エリオット波動Ｖ法のケースワーク

では、先日解説したエリオット波動のＶ法の実際にケースワークを紹介します。
ＥＵＲＵＳＤを１時間足でトレードを検討します。
まずは、日足を見てみます。

調整の縮小波動の途中ですね。
ピンクの丸の部分を見てください。ストキャスが結構売られすぎレベルまで来ていますが、まだ反転はしていない状況です。
では、１時間足を見てみます。

エリオット波動カウントで見ると、第３波が終わって第４波に入るところじゃないかと思います。
ストキャスは売られすぎレベルで反転しています。全体の流れは下降ですので、次の戻り目の第５波の下降を狙って売っていきたいと思います。
フィボナッチレベルと一目均衡表のラインを見てみます。
両方が重なる部分というと、38.2＝1.4291のところに雲の下限がありますね。
そして、このラインで２回反転下降しているのも見えますね。
ここでの反転を狙って待ちます。ピンクのラインのような想定をしてトレードをします。
ただし、日足でのストキャスが反転上昇を始めてたら、このエリオットカウントは間違っていることになるので、エントリーはしません。

ユーロドルについては、以上の戦略で機会を待ちます。
ターゲットは、1.4285でエントリー。
損切は、1.4300に置きます。
最初の目標は、1.4184です。

エリオット波動 実践編 其の壱

今日は、前回までに紹介したａｂｃｄを使ったエントリー方法のひとつを紹介します。
名前を『Ｖ法』とします。
このＶ法は、ａｂからｃに向かう途中で将来的にａｂｃｄができるのではないかと想定して売買をする手法ですので、ａｂができた時点でａｂｃｄのパターンが完成することが決定されているわけではないです。ただ、一旦はそのｃになるであろうという転換点を予測して売買するので、違った場合はすばやく撤退することが必要です。
３つのエントリー法の中で最もエントリーチャンスが多い手法ですが、最も勝率が低い手法です。
勝率が３割前後になると思います。なので、損切の幅を狭く取らないといけません。

エントリーの前提条件として、モメンタムと一目均衡表を使います。
モメンタムは、ＲＳＩでもストキャスでも何でもいいですが、売られすぎゾーンや買われすぎゾーンにあることを確認します。
そして、一目均衡表は詳しい知識を入れる必要はありません。チャートに表示される４つの線が分かれば十分です。
※【４つの線】
転換線、基準線、先行スパン１、先行スパン２です。遅行スパンは使いません。

まずは、チャートの中でａｂの直線を見つけます。
そしてｂ点で反転しているのを見つけたら、チャートのａｂを基点にしたフィボナッチ比率を表示させます。
（これがわからない場合は、コメントしてください）
そして、ａｂに対する、38.2％、50.0％、61.8％の３つのラインを見つけます。

例えば、ａ＝80.00、ｂ＝81.00とします。
そうすると、ｃ点の予想としては
80.38、80.50、80.61の感じで、反転するのではないか？という想定です。
これは、単にランダムな位置での反転を狙うよりも、この３点での反転を狙うほうが、少しだけ確率が高いというだけにすぎません。
なので、ここで更に勝率を高めるフィルターを掛けます。
（勝率を高めるフィルターを掛けるということは、勝てるかもしれないチャンスも同時に失うことを意味します。その結果だけを見て「やれば勝てたのに」と言っていては、「やらなければ負けなかったのに」となるだけです。）
そのフィルターが、モメンタムと一目均衡表です。

モメンタムで、見ているチャートより少し大きな時間枠のチャートを見ます。時間足で見てるなら日足を。５分足で見てるなら時間足を見てください。ここでモメンタムが売買しようとしている方向と反対を向いているなら売買はしません。
同じ方向を見ていたら、もとの見ているチャートを見て同じようにモメンタムを確認します。反対の方向を向いていたら売買しません。

次に一目均衡表の４つの線を見ます。正直どの線が何だか解らなくても結構です。
それらの線と、フィボナッチの３つのラインを比べて、二つ以上が重なるラインを探します。

そしたら
「モメンタムＯＫ」
「フィボナッチＯＫ」
「イチモクＯＫ」
「指値いれまーす」
と声を出して、確認してください。

この指値は、あまりシビアにすれば成立しません。
かといって、あんまり緩くすれば損切幅が大きくなってしまいます。
そのあたりの微調整は、通貨ペアや時間枠によって調整してください。

