第３回 サンプルをデータ化する

前回の記事はこちら
→第２回　いい波を待つからいい波に乗れる

前回、ドル円１Ｈのチャートで、トレンドに見えるものをサンプルとして１００抽出するという作業をお行いました。
そして、「トレンドとは、〇〇である。」という定義づけのための条件を具体的に考えていきたいと思います。やはり今後の検証の工程も考えると、これらの１００のサンプルをパターンとして画像的な認識ではやりにくいので、この推定トレンドから必要な数値を取り出してみたいと思います。

うーん、どんな数値が必要ですかねー？
ギュイーンと上がっていることを数値的に判断するには、やはり全体の値幅という縦軸と上がるまでにかかる時間という横軸の数値は必須ですね。
後は、強さを確認する点で、陽線が続いていたり、陰線が続いていたりも判断基準になるかもしれませんね。
①方向性、②始点、③、終点、④ローソク足の本数、⑤陽線の本数、⑥陰線の本数
とりあえず、この６つの数値をチャートから拾ってデータを作っていきたいと思います。

こんな感じですね。
ひろった数値から、トレンドの勾配と陽線比率、陰線比率を演算しています。
取りあえずこの数値を頑張って１００データつくりたいと思います。

「トレンドを見つけて乗る」という事を目指して始めましたが、なかなか先は長いですね。
未だ乗るべきトレンドとはどんなものか？さえ具体的に説明できない状況です。

とりあえず、今日のところはこの後の９０のサンプルの数値を拾う地味な作業を頑張りたいと思います。

【注意】
この連載は、勝てるための手法を公開するものではありません。手法を考えて使うために検証し調整していくということは、どういうことなのか？について、初心者の目線でできるだけ丁寧に行ったり来たり試行錯誤する過程を紹介するものです。ここに書かれた手法の検証内容が未来の結果を保障するものではありませんのでご承知ください。

上下のレンジ付近のカウンターを草食的に狙う

ドル円１Ｈです。
青の四角がインパルス波、オレンジの四角が調整波と見ています。
右側のオレンジの四角が先週になりますが、1.5円程度の狭いレンジ幅になっていますね。

ＦＯＭＣと日銀金融政策決定会合というドルと円の二つの中央銀行の金融政策の発表が同一週に行われるという波乱があってもおかしくない期間でしたが、どちらも１円程度の値幅でおおきな動きとはなりませんでした。
レンジ幅が狭いので、大きく見えるような気もしますけどね。
そして、今週末の雇用統計を考えると、そこまではこのレンジをブレイクする動きは期待できないように思います。

121.46からの下落修正波と見ていますが、複合波となっていますので、細かいカウントをしていません。118.06からの上昇幅を考えればこの調整ももう一段さげてもおかしくはないし、このまま上に抜けてもおかしくもないという状況です。

今週は、上下のレンジを意識しながら、レンジ付近まで引付けてからのカウンターをする機会があれば狙っていきたいと思います。
今週は、スタンスとしては、静観です＾＾

第２回 いい波を待つからいい波に乗れる

前回の記事はこちら
→第１回　トレンドを見つけて乗る？

前回の記事で、「一定の条件でトレンドを定義付けしてみよう。」
そしてその条件に合致したものを「推定トレンド」と呼びそれをトレードしていこう。
という方向付けまでができました。

そこで、今回は実際にこれがトレンドなんじゃないか？と思うものを実際のチャートから抽出し、それらを見比べると、「トレンドの条件」が見つかるのではないか？
と考えました。

とりあえず、ドル円の１Ｈから拾ってみました。

こんな感じで１００件のサンプルを抽出しました。
見た感じのイメージで判断しています。これだけで２時間程かかりましたね。

私は、ＭＴ４を使っているのですが、この作業の時はスケールを固定したほうがやりやすいですね。
やり方は、チャート上で右クリックでプロパティを出します。

ここにスケールの固定というのがあるので、ここをチェックです。
ドル円だと、上下の幅は３円程度がやりやすいです。

では、この１００件のデータを見比べて
「トレンド」とは、〇〇である。という条件を考えていくことになります。

想像以上に時間がかかってしまったので、今日はここまでです。

ただ、抽出してみた感想としては、トレンドの上下の方向性にかかわらず、頻繁にトレンドが発生している期間と、全然出ていない期間がありました。
そして、このトレンドが出ている時間を全てポジションを持っていたとしても、全体の期間から考えると、ポジション保有期間というのは、かなり短いですね。

