TQチャート 30分足と5分足の成績 2009/9/15

TQチャートの5分足と30分足の実績比較

2009/09/15	USD JPY	EUR USD	EUR JPY	GBP JPY	GBP USD	AUD USD	小計	GBP CHF	総計
スプレッド	3	2	4	9	4	3	-	9	-
シグナル(5分足)	7	-5	-27	102	51	8	136	-	136
当ブログ(5分足)	-22	-47	-93	1	-73	-33	-267	12	-255
売買回数(5分足)	6	5	7	2	3	5	28	3	31
勝敗(5分足)	2勝4敗	0勝5敗	0勝7敗	1勝1敗	0勝3敗	0勝4敗 1引分け	3勝24敗 1引分け	2勝1敗	5勝25敗 1引分け
勝率(5分足)	33.3%	0%	0%	50%	0%	0%	10.7%	66.7%	16.1%
当ブログ(30分足)	0	0	0	0	0	-16	-16	48	32
売買回数(30分足)	0	0	0	0	0	1	1	1	2
勝敗(30分足)	0勝0敗	0勝0敗	0勝0敗	0勝0敗	0勝0敗	0勝1敗	0勝1敗	1勝0敗	1勝1敗
勝率(30分足)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	50%
30分足と5分足の差分	22	47	93	-1	73	17	251	36	287

当ブログでは、5分足での結果が思わしくないのに対し、30分足では一応プラスの成績となりました。
1勝1敗で+32pipsと若干控えめですが、9/15終了時点(9/16午前3時)でEURUSDの含み益が+65pipsほど残っていましたので、100pips近いパフォーマンスは出せていたようです。
実際にはこのポジションは9/16に+37pipsでの決済となりましたが。^^;

ただ、こちらの30分足でもGBPUSDで+110pipsなどの大きなシグナルの売買が不成立となっていたようですので、シグナルと実際のエントリーについてもうちょっとロジックを見直してみようかと思います。

mt4 (MetaTrader4)使い倒シストレ さんのサイトを見ると、エントリー時の価格は以下のようになっているようです。

注文(OP_SELLやOP_BUY)する際、Bid(売値)、Ask(買値)の最新の価格しかオープン価格に用いることはできない。
(中略)
もしスレッド価格に要求したエントリー価格が無かったり、小数点以下の桁数が一致していない非正規価格だった場合、129 (ERR_INVALID_PRICE)エラーが生成される。
もしオーダー価格があまりにも古いものならば、slippage変数に関係なく138 (ERR_REQUOTE)エラーを生成する。
もしオーダー価格があまりにも古いが、スレッドに存在している場合、price+-slippageの範囲以内に現在の価格があるならば、その価格で約定されるだろう。

スレッドに存在しているか、という部分がいまいちよく分からないのですが(ぉぃ)、現在オープン価格に設定しているTQチャートのシグナル値(売りはそのまま、買いはスプレッド考慮)を利用するのはあまりよくなさそうですね。^^;;;;
という訳で、オープン価格に設定するのはあくまでも売りは現在のBid、買いは現在のAskにして、許容スリッページは現在のBid, Askに対するものにするよう修正してみようと思います。
ただ、シグナルと現在のBidがあまりにもかけ離れた状態で売買するのはやはりリスクがありますので、許容スリッページとは別にシグナルと現在のBidの差異がどれだけ許容できるかというパラメータを追加することにします。

・シグナルとの許容差異：7pips(デフォルト) ←追加パラメータ
・許容スリッページ：3pips(デフォルト) ←デフォルト値変更

ロジックとしては、シグナルの発生を確認したら、まずは許容差異をチェックし、OKなら現在のBid, Askにより、許容スリッページ(3pips)以内なら売買を行うということになります。
また、許容差異を超えてしまっていてエントリーしなかった場合でも、シグナル発生の次の足に移るまでは、ティックが更新される度に許容差異を再確認し、エントリーできるかどうかを判断してみようと思います。
このオープン価格設定の見直しに伴い、1つの前の記事で書いた「1つ前の足のシグナルもチェック」という変更は止めることにします。
こちらを入れてしまうと、エントリーのシグナルと決済のシグナルが近い場合に、思わぬ動きをしてしまう可能性がありそうですので。

