日経225先物システムトレード シリウスシステム 無償版

日経225先物の自動売買用としてシリウスシステム が無償で配布されています。

バックテスト3年、フォワードテスト1年での検証結果は以下の通りです。

検証期間：2005年7月～2009年6月　
月平均利益　192.8円
848戦744勝104敗　勝率：87.74％　ＰＦ：2.64
最大ドローダウン：220円　最低月損益　-40円

平均利益：20円　平均損失：-54円

4年間で848トレードですので概ね一日一回エントリーするといった感じでしょうか。勝率が高いのですが、平均利益が小さく、平均損失が大きいと、スキャルピング的なシステムなのでしょう。無償で公開するには理由があって、スリッページを考慮すると大きく損益が悪化するためということらしいです。裁量でやってもスキャルピングはスリッページが常に問題になりますので、システムではなおさらでしょう。ホームページに指定のリンクやキーワードを書けば、無償入手できますので、興味がある方は入手してみてはいかがでしょうか。但し、売買ロジックは有償だそうです。

ロジックよく分かりませんが、エントリー数は減るけど全部指値でやったらダメなんでしょうかね？指値より内側外側に動けばエントリやイグジットできたとしてある程度の検証はできると思うのですが。まあ私も経験がありますが、こういう場合、成績がガタ落ちになる場合が多いのですけどね。

ロジックは有償なんてけち臭いこといわずに、筋がいいなら検証結果を共有という紳士協定のもと無償で公開しちゃえばいいのに。誰かすばらしいアイデア見つけてくれるかも。筋がいいならね。

システムトレードのお問い合わせは以下から。

トレード・システムズ

NYダウは777

大きな下げでしたが、現在はNYもだいぶ落ちついてきたようです。果たしてセリングクライマックスになるのか。ここであがればWボトム形ではありますね。

先週は、NYは高く戻ってくるのですが、その後伸び悩む展開でコールがさっぱり売れませんでした。そんな状況の元、昨日の下げでもう一度下値を試す感じでしたので、11000のプットを100円で買ってヘッジをかけたところでした。

SQまで後8日、現在のポジションでは、上がっても下がっても10000を割らなければどちらに行ってもいいです。下がって11000を割れば利益大幅増、大きく戻せばコール売り増しです。

先週はプット売りの仕込みどころ？

9/16、18はよく下がりました。オプション的にもボラリティが急上昇で、かなりプットを仕込みました。オプションを裁量でやっている人間で、このタイミングでプットを売らずしていつ売るのかといったタイミングだったかもしれません。10000円以下のプットは明らかに割高だったのではないでしょうか。但し、この後少しづつSPAN証拠金額が上がっていくでしょうから証拠金には気をつけたい所です。

後は上がったところでコールを売りたいですね。

9月限オプションのポジション

粛々と14000-11500でポジションを組みました。それにしても昨日のNYは良く下がりました。今日は9P120を買って9P115を数枚売りました。気分的なものですが、これで12000円割れても気が楽です。まあ11500割れれば同じことですが。SQまで後1週間、今晩の雇用統計はどうでしょうか？11500割れは9/8以降でお願いしたいところです。

今月の仕掛け

今月も粛々とポジションを組んでいて、ほぼ終了。1200-14500で40万ほど。有利に動けばポジションを変形させていきます。

今月は13000円以下に下がったところで、8P110を売りたてており、現在1円ですので、含み益の状態であらためてストラングルを時間差で狙いにいったので、気が楽でした。

3連騰したところで14500コールを売り、先週末平均線まで押したところで12000プットを売り建てるといった予想通りの動きで、ここまでは比較的うまくいきました。

なお7月限はSQ直前に13000円まで下がってくれたので、想定利益よりも良かったです。

日経平均は9日連続の下げ

日経平均は9日連続の下げです。調べてみると9日連続というのはこれまでに3回しかないようです。1991/11/25と2002/12/16、2004/9/29の3回だけです。明日も下がれば新記録ということになりますが、どうなるでしょうか？ちなみに連続上昇は13日というのがあります。但し2000年以降では8日連続上昇が最高値です。

RSIもかなり下げて10％をきりました。下落の場合、逆張り的には騰落レシオや乖離率よりRSIを判断基準にしたほうが信頼性が高いようです。25％以下のサインがでた場合、その後10営業日内での安値は平均で約-440円、2σで-1300円程度です。オプション的には現在の13500円を基準にすれば12500円もしくは安全を見て12000円を売ればほぼ大丈夫という感じでしょうか。