このことから考えると、トレンドに乗るということは、上に乗ったり下に乗ったりと忙しい時期と、波来ないなーと待ちぼうけをしている時期があり、常に一定の波が一定の間隔で来るわけではないというのがわかりますね。
間違った波に乗ってしまうと、本当の波が来たときに乗れないので、いい波が来るのを待つというのはとても大切ですね。

【注意】

この連載は、勝てるための手法を公開するものではありません。手法を考えて使うために検証し調整していくということは、どういうことなのか？について、初心者の目線でできるだけ丁寧に行ったり来たり試行錯誤する過程を紹介するものです。ここに書かれた手法の検証内容が未来の結果を保障するものではありませんのでご承知ください。

第一回 トレンドを見つけて乗る？ＵＰＤＡＴＥ

少し前になりますが、初心者の方との会話の中で、「トレンドを見つけて、乗るだけやん。」との言葉を聞きました。

そうですね。正解ですね。ただこれを実践するのはなかなか難しいですね。

これを敢えて一からやってみるという連載形式のブログをやってみようと思います。

「トレンドを見つける。」→「ポジションを取る」

これを具体的にやろうとすると、まず「トレンド」とは？という定義付けが必要になってきます。

「同じ方向に強い推進力を持って進む値動き」をトレンドとして定義付けします。

まず、チャートをランダムに見て、この部分がトレンドじゃないか？と思えるところを探してみます。

これらの青の丸で囲んだ部分は、トレンドと言っても良いのではないでしょうか？

これらは、イメージというか画像のパターンをトレンドとしてぼんやり認知している状態に過ぎません。

これでは、実際のトレードや検証にデータとして使うことはできませんので、具体的にトレンドとしての条件を決めていきたいと思います。

ただ、ここで条件を決めるという事は、条件によって画一的にトレンドかどうかを判断できるようになる反面、トレンドでは無いのに条件によってトレンドと推定されるものを含めてしまうことになり、トレンドであるのに条件によってトレンドではないと推定されてしまうことを許容しなければいけません。

図で描くとこんな感じですね。

しばらくの間は、「条件によってトレンドとするもの」を「推定トレンド」と呼ぶことにします。

では、トレンドを推定するための条件を次回考えていくことにします。

【注意】
この連載は、勝てるための手法を公開するものではありません。手法を考えて使うために検証し調整していくということは、どういうことなのか？について、初心者の目線でできるだけ丁寧に行ったり来たり試行錯誤する過程を紹介するものです。
ここに書かれた手法の検証内容が未来の結果を保障するものではありませんのでご承知ください。

120.20は注目ターゲット、ただ・・・

118.05からの上昇は、個人的には結構わかりやすかったように見えますが、みなさんはいかがでしたでしょうか？
ちょっとＣ波の値幅がおおきく、Ｃ波中の３波の時点で、Ａ波＝Ｃ波を達成してしまったので、そこから下げるのか？もう一段上げるのか？
ここは、迷いどころだったかもしれませんが、逆に言えば迷うべきところであり、積極的に入るべきではないところだったと言えるように思います。

実際には、もう一段上げて、121.46からの下落となりました。
その後は下落しましたが、120.50を下抜いてきた時点で、120.20がかなり狙いやすい反転ターゲットとなりました。

この120.20は
①118.05から121.46のＡＢＣ波の上昇に対するＦＲ38.2
②119.41から121.46のＣ波の上昇に対するＦＲ61.8
③124.46からのジグザグ（緑のライン）のＦＥ100.0
という３つのターゲットが重なった位置です。
①と②でのフィブノードとも言えますし、①と③のガートレーとも言えますし、②と③のガートレーとも言えます。

なので、この位置での反転上昇を狙うのは、優位性が高いように見えます。
ただ、懸念要素はあるんですね。

ピンクで囲んだ四角の部分です。Ｂ波と想定したところです。
トライアングルです。
基本的にトライアングルは、「２波では出現しない」というガイドラインがあります。
また、「ひとつ大きな波動の反転の手前の調整に出現する。」ともされています。

この四角の部分がトライアングルでなければ、例えばジグザグであれば、現時点でこの118.05から124.46の上昇波動が、ジグザグのＡＢＣなのか？推進波の１２３なのか？判別できなかったでしょう。
こちらを根拠に考えると、124.46からの下落は上昇途中の押し目と考えるよりは、新たに下落の波動が始まったと見る方が正しいことになります。

この二つの相反する状況の中で、120.20ロングの優位性を考えるのであれば、
「一旦の反転」を狙ってタイトなストップでエントリーを行いリスクを低くする。
そして、早めの利確や分割利確で一定の利益を残すといったポジション管理が大切だと思います。

120.20反転ポイントとしては、注目すべきところですが、全体の流れ的には長く持つには危険といった感じに見ています。