前回までで、寄り引けルールが終了となり、いよいよ今回から具体的なデイトレの売買ルールについて分析していきます。
デイトレのルールは簡単に分けると4パターンあります。
・逆張り系
１．指値（安値）買いルール
２．指値（高値）売りルール
・順張り系
３．逆指値（高値）買いルール
４．逆指値（安値）売りルール
今回取り扱うのは1番に属する逆張り系のルールになります。
前回は成行買いでしたが、このエントリー部分を指値（終値±●％）に変更します。
イグジットは前回同様、引け成りで行うものとします。
簡単ですが、これで売買ルールの準備が完了です。
今回は●に入る数字をある程度の範囲で変化させながら、どのあたりの数字が適しているかを確認します。
売買対象は、新興個別株全銘柄で以下を対象とします。
・マザーズ銘柄
・JASDAQ銘柄（旧ヘラクレス銘柄含む）
・東証２部銘柄
・名証銘柄
なお、今回も検証ソフトは「システムトレードの達人」を用います。上記の対象もソフトの設定上で指定しています。
また、売買回数の制約で少し売買回数を絞る必要がありますので、以下の条件を設定しました。
・当日売買代金が１億円以上
・平均売買代金（過去30日間）が１億円以上
検証期間は2000/1/1～2017/6/15までです。仕掛け金額は100万円です。
まず、おさらいとして、新興全銘柄の寄り引けの全体の傾向（条件なし）を見ていきます。
対称銘柄
・新興個別株全銘柄（マザーズ・JASDAQ（旧ヘラクレス）・東証２部・名証の全銘柄）
・当日及び過去30日間の売買代金が1億円以上
※仕掛け金額は100万円とする
※手数料は0円とする
買い条件
・翌日寄り付きで成行買い
※その他の条件はなし
売り条件
当日の引けで成行売り
検証期間
2000/1/1～2017/6/15まで
グラフは以下の通りです。
平均損益は-0.18%です。17年間でのトレード回数は約39万回となりました。
では、発注方法を変更します。
“成行“買いを、終値-10%～+10%の範囲で2％刻みで検証していきます。
↓
終値+10%だとかなり上のほうの指値ですから、成行に近い結果が出そうですね。
逆に終値-10%だと、当日に相当値下がりしないと買い付けることが出来ませんので、トレードの回数が少なそうです。
では、実際のデータを見てみましょう。
結果がこちら、
この表から以下のようなことがわかります。
平均損益・・・指値が低いほど平均損益は大きくなる。
トレード回数・・・指値が低いほどトレード回数が少なくなる。
勝率・・・指値が低いほど勝率は高くなる。
合計損益・・・高いほうの（プラスの）指値ではマイナスになっているが、低いほうの（マイナスの）指値ではプラスになっている。マイナスとプラスの境目は大体-４％～-２％あたりにある。
さて、この表から何がわかるでしょうか。
一言でいうと、
“指値をする場合は-4%以下の指値で買うと利益になりやすい！”
ということです。
もちろん、それよりも上の指値でエントリーしても利益になる場合もあるわけですが、それは偶然か、または別の条件が良かっただけです。
-4％以下の指値のエントリー方法自体に優位性があるということをデータは示しており、安く買うことでの利益を狙うならまず、－4％以下の指値を積極的に狙うことが大事です。
次に、グラフを比較してみていきましょう。
・指値+10%
・指値+8%
・指値+6%
・指値+4%
・指値+2%
・指値+0%
指値＋０％以上では、平均損益は-0.15～-0.19%でいずれも右肩下がりのグラフになります。
・指値-2%
指値-2%では、平均損益は-0.05%まで大きくなります。グラフにギザギザがみられ、部分的に利益になる場面も多くあることが確認できます。
・指値-4%
-4%はきれいな右肩上がりのグラフになります。
・指値-6%
・指値-8%
・指値-10%
－4％以下ではいずれも安定した右肩下がりのグラフになっています。
市場の状況に関わらず、比較的安定して利益を上げられていることが確認できます。
＜新興指値買いルール(指値の検討)のまとめ＞
平均損益・・・指値が低いほど平均損益は大きくなる。
トレード回数・・・指値が低いほどトレード回数が少なくなる。
勝率・・・指値が低いほど勝率は高くなる。
合計利益・・・高いほうの（プラスの）指値ではマイナスになっているが、低いほうの（マイナスの）指値ではプラスになっている。マイナスとプラスの境目は大体-４％～-２％あたりにある。
・指値は-4%以下で設定することが望ましい
以上の検証結果から、今回の指値買いルールでは、指値を終値-6%～-4%あたりで設定し分析をおこなっていくことにします。数字は次回決定します。
次回はこの指値買いルールについてもう少し別の角度から見ていきます。
続きの記事→トレードに役立つ統計学[新興指値買いルール編]その１・準備：指値の検討２
ポチッと応援クリックお願いします(＾＾ゞ
