【アイデア】アルファ＝0.03による尖度

出展

トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー

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Ｋｔが０を上抜きするとき

　翌日の寄り付きで買い

Kurtosist＝０．０３×Ａｔ＋０．９７×Ｋｔ-1

Accelerationt＝終値t － 終値t-1 － 終値t-3 ＋ 終値t-4

（０．１、０．９でも算出してみる）