EAの改修がなかなか終わりません(T-T)

新しく大幅改修したEAで検証中なのですが、思った動きをしてくれないところが多々あり、更なる改修に時間を費やされています。orz
どうやらTQチャートはティック更新のタイミングでシグナルを発生させているので、インジケーターのパラメーターを開いた後に何も変更せずに閉じても過去のシグナルの位置がズレたりしてしまうようですね。

1つのEAで複数の通貨ペアを検証しているので、表示させておくチャートはどの通貨ペアでもいいんですが、チェックのために通貨ペアをいろいろと切り替えたり、パラメーターをいじったりしていると、TQチャートのシグナルが切り替え前は出ていたはずなのに、切り替え後は出ていないという現象にも何度か遭遇しています。

通常運用の場合ならば、いったんチャートにEAセットしたらむやみにいじらなければ問題は発生しないと思いますが、各PCの回線速度の問題などによりティック配信のタイミングが異なれば、それだけでも販売サイトで公開しているシグナルと差異が発生することも十分考えられますね。

とりあえず、EAに関しては自動売買の対応だけでなく、TQチャートの各シグナルに対する実際のBid値を記録し、各成績毎の差異や、価格が不利に動き過ぎてシグナルを見送った際の実際の乖離値などもログとして出力するようにしたので、しばらくこれで稼動させて解析用のログを貯めたいと思います。

最近は公開成績もマイナスが続いているようなので、早めに騙し回避用のフィルタの検討を始めたいところですが、まずはEAがTQチャートのシグナルに対して迅速に対応できていることの確認が当面の課題ですね。

TQチャートの推奨ブローカーはFXDDですが、現在のEAでは他のブローカーにも対応するようにしました。　DLLが許可されていないと動きませんが、開始時間や終了時間については、サーバー時差を気にせずに日本時間で入力すれば自動的に各ブローカーの時差を取得して、TQチャート側のシグナルを取得する仕様になっています。
また、TQチャートではパラメーターから推察する限り、ロジックの中でデイリーピボットを利用しているようです。　こちらのピボットの開始基準は、FXDDのサーバー時差を基準に0としているようなので、こちらも自動的に設定する仕様としましたが、121証券やODL Japanなどでは一週間の日足の数が6本(FXDDは5本)のため、月曜日のデイリーピボットが正常に機能しない現象があるようです。
という訳ですので、もし121証券やODL Japanなど、一週間の日足の数がFXDDと同じ5本でないブローカーで使用する場合は、月曜日のトレードは避けた方が無難かもしれませんね。
FXDDでの自動売買が上手く動くようになれば、騙しフィルタの検討と共に、他のブローカーのデモ口座でも運用してみようかと思いますが、果たしてPCの負荷は大丈夫かな？＾＾；
自宅PCは常時稼動させてますが、いろいろと他のツールも動かしているので、リアル口座はVPSで動かしているんですが、検証のためにも更にVPSを増やしてみようかなぁ。

EA大幅改修

PCおよびMTの負荷を考え、1つのEAで7通貨ペア全てのTQチャートのシグナルをチェックし、自動売買するようにEAを大幅改修しました。＾＾
7通貨同時でもPCの負荷は思ったより高くなかったので、シグナルのチェックはティック更新のタイミングではなく、常に7通貨ペアを順番に休まずチェックする仕様に変更したので、シグナルに対する反応は以前より格段に早くなったと思います。
これにより、シグナル発生からエントリーまでの間に価格が不利な方向に進んだり、離れすぎてエントリーを見送るといったことが減ればうれしいですね。＾＾
ちなみに、休まずチェックと言っても、PCの負荷が心配なので、1通貨ペアチェックの度に0.5秒間は休むようにしています。　ひとまずこの新EAで検証していきますが、一応パラメーターで休みの長さも変更可能にしているので、MTがフリーズするようなら2,3秒とかもう少し長めの休みを入れるつもりです。

また、新EAにより1つのチャートで7通貨ペアの売買が可能となり、同時に開いておかなければならないチャート数が激減したため、5分足、30分足だけでなく、15分足、1時間足の検証も同時にできそうです。
MTを複数立ち上げるのはPCに負荷がかかり過ぎるので、各時間足毎に異なるロット数で取引するようにし、1つのデモ口座・1つのMTで売買を行い、売買結果のロット数によりどの時間足での結果なのかを判別することにしました。
まだバグも残っている可能性があるので、9月中は最終的な動作確認の期間として、10月以降に本格的に動かしていこうと思います。

上記のTQチャートのシグナル通りの売買を4種類の時間足で検証することに加え、時間が空いている時に騙しサインが回避できるようなフィルタについても、いろいろと検討していこうと思います。
こちらは効果が見込めたものから売買状況の比較を公開していけたらと思っていますので、記事が上がってこなければなかなかいいフィルタが見つからず、苦戦しているんだなと思ってください。＾＾；