同時に損切注文も出します。
これは、この予定したラインでの反転を狙って売買する手法なので、このラインで反転せずに突破されたら素直にすばやく損切するようにしましょう。ただし、多少の誤差やノイズがあるので、あまりシビアにすると売買の方向が合っていたのに、損切されて、その後自分の想像していた方向に行くという状況になります。
かといって、あまり緩くすると損切の幅が大きくなります。低勝率、高リターンを狙う戦術なので、あんまり損切コストを掛けると、トータルで勝てなくなります。このあたりの微調整も相場に応じて必要です。
ここまでで、エントリーの説明が終了です。

では無事に注文が成立して、損切にもかからず、一旦想定した方向に進んだ場合のマネージメントと利益確定について続いて説明していきます。
まずは、複数枚数で売買をしていることを前提しています。
（１枚の人は、１０００通貨にしてでも複数枚数で行うのを推奨します。）

一定方向に進むとしても、より小さな上下運動を繰り返して、相場は動いていきます。
その中で、明確な押し目や戻り目を作った場合は、その少し外側に損切注文を動かします。
よくわからない場合は、あまりタイトに動かさない方が無難です。
ここで、相場の動きを無視して、自分勝手に１０ｐの利益とか３０Ｐの利益とかを確保するためだけに、損切を動かすのは間違いです。

そして値段がｃ点からの反転がｂ点に到達する直前で、半分を利益確定します。
ただし、見ているチャートのひとつ大きな時間枠のチャートでのモメンタムが反転しているならば、全部を決裁します。
そして、残りの半分は、いままでどおり経過を観察して、明確な押し目や戻り目で損切を動かしていきます。

そして、最終目標のｄ点に到達するタイミングを見計らいます。
ｄ点の位置は、ａｂ＝ｃｄで計算される位置です。
そしてこれも同じように見ているチャートのひとつ大きな時間枠のチャートでのモメンタムが反転しているならば、ｄ点で決裁します。
ただし、まだ上昇の余地がモメンタムで見てあるようであれば、決裁をせずに引き続き経過を観察し損切を動かしていきます。
そして、ａｂ×1.272＝ｃｄ又は、ａｂ×1.618＝ｃｄで計算されるフィボナッチのエクステンション比率付近を目標にしていきます。

ジグザグをミクロに分析する

前回は全体の中で、ジグザグを見つけて利用するという手法を紹介しましたが、ジグザグそのものがよくわからないというご質問をいただきましたので、ジグザグそのものを今回は掘り下げてみたいと思います。

本来のエリオット波動で定義されるジグザグは、修正波中に表れるパターンとされています。
推進派の５波の中にも同じような形が表れますが、これはジグザグとは呼びません。

なので、ａｂｃｄパターン＝『ジグザグの形に見えるもの』と定義して説明していきます。
このａｂｃｄパターンには、本来のジグザグもエリオット波動でジグザグとは呼ばないものも含みます。

【ａｂｃｄパターンのルール】
・ａｂよりもｂｃは短い。
・ｃｄよりもｂｃは短い。

この二つだけです。このルールが破られるとａｂｃｄパターンとなりません。特に図解はいりませんね。

【ａｂｃｄパターンのガイドライン】
・ａｂ＝ｃｄとなりやすい。
・ａｂの値幅に対して、ｂｃは、38.2％、50.0％、61.8％等のフィボナッチレベルで反転しやすい。
こんな感じですね。

時間のある方は、実際のチャートでａｂｃｄパターンを見つけて、ａｂの値幅に対するｂｃの値幅を調べてみてください。

では、次回はａｂｃｄパターンの３つの仕掛けポイントを解説する予定です。

ＵＰ：エリオット波動 実践編 ジグザグで売買

ジグザグパターンを利用する方法

エリオット波動におけるジグザグは調整波に表れるとされています。
まずは、ジグザグの形をみてみましょう。

こんな感じです。こんな形をチャートでよく見かけると思います。

この図形の始点をａとして、今後はａｂｃｄで説明をしていきます。
注意としては、ｂｃはａｂの長さを超えてはいけない。
言い方を変えると、ｃは開始点のａを超えてはいけない。