という訳で、売買不成立が多かったのは、値動きが大きかったというよりも、自作EAのコーディングがあまりよくなかっただけかも知れません。orz
申し訳ございませんでした。
今回の改良により、売買不成立が減らせればうれしいですね。^^
すぐに改良して、今日中には新EAで稼動させたいと思います。

TQチャート 5分足の成績 2009/9/15

TQチャートのシグナル成績（販売サイト掲載）と当ブログの実績比較

2009/09/15	USD JPY	EUR USD	EUR JPY	GBP JPY	GBP USD	AUD USD	小計	GBP CHF	総計
シグナル	7	-5	-27	102	51	8	136	-	136
当ブログ	-22	-47	-93	1	-73	-33	-267	12	-255
実績とシグナルの差分	-29	-42	-66	-101	-124	-41	-403	-	-391
スプレッド	3	2	4	9	4	3	-	9	-
売買回数	6	5	7	2	3	5	28	3	31
スプレッドによる差分	-18	-10	-28	-18	-12	-15	-101	-27	-128
勝敗	2勝4敗	0勝5敗	0勝7敗	1勝1敗	0勝3敗	0勝4敗 1引分け	3勝24敗 1引分け	2勝1敗	5勝25敗 1引分け
勝率	33.3%	0%	0%	50%	0%	0%	10.7%	66.7%	16.1%

さて、昨日の結果ですが、上記のようになりました。
販売サイト側での結果が+136pipsなのに対して、当ブログでの結果は-255pipsということで、シグナルと実績の差は-391pipsという非常に乖離が目立つ残念な結果となってしまいました。

スプレッドによる差分が-128pipsなので、それを除く-263pips分の差異はどこから発生したのでしょうか？
メタトレーダーのチャートを確認したところ、シグナルで以下の成績が表示されている取引きがEAでは成立していませんでした。

・USDJPY　+13pips
・EURUSD　+59pips
・GBPJPY　+63pips
・GBPUSD　+118pips
・AUDUSD　+31pips

他にも細々したプラスマイナスのシグナル結果の部分で取引が行われていないところがありましたが、主なものは上記になります。

EURJPYの差異に相当する取引不成立が見当たらなかったのですが、TQインジケーターの結果表示が消えていたので、パラメータ設定画面に戻って「OK」ボタンを押したらサインの位置が変わったりする謎の現象が発生し、その時に発生したシグナルとの正確な比較ができなくなってしまいました。
この現象は他の通貨ペアでも発生しているので、同じFXDDのデモ口座でも販売サイト側と当ブログとでは違うシグナルが発生している可能性もありますね。

シグナルが発生しているにも関わらずEAによる売買が行われなかった理由は、シグナルのBidに対して、1ティック動いた次の値段が許容スリッページで設定している7pipsを超えてしまったからだと思われます。
もちろん買いエントリーの際は、シグナルのBidに対して、スプレッドを考慮したAskを算出して、その値に対する許容スリッページという形でエントリーを試みています。
EAでの売買は通常1ティック更新されたタイミングで、指定した条件を満たしていた場合に取引するというものになりますが、値動きが大きい場合はこの1ティックの間に一気に値段が動いてしまうこともあります。
ティックの更新に関わらず、常に条件判別の処理をループさせることもできなくはないですが、PCの負荷が増えてしまうので、逆にMetaTrader4の処理が遅くなってしまう恐れもあるので難しいところですね。-_-;;;
あとは許容スリッページをもっと大きく設定して、売買不成立を減らすことも考えられますが、売買が成立したからといって必ずしもプラスで決済されるとは限らず、無駄にマイナスを増やす結果になりかねないので、しばらくは許容スリッページは7pipsのまま様子を見てみようと思います。

あまり効果は期待できないかも知れませんが、これまでは現在の足のシグナルしか見ていなかったの対し、1つ前の足のシグナルもチェックして、許容スリッページの範囲内なら後からでも売買するようにEAを変更してみました。

このように値動きが大きい場合には、シグナルを参考に手動で売買する場合であってもシグナルと実際の売買ではかなりの差異が発生してしまうことになるので、スプレッド以外にも注意が必要ですね。

