6月のオプションは今ひとつ盛り上がりにかける結果で残念でした。14600までいったときに60で買った14500コールを売っておけばと、ちょっと後悔。まあ売り主体のポジションで、普通はあそこで売れませんけどね。せめて次の日・・・。
久しぶりにシステムトレードねたをちょっと。
最近、投資関係でもニューラルネットやらデータマイニングやらという話をちらほら聞きます。重相関みたいなのを使った統計処理は個人的にはあまり好きではなく、こんなのは数値化するまでもない気がするのですが、ニューラルネットワークは非線形問題が解けるので確かに面白い気がします。
ということで、パーセプトロンのプログラムを作ってみました。プログラムそのものは、一般的な多層パーセプトロンであれば、ネットや本の数式を展開するだけなのでそう面倒ではありませんが、予想通り収束させるのが大変ですね。
私の場合、パーセプトロンを使ってデータマイニング的なことをやるのではなく、225先物の裁量でのトレード手法をシステムとして落とし込むのに使えないかなと思っています。しかし、数日のデータでさえ収束させられず、四苦八苦中です。
数ヶ月分のデータでもをうまく収束させられたら結構いいシステムになるのではと、期待してたりするのですが・・・。