現在の私のポジションは12400-14900で、40万円ほど、12500と14500が最大利益です。今回はチャンスがなくてというか逃し続けて、先週の中ごろに痺れを切らして機械的に仕掛け始めただけです。変則的なカレンダースプレッドも入れて見ました。

日経225オプション 勝率99％ 毎月投資額の8％を稼いだ方法

日経225オプション 勝率99％　毎月投資額の8％を稼いだ方法 という商材が売られています。

内容は、過去の売買履歴を見ると、ファーアウトのコールまたはプットを相場観に従って、売るというもので、急落に備えて証拠金をかなり多く持っていましょうといった類かと思います。

率直に言ってとても危険です。オプションの売り(特にファーアウト)は普通にやっても9回買って1回負ける程度で勝率がいいのですが、その一回の負けが問題なんです。

上記ホームページのトレード実績で2008年1月9日に12000のプットを15円で5枚売っていますが、1/22に12500円まで225が下がっており、この時点の含み損は170万にもなり、証拠金はおそらく500万を越えていたのでないでしょうか。普通はこうなる前に損切りするものかと思うのですが、損切りせず結局は2/4に買い戻してプラスで終わっています。オプションの売りで15円が360円になるまで放って置くなんて、ちょっとおかしいというか、そもそも損切りのルールがないんでしょうね。SQ時の期待最大利益が7.5万円のトレードに対するリスク管理がおかしすぎます。

ホームページのタイトルに内容とあまり関係ない年金というキーワードを入れたり、ちょっと狡賢い感じも。オプションの空売りという言い方をしているんですが、そもそも空売りなんて株の信用取引じゃないんだからと思うのは私だけ？

ニューラルネットワーク

6月のオプションは今ひとつ盛り上がりにかける結果で残念でした。14600までいったときに60で買った14500コールを売っておけばと、ちょっと後悔。まあ売り主体のポジションで、普通はあそこで売れませんけどね。せめて次の日・・・。

久しぶりにシステムトレードねたをちょっと。

最近、投資関係でもニューラルネットやらデータマイニングやらという話をちらほら聞きます。重相関みたいなのを使った統計処理は個人的にはあまり好きではなく、こんなのは数値化するまでもない気がするのですが、ニューラルネットワークは非線形問題が解けるので確かに面白い気がします。

ということで、パーセプトロンのプログラムを作ってみました。プログラムそのものは、一般的な多層パーセプトロンであれば、ネットや本の数式を展開するだけなのでそう面倒ではありませんが、予想通り収束させるのが大変ですね。

私の場合、パーセプトロンを使ってデータマイニング的なことをやるのではなく、225先物の裁量でのトレード手法をシステムとして落とし込むのに使えないかなと思っています。しかし、数日のデータでさえ収束させられず、四苦八苦中です。

数ヶ月分のデータでもをうまく収束させられたら結構いいシステムになるのではと、期待してたりするのですが・・・。

225オプション現在のポジション

12200-15400で利益のポジションです。13500-14500で40万ほど、13500以下、14500以上でさらに利益が伸びるポジションを組みました。コール側にまだ少し余裕があるので、14300-14400位になったら売りますかもしれません。

今朝は有利に寄り付きそうだったので、6C145を買って6C150を売ろうと寄り成りで注文を入れていたのですが、6C150が15円で寄り付いてしまって、誤算でした。

それにしても昨日も今日も材料もないのに一方向によく動きますね。デイトレード的には、もうそろそろと考えて目先高値をストップにして逆張りで注文を入れると踏まれるというパターンです。初心者の頃は気をつけないといけないパターンで、MACDなどのテクニカル指標を良く見ていれないと逆張りは怖いです。

後場14000円位までの下げはあるでしょうが、戻して14050-14100で終われば、日足的にはコツンとした感じがします。まあいつものごとくアメリカ様次第ですけど。

ようやく下げました。

ここまでは想定通りの動きとなりました。本日はプットを売り増して、12100-15500のポジションです。希望としてはしばらく14000前後でもみ合ってくれるのが理想です。有利な値段がつけばさらに14500を買って15000を複数枚売りたいところです。今回は結構うまくポジションを組めたと思うのですが、問題はSQまで3週間以上と長いことです。

6C160を2円で買おうと思っていたのですが、間違って2円で売ってしまうというミスをしてしまいました。幸い2円で買い直せたので手数料分だけの損失でしたが、こういうのって時々あるんですよね。