TQチャート 5分足の成績 2009/9/24

TQチャートのシグナル成績（販売サイト掲載）と当ブログの実績比較

2009/09/24	USD JPY	EUR USD	EUR JPY	GBP JPY	GBP USD	AUD USD	小計	GBP CHF	総計
シグナル	53	92	-57	172	93	41	394	-	394
当ブログ	0	41	-55	160	0	9	155	197	352
実績とシグナルの差分	-53	-51	2	-12	-93	-32	-239	-	-42
スプレッド	3	2	4	9	4	3	-	9	-
売買回数	5	4	5	1	0	5	20	1	21
スプレッドによる差分	-15	-8	-20	-9	0	-15	-67	-9	-76
勝敗	1勝4敗	2勝2敗	0勝5敗	1勝0敗	0勝0敗	2勝3敗	6勝14敗	1勝0敗	7勝14敗
勝率	20%	50%	0%	100%	0%	40%	30%	100%	33.3%

TQチャートの他にも別のMetaTraderで複数のEAを稼動させているため、MTがフリーズしたり、チャートが更新されにくくなったりすることが多くなったため、今回の売買も全くシグナル通りにできていません。orz
GBPUSDで大きなトレンドに乗れなかったのが痛いですね。

USDJPYは成績が0pipsだったので、売買しなかったのかと思いきや、-9, -12, -10, -4, +35pipsで合計がちょうど0だったようですｗ
実際のシグナルはMTを起動し直したらシグナルの位置がズレたようなので、今となっては不明ですが。　TQチャートのシグナルは後付じゃないんで、起動し直しても通常は変わらないと思うんですが、何故ズレたか不明です。？？；（ema_filterもちゃんと通貨ペアに合わせているのに）

とは言え、販売サイトで成績を公開していない通貨ペアGBPCHFが+197pipsと大健闘してくれたお陰で、7通貨合計で+352pipsという好成績をおさめることができました。＾＾
30分足の方はMTが完全に固まってたので、申し訳ございませんが比較できない状態でした。

PCフリーズにより比較不能

2009/9/23の成績ですが、PCがフリーズしていたようで、売買が行われていませんでした。　申し訳ございません。^^;;
販売サイトでのシグナルの成績合計は-134pipsと悪かったので、通常通り売買できていたらこの倍以上はマイナスになっていたかも知れませんね。
なお、9/24についてもTQチャートの推奨時間帯全てで稼動できていなかった可能性もあります。

現在、7通貨ペアで更に2つの時間足で検証しているため、PCに対する負荷が激しいようです。
今後、騙し回避用のEAも同時に動かすことも予定しているので、これ以上稼動させるEAを増やすことは難しいと判断し、これからは1つのEAで7通貨ペアのTQチャートのシグナルを同時にチェックする仕様に変更してみようと思います。
1つの通貨ペアのチャートに1EAの方が、TQチャートのシグナルと売買時にチャートに書き込んでいる価格の比較がしやすかったのですが。
また、シグナルに対して迅速に対応するため、予備シグナルが発生している場合は、ティック更新のタイミングに限らず、チェックを繰り返すような仕様も検討してみます。
PCが重くなるようならば、ティック更新のタイミングに依存する形に戻さなければいけませんが。
ちなみに、どの通貨ペアのチャートにEAをセットしても7通貨ペアをチェックするようにしますが、セットする通貨ペアはティックが頻繁に更新されるものにしないと、全ての通貨ペアのチェックが遅れてしてしまうので、注意が必要ですね。

TQチャート 30分足と5分足の成績 2009/9/17

TQチャートの5分足と30分足の実績比較

2009/09/18	USD JPY	EUR USD	EUR JPY	GBP JPY	GBP USD	AUD USD	小計	GBP CHF	総計
スプレッド	3	2	4	9	4	3	-	9	-
シグナル(5分足)	-79	-12	-26	48	41	-6	-34	-	-34
当ブログ(5分足)	-125	-45	-48	59	30	-46	-175	163	-12
売買回数(5分足)	10	6	6	4	2	8	36	5	41
勝敗(5分足)	0勝10敗	1勝5敗	1勝5敗	3勝1敗	1勝1敗	1勝7敗	7勝29敗	3勝2敗	10勝31敗
勝率(5分足)	0%	16.7%	16.7%	75%	50%	12.5%	19.4%	60%	24.4%
当ブログ(30分足)	-37	-15	-29	0	0	0	-81	0	-81
売買回数(30分足)	3	3	5	0	0	0	11	0	11
勝敗(30分足)	0勝3敗	0勝3敗	1勝4敗	0勝0敗	0勝0敗	0勝0敗	1勝10敗	0勝0敗	1勝10敗
勝率(30分足)	0%	0%	20%	0%	0%	0%	9.1%	0%	9.1%
30分足と5分足の差分	88	30	19	-59	-30	46	94	-163	-69

この結果だけ見ると、30分足についても成績はパッとしませんが、GBPCHFで+279pipsの含み益があるポジションをもったままだったりします。
TQチャートでは、週をまたいでポジションを持ち越さないようなことが書かれていた気もしますが、先週も30分足では持ち越していたような気が・・・^^;;
まぁ、前回は週明けには更にプラス側に動いていったので、今回もそのまま様子をみてみます。