【解析】073-Volume Oscillator
既存戦略の検証で優秀な結果を残してくれた
073-Volume Oscillatorのソースコードを見てみたいと思います。
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Input : shortPeriod(5), longPeriod(20) ;
Var : value(0) ;
value = OSCV(shortPeriod, longPeriod) ;
## 買/売決済
If CrossUP(value, 0) Then
{
Buy();
}
## 売/買決済
If CrossDown(value, 0) Then
{
Sell();
}
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OSCV()関数がキーになっています。
結果に対して０を上抜けすれば買い、下抜けすれば売りです。
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/* Description : (Osc)illator (V)olume
*
* Provided By : YesStock Inc. (c) Copyright 2006
* E-Mail : webmaster@yesstock.com
*/
Input : shortPeriod(NumericSimple), longPeriod(NumericSimple);
Var : value1(0), value2(0);
value1 = ma(V, shortPeriod);
value2 = ma(V, longPeriod);
OSCV = (value1 - value2) / value1 * 100;
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OSCV()関数です。
Vの単純移動平均を２期間で取っています。
shortPeriod ＜ longPeriodとなるような引数を渡します。
（073-Volume Oscillatorのコードでは５日、２０日を渡しています）
VはVolumeのことなので出来高ですね。
（ぱっと見て判らなかったらマニュアルP75で確認できます）
結果は
（短期の移動平均 － 長期の移動平均） ÷ 短期の移動平均 × １００
で算出した結果となります。
この戦略の解説をしてほしいというのがありましたら、コメントお願いします。