【検証】日足戦略の合成２
以前の検証 が思いのほか面白かったので
もう１パターン試してみました。
既存戦略の検証 のうち、NP/WDの大きかった５つの戦略の合成です。
004-BinaryWave 決済指定なし
008-CCI 過売過買 SL
018-DMI 決済指定なし
026-Golden_Dead Cross 日数指定
073-Volume Oscillator 決済指定なし
総合の成績です。勝率が若干低い以外はいい結果だと思います。
期間分析です。
直近のマイナスが月次では過去最大なのですが、
年間だと２００１年を除いてコンスタントに勝っているようです。
累積損益のグラフです。
ドローダウンが多少ありますがまずまずの出来になっていると思います。
回数も７００回超と結構ありますし、なかなかの結果ではないでしょうか？
※システムトレードで実運用したことがないので、
実践されている方でご覧になられている方がいましたらコメントいただきたいです。
【検証 既存戦略５分足】008-CCI 過売過買
大きくマイナスです。
惜しくもマイナスです。売りだけならプラスですがＤＤを見るときついです。
最適化した結果を見ると期間が長いほうがいいという結果になっていました。
【検証 既存戦略５分足】005-BinaryWave MACD
マイナスです。
惜しくもマイナスです。
スリッページ等なければ、なんて意味がない仮定ですが、プラスでしょう。
損益でソートしていないのでよく判らなかったです。
【検証】日足戦略の合成
既存戦略のまとめ で記した戦略のうち、
使ってみたいと感じたシステムのポートフォリオ分析をしてみました。
戦略は以下の４本です。
018-CCI 日数指定
061-RSI 日数指定
065-SONAR Momentum 移動平均線 パラボリック決済
073-Volume Oscillator 日数指定
期間を2008/06/30までにしているので、
個別の分析をしていたときと若干結果が異なります。
総合的に見て悪くはないと思います。
月次の成績では多少波があります。
２００１年から２００２年にかけてのドローダウンが最初に来ると厳しいですね。
というのがあるので、ちょっとカスタマイズして試してみようかと思います。
