【検証 既存戦略５分足】025-Golden_Dead Cross
取引ありですがマイナスです。
最適化の結果です。
売取引でかろうじでプラスになっています。
全てマイナスですが損益のグラフはなだらかになりそうです。
【解析】073-Volume Oscillator
既存戦略の検証で優秀な結果を残してくれた
073-Volume Oscillatorのソースコードを見てみたいと思います。
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Input : shortPeriod(5), longPeriod(20) ;
Var : value(0) ;
value = OSCV(shortPeriod, longPeriod) ;
## 買/売決済
If CrossUP(value, 0) Then
{
Buy();
}
## 売/買決済
If CrossDown(value, 0) Then
{
Sell();
}
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OSCV()関数がキーになっています。
結果に対して０を上抜けすれば買い、下抜けすれば売りです。
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/* Description : (Osc)illator (V)olume
*
* Provided By : YesStock Inc. (c) Copyright 2006
* E-Mail : webmaster@yesstock.com
*/
Input : shortPeriod(NumericSimple), longPeriod(NumericSimple);
Var : value1(0), value2(0);
value1 = ma(V, shortPeriod);
value2 = ma(V, longPeriod);
OSCV = (value1 - value2) / value1 * 100;
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OSCV()関数です。
Vの単純移動平均を２期間で取っています。
shortPeriod ＜ longPeriodとなるような引数を渡します。
（073-Volume Oscillatorのコードでは５日、２０日を渡しています）
VはVolumeのことなので出来高ですね。
（ぱっと見て判らなかったらマニュアルP75で確認できます）
結果は
（短期の移動平均 － 長期の移動平均） ÷ 短期の移動平均 × １００
で算出した結果となります。
この戦略の解説をしてほしいというのがありましたら、コメントお願いします。
【検証 既存戦略５分足】023-EOM
久々に取引がある戦略です。
大きなマイナスです。
最適化してもマイナスです。
１年半で１０００回というのは結構な取引回数なので
もう少し絞ればいいのかもしれませんね。
【解析】039-MACD 基準線
MACD 基準線のソースコードを見てみたいと思います。
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Input : shortPeriod(12), longPeriod(26);
Var : value(0);
value = MACD(shortPeriod, longPeriod);
# 買い/売り)決算
If CrossUP(value, 0) Then
{
Buy();
}
# 売り)/買い決算
If CrossDown(value, 0) Then
{
Sell();
}
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３行目のMACD()関数の結果が重要になってきます。
結果が０を上抜きすれば買い、下抜きすれば売りになります。
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/* Description : (M)oving (A)verage (C)onvergence/(D)ivergence
*
* Provided By : YesStock Inc. (c) Copyright 2006
* E-Mail : webmaster@yesstock.com
*/
Input : shortPeriod(NumericSimple), longPeriod(NumericSimple);
MACD = ema(C, shortPeriod) - ema(C, longPeriod);
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MACD()関数です。
行っていることは
終値のＸ日指数移動平均 － 終値のＹ日指数移動平均
を算出しているだけです。
Ｘ日、Ｙ日については任意の日付を入力することができますが、
MACDの定義上はＸ＜Ｙ（よくあるパターンではＸ１２日、Ｙ２６日）となります。
私はプログラミングで飯を食ってる部分があるので
それほど難しいと思わないのですが、
これをご覧になっている読者の方がどのように感じるのか知りたいです。
是非コメントをお願いします。
