日経平均は9日連続の下げです。調べてみると9日連続というのはこれまでに3回しかないようです。1991/11/25と2002/12/16、2004/9/29の3回だけです。明日も下がれば新記録ということになりますが、どうなるでしょうか？ちなみに連続上昇は13日というのがあります。但し2000年以降では8日連続上昇が最高値です。
RSIもかなり下げて10％をきりました。下落の場合、逆張り的には騰落レシオや乖離率よりRSIを判断基準にしたほうが信頼性が高いようです。25％以下のサインがでた場合、その後10営業日内での安値は平均で約-440円、2σで-1300円程度です。オプション的には現在の13500円を基準にすれば12500円もしくは安全を見て12000円を売ればほぼ大丈夫という感じでしょうか。
現在の私のポジションは12400-14900で、40万円ほど、12500と14500が最大利益です。今回はチャンスがなくてというか逃し続けて、先週の中ごろに痺れを切らして機械的に仕掛け始めただけです。変則的なカレンダースプレッドも入れて見ました。