リンダ・ブラッドフォード ラシュキ
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Ｐ３６ タートル・スープ
Ｐ４７ タートル・スープ・プラス・ワン
Ｐ５８ ８０－２０’ｓ
Ｐ６３ モメンタム・ピンボール
Ｐ７２ ２期間変化率
Ｐ８２ アンチ
Ｐ９１ 聖杯
Ｐ９９ ＡＤＸギャッパー
Ｐ１１１ 鞭打ち
Ｐ１１５ ３営業日以内に窓を埋める反転
Ｐ１６３ 値幅収縮
Ｐ１７３ ヒストリカル・ボラティリティがトビー・クラベルの条件に適合
機械的システムとはならないとありましたが、
参考に出来る部分は多いようです。
再読必須です。
【検証 決済条件追加】004-Binary Wave
トレードスタジアムの既存戦略に対して
いろいろな決済条件を加えて検証してみました。
まずは決済条件なし、入力変数は最適化された結果です。
ストップロスを加えた結果です。
ドローダウンは若干減っていますが、
損益・勝率が下がっており、有効な手法とはいえないようです。
トレーリングストップを加えた結果です。
全般的に大きな改善が見られています。
（ただ、前もあったのですが日足でトレーリングストップって機能するんでしたっけ？）
Ｎ日後に決済という機能を加えてみました。
損益は大きく伸びています。
他の項目にはそれほど変化がないので、有効な手法といえそうです。
パラボリック風の決済を加えた結果です。
売買回数、勝率が増えていますが、損益は減っています。
ドローダウンは大きく改善されているので、後は好みの問題でしょうか。
こんな感じで既存戦略で結果が良好だったものについて
検証を加えていきたいと思います。
既存戦略検証のまとめ１
昨日までトレードスタジアム に標準で搭載されている
全７５のシステムの日足での検証を行ってきました。
こちらの画像は有効性のありそうな戦略のまとめです。
まとめ方は下の書籍を参考にしています。
これらの戦略に対して損切り、トレーリングストップ、
独自のエグジット戦略の追加など行っていきたいと思います。
また、今回有効性が認められなかった戦略でも
日足以外の１分足、５分足、６０分足、週足などで効果を発揮するものもあり、
それを見ていくことも面白そうです。
これまで書籍などからまとめたアイデアの実装も随時していきたいです。
すべきことは本当に膨大で膨大で膨大で途方にくれてしまいそうですが、
自分自身の未来のため、がんばっていきたいと思います。
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照沼 佳夫さん
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Ｐ１０８ トレンドフォロー＞カウンタートレード
Ｐ１１３ チャネルブレイクアウト
Ｐ１３１ 運用システムの１０のルール
Ｐ１６０ 最小二乗法による回帰直線のトレンドライン
Ｐ１６６ 株価の貴店によるトレンド判断
Ｐ１６９ 過去の株価と比較したトレンド判断
【検証】075-Williams'R
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
売りではプラスですがトータルでマイナスです。
最適化の結果です。
総損益でプラスとなっています。
売買回数は若干少なめ、ドローダウンも大きいのですが、
勝率は高くなっています。
損失取引での保有期間の長さも気になります。
最適化の結果です。
最大収益周辺の値でかろうじでプラスという感じで
活用するのは難しい結果です。
【検証】074-VR
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
総損益でマイナスとなっており、売買回数も少なく
活用するのは難しそうです。
最適化の結果です。
総損益でプラスとなっており、売買回数も十分です。
ドローダウンが大きいのが難点です。
最適化の結果です。
最大収益の値は偶然といっていいような結果です。
この戦略を活用するのは難しいようです
【検証】073-Volume Oscillator
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
総損益で大きなマイナスとなっています。
最適化の結果です。
総損益でプラスとなっており、
特に売り取引で良好な結果となっています。
最適化の結果です。
最大収益周辺の値でもプラスとなっています。
更なる検証をしてみたいと思います。
【検証】070-TRIX
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
総損益でマイナスとなっています。
最適化の結果です。
プラスですね。売買回数も少なくはないと思います。
ドローダウンは非常に大きいようです。
最適化の結果です。
最大収益周辺の値でもプラス値となっています。
利益自体が物足りないので、時間があれば追加の検証をしたいと思います。
【検証】069-Stochastics K_D
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
デフォルトパラメータでの結果です。
総損益でマイナスとなっています。
最適化の結果です。
買いではトントンですが売りではそこそこの利益が出ています。
売買回数も問題ありません。
ドローダウンは非常に大きくなっています。
最適化の結果です。
最大収益売買の周辺で極端に損益が変動しており、
過剰最適化になっている感じがします。
これを活用するのはちょっと難しいです。