このａｂｃｄが表れているのを、チャートで探してみてください。
結構簡単に、見つかるはずです。
面倒な方は、このエリオット波動の図から、探してみてください。

ｄの後、反転して大きく伸びる場合もあるし、反転したもののすぐに戻っている場合もあります。
これをエリオット波動で見てみると、このジグザグパターンは、必ずしも調整波で出現するわけではありません。
出る場合を分類してみます。


①ａｂｃｄ＝１２３
推進波の第１波がａｂ
調整波の第２波がｂｃ
推進派の第３波がｃｄ
となる場合。

②ａｂｃｄ＝３４５
推進波の第３波がａｂ
調整波の第４波がｂｃ
推進派の第５波がｃｄ
となる場合。

③ａｂｃｄ＝３４５
推進波の第Ａ波がａｂ
調整波の第Ｂ波がｂｃ
推進派の第Ｃ波がｃｄ
となる場合。

④ａｂｃｄ＝推進波の副次波
第１波、第３波、第５波、第Ａ波、第Ｃ波の推進派中に表れる、三段上げ、三段下げの一部

⑤ａｂｃｄ＝調整波
第２波、第４波、第Ｂ波の副次波の全部又は一部

この中で、ａｂｃｄの終点ｄでの反転を予測して売買した時に成功するのは、②と⑤ですね。
それ以外の①③④は、一旦反転して押し目（戻り目）をつくるもののトレンド転換にはなりません。
では、②と⑤を見つけて売買すればいいことになります。

ところが、それは簡単なものではないし、①②③④⑤についても、その全体が終わってからわかることが多く、チャートの途中でどれに当てはまるかを分かるかなんて、正直わかりません。

ではどうすればいいか？

ａｂｃｄの姿を見つけて、そのｄ点の節目水準で反転を始めたら、とりあえず乗っておくことです。
もちろんｄの終点を見つけるにも、経験と練習が必要ですが、それを見つけたらリスクを管理しながら売買をしておくべきです。
そこから被害を小さくし、利益をあげていくには、マネージメントルールの問題になります。

ブログで公開できるのはここまでですが、ヒントとしては、自分は分割決裁と手動トレールを使っています。

フラクタルとエリオット波動

今回は、フラクタルについて解説します。

フラクタル（仏：fractale）は、フランスの数学者ブノワ・マンデルブロ (Benoît Mandelbrot) が導入した幾何学の概念。図形の部分と全体が自己相似になっているものなどをいう。
フラクタルの具体的な例としては海岸線の形などが挙げられる。海岸線は微視的にみると複雑に入り組んだ形状をしているが、これを拡大するとさらに細かい形状が見えてくるようになり、結果として拡大しても同じように複雑に入り組んだ形状をしている。これに対して、一般的な図形は、拡大するにしたがって、その細部は変化が少なくなり、なめらかな形状になっていく。
以上、ウィキってみました。

エリオット波動の性質としても、このフラクタルの自己相似があるとされています。
こちらの図を見てください。

第３波の推進派をより細かく見ていくと、赤い線のように、上昇３波と調整２波の小さなエリオット波動を形成しています。
まぁ当然といえば、当然な話ですが。

テクニカル系の手法では、移動平均であれ、ＢＢであれ、モメンタムであろうと、複数の時間軸を使ってトレードすべきであると言われています。
それは、５分足で見た時に、大きな上昇であっても、時間足で見ると、下落途中の単なる調整に過ぎない場合もあります。
でもそれさえも、日足でみると、レンジ相場での反転かもしれません。

それぞれの時間軸においても、様々な節目となるポイントが存在します。
短い時間軸での節目ポイントよりも、長い時間軸での節目ポイントのが強い抵抗力を持ちますし、それを突破したときのブレイクの伸びも大きくなります。

エリオット波動でもこの自己相似の性質を利用してトレードする必要があります。

わかりやすいのは、推進波ですね。大きな時間軸での推進派を見つけたら、短い時間軸での推進派に乗っていくのが、堅い方法です。

個人的に、一番勝率が高いと思うのは、大きな時間軸で第２波が終わり、第３波が第２波の高値（安値）を抜いていくときですね。
この時に、短い時間軸での調整波から推進波になるところでエントリーすると、堅いです。
大きい時間軸でのエリオットカウントも小さい時間軸でのエリオットカウントの両方を間違えなければ、大きな被害にはなりません。

個人的には、この第２波の終わりの第３波が始まる転換点に、ガートレー２２２パターンが表れることが多いように見ています。
この考察と検証結果については、別の機会に書きたいと思います。