップを加えた結果です。
有効性が証明できればいい結果なのですが、、、
若干の向上が見られるという、うれしい結果です。
急落してます。だめです。
決済条件を加えた検証はここまでです。
これから、これまで見てきた結果についてまとめてみようと思います。
【検証 決済条件追加】065-SONAR Momentum 移動平均線
065-SONAR Momentum 移動平均線
にいろいろな決済条件を加えて検証してみました。
決済条件なしでの最適化の結果です。
ストップロスを加えた結果です。
これだけ勝率が低いと厳しいですね。１３連敗は耐えられないでしょう。
トレーリングストップを加えた結果です。
すごくよさそうに見えるんですが・・・
指定日数による決済を加えた結果です。
バランスよく改善されているようです。
パラボリック風決済を加えた結果です。
ドローダウンの改善が顕著です。
【検証 決済条件追加】061-RSI
061-RSIの追加検証
決済条件なし、最適化の結果です。
ストップロスを加えた結果です。
大きく後退しているようです。
改善が見られるようです。
損失売買の足の数はちょっと気になるところです。
指定日数による決済を加えた結果です。
若干、向上が見られるようです。
パラボリック風決済を加えた結果です。
売買回数は十分なのですが、結果はいまいちですね。
【検証 決済条件追加】026-Golden_Dead Cross 指数移動平均
026-Golden_Dead Cross 指数移動平均に
いろいろな決済条件を加えた検証結果です。
決済条件なし、最適化の結果です。
ストップロスを加えた結果です。
勝率以外はいいのですが、回数が少ないですね。
トレーリングストップを加えた結果です。
売り取引は無敵状態ですが・・・
指定日数による決済を加えた結果です。
バランスのいい結果です。
パラボリック風決済を加えた結果です。
ドローダウンに大きな改善が見られます。
【検証 決済条件追加】018-DMI
018-DMIに対して、いろいろな決済方法を加えた結果です。
決済条件なし、最適化の結果です。
ストップロスの結果です。
買い取引の損益が改善されています。
トレーリングストップの結果です。
勝率、ドローダウンが大きく改善されています。
指定日数による決済を加えた結果です。
買い取引では損益トントンになっており、ちょっと問題です。
パラボリック風決済を加えた結果です。
利益は大幅に下がっていますが損失幅も減っています。
【検証 決済条件追加】008-CCI 過売過買
008-CCIに対して、いろいろな決済方法を試してみました。
決済条件なしでの最適化の結果です。
ストップロスを加えた結果です。
勝率は著しく下がっていますが、ドローダウンも下がります。
トレーリングストップを加えた結果です。
勝率、ＰＦともに大きく上がっています。
指定日数による決済を加えています。
全体的にそれほど変化はないようです。
パラボリック風の決済を追加しています。
総損益・勝率は大きくへこんでいますが、
ドローダウンも減っています。