なんだかなぁ

最近、100%スワップ狙いのポジション構成するよりも

トレードを併用する方がいいような気がしてきた。。

基本的に

EUR/HUF_S

USD/MXN_S

GBP/CHF_L

NZD/JPY_L

とかのスワップがいいポジでポートフォリオを組んで、

トレードを試みる時は上で売っている通貨を買う形にする。

例えばEUR/HUF_Sに対してはEUR/JPY_Lとか

GBP/CHF_Lに対してはCHF/JPY_Lとか。

NZD/JPY_LならCHF/JPY_Sとかでトレード。

最悪塩漬けになったとしても擬似的にJPY/HUF_Sとかになるから

1枚とかでやれば問題なさそうかも。

（ホントはきっちり損切りするスタイルの方が好きだけど）

これはもうだめかもわからんね

現資産【401770】円

いちいちレートに気を配ってられないから↓のポジほったらかしなんだけど、

EUR/HUF_S　1枚

GBP/CHF_L　1枚

USD/MXN_S　2枚

どーもなぁ。。。

これだけでもある程度の緩衝作用はあると思うんだけど、下げる時はどのポジも一気に下げる。

たまたま？やっぱ指標？

放っておいてもいいレベルなんだろうか？

時間あるとき原因追求したほうがいいなぁ。

レバ10倍ちょいってのも原因か。

通貨取引量

通貨ペア別の取引量。2001年のだから古いけど一応。

なんか通貨の取引量って「米ドル・ユーロ・日本円」の間で90%くらいのシェアがあるって聞いたことがある気がするんだけど、違うのか。これだとユーロ円の直接の取引って少ないみたい。

東欧通貨の金利収束

ユーロ導入前の通貨は数年かけてユーロの金利に収束していったみたい。

んじゃ、今後ユーロ導入予定のハンガリー、ポーランドなんかの高金利通貨は同じように金利が下がっていくんだろうか？

ここ を参考にすると、ハンガリーは2010年、ポーランドは2009年までにユーロ導入予定らしいから、これらの東欧通貨の高金利にあずかれるのも今のうちかもしれないなぁ。

昨日のグラフまちがえてた・・・

すみません。昨日のグラフで間違い発見しました。ドローダウンがどのペアで起こったか調べてたら、一部プラスマイナス逆になってるのに気づきました。訂正版UP↓

これでもやっぱりだめだなぁ。スワップを当てにしないとロスカット免れないのは痛い。ちなみにポジション別の建て玉残高の推移も見てみました↓

うーん。コレだけ見てもよくわかりません。EURCHFの下げが痛いのか。

ちなみにEURCHF_L×5を完全に除くとこうなります↓開始時の証拠金は３２０万円。

結局のところ、たかだか1%そこらのボラティリティを下げるためにEURCHFとかのスワップが小さいペアを大量に組み込むのは、むしろリスクがあるってことか？確かにボラティリティ1%とかなんてほとんど誤差だし、そもそも過去のレートから算出している時点でボラ3%のポートフォリオが4%のポートフォリオよりも勝っている保障なんてない。

それならボラのわずかな誤差は認めつつ、スワップが多めにもらえるポートフォリオを組んだほうが得策ってことが言えそうな気がする。

方針としては、例えば「過去どの年度においてもボラが5%以下で、スワップがいくら以上」とかの条件でポートフォリオを組むのが賢いのかもしれない。