TQチャート 30分足と5分足の成績 2009/9/14

TQチャートの5分足と30分足の実績比較

2009/09/14	USD JPY	EUR USD	EUR JPY	GBP JPY	GBP USD	AUD USD	小計	GBP CHF	総計
スプレッド	3	2	4	9	4	3	-	9	-
シグナル(5分足)	13	19	40	-86	0	4	-10	-	-10
当ブログ(5分足)	-12	-1	25	-102	-4	0	-94	-4	-98
売買回数(5分足)	4	5	4	4	1	0	18	1	19
勝敗(5分足)	2勝2敗	1勝4敗	2勝1敗 1引分け	0勝4敗	0勝1敗	0勝0敗	5勝12敗 1引分け	0勝1敗	5勝13敗 1引分け
勝率(5分足)	50%	20%	50%	0%	0%	0%	27.8%	0%	26.3%
当ブログ(30分足)	0	0	0	133	0	0	133	-26	107
売買回数(30分足)	0	0	0	1	0	0	1	1	2
勝敗(30分足)	0勝0敗	0勝0敗	0勝0敗	1勝0敗	0勝0敗	0勝0敗	1勝0敗	0勝1敗	1勝1敗
勝率(30分足)	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	50%
30分足と5分足の差分	12	1	-25	235	4	0	227	-22	205

5分足の合計損益が-98pipsとマイナスなのに対し、30分足の合計損益は107pipsと、その差+205pipsの好成績でした。^^
実際に決済された通貨ペアはGBPJPYとGBPCHFというスプレッドが9pipsと比較的大きなものでしたが、売買回数が1回ずつの計2回と少なめでしたので、スプレッドの影響は少なくて済みました。
まだ検証を始めたばかりなので断定はできませんが、TQチャートについてはやはり騙しが多い5分足よりも30分足の方が向いてるような気がします。

TQチャート 5分足の成績 2009/9/14

TQチャートのシグナル成績（販売サイト掲載）と当ブログの実績比較

2009/09/14	USD JPY	EUR USD	EUR JPY	GBP JPY	GBP USD	AUD USD	小計	GBP CHF	総計
シグナル	13	19	40	-86	0	4	-10	-	-10
当ブログ	-12	-1	25	-102	-4	0	-94	-4	-98
実績とシグナルの差分	-25	-20	-15	-16	-4	-4	-84	-	-88
スプレッド	3	2	4	9	4	3	-	9	-
売買回数	4	5	4	4	1	0	18	1	19
スプレッドによる差分	-12	-10	-16	-36	-4	0	-78	-9	-87
勝敗	2勝2敗	1勝4敗	2勝1敗 1引分け	0勝4敗	0勝1敗	0勝0敗	5勝12敗 1引分け	0勝1敗	5勝13敗 1引分け
勝率	50%	20%	50%	0%	0%	0%	27.8%	0%	26.3%

販売サイト側のブログが更新されていましたので、当ブログとの実績比較を公開します。
5分足での成績はシグナルの合計が-10pipsなのに対して、実際の損益合計は-98pipsでした。
やはり5分足だと売買回数が19回と多いので、スプレッド無視では実際の成績とかけ離れてきますね。
5分足では損小利大というより、損中利大（むしろ損大利大？）で、しかも損の回数の方が断然多いので、騙し回避のインジケーターと併用しないと単体では厳しい感じがします。
やはり、少し長めの足でやるのがいいかも知れませんね。

30分足での本格検証開始の結果は

こちらは販売サイトの成績はないので、推奨の5分足との比較を以下の表にまとめてみました。

	USDJPY	EURUSD	EURJPY	GBPJPY	GBPUSD	AUDUSD	GBPCHF	総計
5分足	9	-97	27	-21	-133	-9	-124	-348
30分足	145	-53	0	0	-63	-27	-44	-42

まだ1日だけなので何とも言えませんが、5分足よりも大分いい感じですね。^^
USDJPYは1回の売買でこのpipsをたたき出したので、凄く気持ちよかったです。

実際にはGBPJPYで含み益が61pipsほどあったので、9/11は+19pipsという成績でした。
本来ならば、ＴＱチャートでは週をまたいでポジションを保有しないようですが、MT4のGBPJPYチャートを見ると途中で更新が止まっていたようです。^^;;;
TQチャート用に2つのデモ口座でMT4を稼動させていて、他にもリアル口座で運用しているMT4もあるので、もしかしたらPCに負荷がかかりすぎてしまったのかも知れません。^^;
今後はそこら辺も気をつけていかなければいけませんね。