【検証 既存戦略５分足】001-乖離率

本日から既存戦略の５分足の検証をアップしていきます。

取引０やマイナスとなる戦略がほとんどで、あまり面白いことにはならなそうです。

先物ラージで期間は20070101～20080630

スリッページは往復１０円、手数料は往復2.1円で検証しています

取引なし

最適化すると

一応プラスとなっています。

件数、前後データを見ると過剰最適化といえそうです。