２２日の韓国・聯合ニュースによると、韓国のデフォルトのリスクを反映するクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）プレミアムが上昇し、１１か月ぶりの高水準となった。一方で、日本のＣＤＳプレミアムは低下し、２か月ぶりに韓国を下回った。
記事によると、韓国の５年満期外国為替平衡基金債券のＣＤＳプレミアムは、米ニューヨーク市場での１９日の終値が６７．９６ｂｐとなり、昨年２月に記録した６８．５７ｂｐ以来の高水準となった。ＣＤＳは、債券を発行した企業や国がデフォルトになった際に損失を補償する商品で、ＣＤＳプレミアムの上昇は発行主体の債務不履行リスクが高まったことを意味している。
韓国のＣＤＳプレミアムは、１２月１９日の４９．１９ｂｐから１か月で２０ポイント近く上昇している。市場では、国際原油価格の急落や世界各国の金融市場の混乱で、韓国のリスクが大きくなったと受け止められている。さらに、韓国政府や金融機関が海外で発行する外貨建て債券の需要が増加したことも影響しているとみられる。
一方、アベノミクスへの懸念で昨年１１月に急騰した日本のＣＤＳプレミアムは低下傾向にあり、１９日は６３．８９ｂｐだった。
世界的な金融不安の中、日本の債権は安全資産として認識され「地位が高まった」という。